PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMBMX с IJH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMBMX с IJH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).

UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности UMBMX и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UMBMX и IJH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		4.28%15.46%22.93%12.73%-17.31%15.69%27.28%20.76%-9.83%24.04%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		3.42%7.42%13.92%16.40%-13.11%24.72%13.60%26.10%-11.19%16.26%

Доходность по периодам

С начала года, UMBMX показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции UMBMX превзошли акции IJH по среднегодовой доходности: 12.39% против 10.57% соответственно.

UMBMX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.25%
С начала года
4.28%
6 месяцев
6.36%
1 год
23.27%
3 года*
17.88%
5 лет*
7.76%
10 лет*
12.39%

IJH

1 день
0.84%
1 месяц
-5.33%
С начала года
3.42%
6 месяцев
4.74%
1 год
17.69%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.75%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Scout Mid Cap Fund

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с UMBMX:
UMBMX с BUFSXUMBMX с VOOUMBMX с VINIXUMBMX с FXAIXUMBMX с SCHMUMBMX с IWRUMBMX с SYLD
Часто сравнивают с IJH:
IJH с VOIJH с IJRIJH с MDYIJH с IJJIJH с IVOOIJH с IJKIJH с SCHM

Сравнение комиссий UMBMX и IJH

UMBMX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.

UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Доходность на риск

UMBMX vs. IJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMBMX
Ранг доходности на риск UMBMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMBMX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBMX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBMX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг доходности на риск IJH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJH: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMBMX c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMBMXIJHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

0.84

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.32

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.29

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

5.56

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMBMX vs. IJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMBMX на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа IJH равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMBMX и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMBMXIJHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.84

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.34

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.50

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.44

+0.12

Корреляция

Корреляция между UMBMX и IJH составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBMX и IJH

Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности IJH в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		9.87%10.29%15.75%0.17%4.21%11.54%2.40%0.74%8.09%8.38%2.39%8.74%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.30%1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%

Просадки

Сравнение просадок UMBMX и IJH

Максимальная просадка UMBMX за все время составила -49.91%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и IJH.

Загрузка...

Показатели просадок

UMBMXIJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.91%

-55.07%

+5.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-14.16%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-24.10%

-2.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.91%

-42.18%

+5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-5.34%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-7.61%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.29%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности UMBMX и IJH

Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) имеют волатильность 6.54% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UMBMXIJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

6.40%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

11.93%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

21.08%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

19.74%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

21.16%

-2.10%