PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UMBMX с IJH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMBMX с IJH

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).

UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMBMX или IJH.

Корреляция

Корреляция между UMBMX и IJH составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UMBMX и IJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UMBMX:

-0.09

IJH:

0.09

Коэф-т Сортино

UMBMX:

0.15

IJH:

0.40

Коэф-т Омега

UMBMX:

1.03

IJH:

1.05

Коэф-т Кальмара

UMBMX:

-0.00

IJH:

0.15

Коэф-т Мартина

UMBMX:

-0.00

IJH:

0.48

Индекс Язвы

UMBMX:

12.09%

IJH:

7.72%

Дневная вол-ть

UMBMX:

23.99%

IJH:

21.82%

Макс. просадка

UMBMX:

-53.84%

IJH:

-55.07%

Текущая просадка

UMBMX:

-15.93%

IJH:

-9.27%

Доходность по периодам

С начала года, UMBMX показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции UMBMX уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: 4.38% против 8.75% соответственно.

UMBMX

С начала года

3.49%

1 месяц

11.95%

6 месяцев

-12.23%

1 год

-2.08%

5 лет

9.23%

10 лет

4.38%

IJH

С начала года

-1.58%

1 месяц

11.24%

6 месяцев

-5.06%

1 год

1.97%

5 лет

15.88%

10 лет

8.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UMBMX и IJH

UMBMX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IJH в 0.06%.

UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UMBMX и IJH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UMBMX
Ранг риск-скорректированной доходности UMBMX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMBMX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
IJH
Ранг риск-скорректированной доходности IJH, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJH, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJH, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UMBMX c IJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UMBMX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа IJH равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMBMX и IJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBMX и IJH

Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что больше доходности IJH в 1.36%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		15.22%15.75%0.17%4.21%11.54%2.40%0.74%8.09%8.38%2.39%8.74%20.02%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF		1.36%1.33%1.46%1.68%1.18%1.28%1.63%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%

Просадки

Сравнение просадок UMBMX и IJH

Максимальная просадка UMBMX за все время составила -53.84%, примерно равная максимальной просадке IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и IJH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UMBMX и IJH

Текущая волатильность для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) составляет 5.30%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что UMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...