PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SYLD с FV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SYLD и FV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYLD и FV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
8.84%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.51%20.03%
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
-3.05%7.23%14.73%11.34%-3.93%21.63%28.36%25.73%-8.27%19.97%

Доходность по периодам

С начала года, SYLD показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у FV с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции SYLD превзошли акции FV по среднегодовой доходности: 12.42% против 11.51% соответственно.


SYLD

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.99%
С начала года
8.84%
6 месяцев
10.16%
1 год
19.64%
3 года*
10.85%
5 лет*
6.81%
10 лет*
12.42%

FV

1 день
0.85%
1 месяц
-7.00%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-1.12%
1 год
11.23%
3 года*
10.98%
5 лет*
6.71%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cambria Shareholder Yield ETF

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

Сравнение комиссий SYLD и FV

SYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FV в 0.87%.


Доходность на риск

SYLD vs. FV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина

FV
Ранг доходности на риск FV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYLD c FV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SYLDFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.56

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.92

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.88

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

3.13

+2.20

SYLD vs. FV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYLD на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа FV равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYLD и FV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SYLDFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.56

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.32

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.50

+0.06

Корреляция

Корреляция между SYLD и FV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD и FV

Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности FV в 0.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
1.95%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
0.63%0.63%0.14%0.47%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.95%0.14%

Просадки

Сравнение просадок SYLD и FV

Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки FV в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и FV.


Загрузка...

Показатели просадок


SYLDFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.36%

-34.04%

-11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-13.45%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-23.08%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

-34.04%

-11.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-10.02%

+6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-5.84%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

3.77%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD и FV

Текущая волатильность для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) составляет 4.03%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что SYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SYLDFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

7.39%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

12.52%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.53%

20.22%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

20.76%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

21.38%

+1.58%