Сравнение SYLD с FV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV).
SYLD и FV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYLD или FV.
Корреляция
Корреляция между SYLD и FV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SYLD и FV
Основные характеристики
SYLD:
-0.83
FV:
-0.31
SYLD:
-1.05
FV:
-0.28
SYLD:
0.87
FV:
0.96
SYLD:
-0.74
FV:
-0.40
SYLD:
-2.09
FV:
-1.20
SYLD:
6.98%
FV:
5.46%
SYLD:
17.58%
FV:
21.10%
SYLD:
-45.36%
FV:
-34.04%
SYLD:
-19.72%
FV:
-16.39%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SYLD показывает доходность -10.86%, а FV немного выше – -10.77%. За последние 10 лет акции SYLD превзошли акции FV по среднегодовой доходности: 9.44% против 8.75% соответственно.
SYLD
-10.86%
-5.35%
-14.50%
-15.12%
24.12%
9.44%
FV
-10.77%
-8.03%
-8.25%
-6.68%
16.90%
8.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYLD и FV
SYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FV в 0.87%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SYLD и FV
SYLD
FV
Сравнение SYLD c FV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYLD и FV
Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности FV в 0.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 2.32% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.22% | 2.00% | 2.07% | 2.52% | 1.48% | 1.92% | 6.45% | 3.89% |
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 0.26% | 0.14% | 0.48% | 1.38% | 0.11% | 0.06% | 0.56% | 0.19% | 0.67% | 0.96% | 0.14% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок SYLD и FV
Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки FV в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и FV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SYLD и FV
Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) имеют волатильность 8.78% и 9.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.