Сравнение SYLD с FV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV).
SYLD и FV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYLD или FV.
Корреляция
Корреляция между SYLD и FV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SYLD и FV
Основные характеристики
SYLD:
0.15
FV:
0.63
SYLD:
0.33
FV:
0.97
SYLD:
1.04
FV:
1.12
SYLD:
0.21
FV:
0.87
SYLD:
0.46
FV:
2.92
SYLD:
5.15%
FV:
4.22%
SYLD:
15.52%
FV:
19.51%
SYLD:
-45.36%
FV:
-34.04%
SYLD:
-10.70%
FV:
-4.60%
Доходность по периодам
С начала года, SYLD показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у FV с доходностью 1.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SYLD имеют среднегодовую доходность 10.49%, а акции FV немного отстают с 10.30%.
SYLD
-0.83%
-4.55%
-4.30%
0.88%
14.92%
10.49%
FV
1.81%
-3.59%
4.88%
9.70%
13.88%
10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYLD и FV
SYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FV в 0.87%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SYLD и FV
SYLD
FV
Сравнение SYLD c FV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYLD и FV
Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности FV в 0.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 2.06% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.22% | 2.00% | 2.07% | 2.52% | 1.48% | 1.92% | 6.45% | 3.89% |
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | 0.14% | 0.14% | 0.48% | 1.38% | 0.11% | 0.06% | 0.56% | 0.19% | 0.67% | 0.96% | 0.14% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок SYLD и FV
Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки FV в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и FV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SYLD и FV
Текущая волатильность для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) составляет 3.85%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что SYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.