PortfoliosLab logo
Сравнение SYLD с FV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SYLD и FV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SYLD и FV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
170.71%
184.54%
SYLD
FV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYLD:

-0.61

FV:

0.00

Коэф-т Сортино

SYLD:

-0.76

FV:

0.17

Коэф-т Омега

SYLD:

0.90

FV:

1.02

Коэф-т Кальмара

SYLD:

-0.48

FV:

0.00

Коэф-т Мартина

SYLD:

-1.49

FV:

0.01

Индекс Язвы

SYLD:

8.64%

FV:

6.90%

Дневная вол-ть

SYLD:

21.22%

FV:

24.08%

Макс. просадка

SYLD:

-45.36%

FV:

-34.04%

Текущая просадка

SYLD:

-20.17%

FV:

-14.69%

Доходность по периодам

С начала года, SYLD показывает доходность -11.36%, что значительно ниже, чем у FV с доходностью -8.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SYLD имеют среднегодовую доходность 9.35%, а акции FV немного отстают с 9.00%.


SYLD

С начала года

-11.36%

1 месяц

-7.45%

6 месяцев

-13.63%

1 год

-12.38%

5 лет

20.01%

10 лет

9.35%

FV

С начала года

-8.96%

1 месяц

-5.59%

6 месяцев

-7.90%

1 год

-0.01%

5 лет

13.62%

10 лет

9.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SYLD и FV

SYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FV в 0.87%.


График комиссии FV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FV: 0.87%
График комиссии SYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SYLD: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYLD и FV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SYLD
Ранг риск-скорректированной доходности SYLD, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYLD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

FV
Ранг риск-скорректированной доходности FV, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYLD c FV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SYLD, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SYLD: -0.61
FV: 0.00
Коэффициент Сортино SYLD, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SYLD: -0.76
FV: 0.17
Коэффициент Омега SYLD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SYLD: 0.90
FV: 1.02
Коэффициент Кальмара SYLD, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SYLD: -0.48
FV: 0.00
Коэффициент Мартина SYLD, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SYLD: -1.49
FV: 0.01

Показатель коэффициента Шарпа SYLD на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа FV равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYLD и FV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
0.00
SYLD
FV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD и FV

Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности FV в 0.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
2.34%2.04%1.92%2.20%2.22%2.00%2.07%2.52%1.48%1.92%6.45%3.89%
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
0.26%0.14%0.48%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.96%0.14%0.10%

Просадки

Сравнение просадок SYLD и FV

Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки FV в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и FV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.17%
-14.69%
SYLD
FV

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD и FV

Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) имеют волатильность 14.37% и 14.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.37%
14.29%
SYLD
FV