PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYLD с FV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYLD с FV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) and FV (First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF) are both exchange-traded funds - SYLD is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while FV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dorsey Wright Focus Five Index. SYLD is actively managed, while FV is passively managed. Over the past 10 years, SYLD returned 12.98%/yr vs 13.45%/yr for FV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYLD charges 0.59%/yr vs 0.87%/yr for FV.

Доходность

Сравнение доходности SYLD и FV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYLD показывает доходность 13.63%, что значительно ниже, чем у FV с доходностью 18.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SYLD имеют среднегодовую доходность 12.98%, а акции FV немного впереди с 13.45%.

SYLD

1 день
-0.53%
1 месяц
0.34%
С начала года
13.63%
6 месяцев
12.35%
1 год
25.51%
3 года*
13.47%
5 лет*
5.75%
10 лет*
12.98%

FV

1 день
1.48%
1 месяц
11.69%
С начала года
18.14%
6 месяцев
18.84%
1 год
28.90%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.37%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYLD и FV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		13.63%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.51%20.03%
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		18.14%7.23%14.73%11.34%-3.93%21.63%28.36%25.73%-8.27%19.97%

Correlation

The correlation between SYLD and FV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2014 г.

0.74

The correlation between SYLD and FV shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SYLD и FV

Секторы
SYLD
FV

Потребительский циклический сектор

22.9%
6.4%

Финансовые услуги

22.7%
19.8%

Энергетика

17.7%
17.5%

Промышленность

8.1%
27.8%

Сырьевые материалы

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%

-

Коммуникационные услуги

6.0%
6.3%

Здравоохранение

5.6%
19.4%

Технологии

2.3%
29.0%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

SYLD
22.9%
FV
6.4%

Финансовые услуги

SYLD
22.7%
FV
19.8%

Энергетика

SYLD
17.7%
FV
17.5%

Промышленность

SYLD
8.1%
FV
27.8%

Сырьевые материалы

SYLD
7.9%
FV

-

Потребительский защитный сектор

SYLD
6.8%
FV

-

Коммуникационные услуги

SYLD
6.0%
FV
6.3%

Здравоохранение

SYLD
5.6%
FV
19.4%

Технологии

SYLD
2.3%
FV
29.0%

Недвижимость

SYLD

-

FV
0.7%

Коммунальные услуги

SYLD

-

FV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Shareholder Yield ETF

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVMSYLD с QQQ
Часто сравнивают с FV:
FV с FVCFV с SPYFV с PTLCFV с VSMVFV с MAFIXFV с DALIFV с PRFZ

Доходность на риск

SYLD vs. FV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FV
Ранг доходности на риск FV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FV: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYLD c FV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYLDFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.91

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.62

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

2.16

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

8.12

+1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYLD vs. FV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYLD на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FV равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYLD и FV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYLDFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.91

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.50

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.63

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.58

-0.01

Просадки

Сравнение просадок SYLD и FV

Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки FV в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и FV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYLDFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.36%

-34.04%

-11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-13.45%

+6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-23.08%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-23.08%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

-34.04%

-11.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

0.00%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-5.80%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.57%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD и FV

Текущая волатильность для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) составляет 3.13%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что SYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYLDFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

4.25%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

12.54%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

15.22%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

20.76%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

21.42%

+1.54%

Сравнение комиссий SYLD и FV

SYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FV в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD и FV

Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности FV в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		0.52%0.63%0.14%0.47%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.95%0.14%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.86%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Часто задаваемые вопросы

SYLD and FV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FV has higher volatility (4.25%) compared to SYLD (3.13%). In terms of maximum drawdown, SYLD dropped -45.36% vs FV's -34.04%.

On 10-year performance, FV leads with 13.45% vs 12.98% for SYLD. On fees, SYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, SYLD has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FV has performed better with a 13.45% return vs 12.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.87% for FV.

SYLD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.52% for FV.

SYLD is categorized as Mid Cap Value Equities, while FV is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Cambria and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for SYLD and 0.87% for FV.

FV currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYLD и FV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор