PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SYLD с FV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYLD с FV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) and FV (First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF) are both exchange-traded funds - SYLD is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while FV is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dorsey Wright Focus Five Index. SYLD is actively managed, while FV is passively managed. Over the past 10 years, SYLD returned 13.53%/yr vs 12.68%/yr for FV. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SYLD charges 0.59%/yr vs 0.87%/yr for FV.

Доходность

Сравнение доходности SYLD и FV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYLD показывает доходность 23.17%, что значительно выше, чем у FV с доходностью 14.18%. За последние 10 лет акции SYLD превзошли акции FV по среднегодовой доходности: 13.53% против 12.68% соответственно.

SYLD

1 день
-0.52%
1 месяц
5.70%
6 месяцев
11.32%
С начала года
23.17%
1 год
33.01%
3 года*
12.47%
5 лет*
8.87%
10 лет*
13.53%
Всё время*
12.63%

FV

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.42%
6 месяцев
10.02%
С начала года
14.18%
1 год
19.42%
3 года*
15.09%
5 лет*
9.21%
10 лет*
12.68%
Всё время*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FV

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
$4.13M$4.25M$4.82M

SYLD

Cambria Shareholder Yield ETF
$3.36M$2.64M$3.19M

Сравнение доходности по годам SYLD и FV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		23.17%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.51%20.03%
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		14.18%7.23%14.73%11.34%-3.93%21.63%28.36%25.73%-8.27%19.97%

Correlation

The correlation between SYLD and FV is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.48

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.74

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2014 г.

0.72

Over the past year, the correlation between SYLD and FV has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SYLD и FV

Секторы
SYLD
FV

Потребительский циклический сектор

23.9%
7.3%

Финансовые услуги

22.2%
0.1%

Энергетика

13.1%
0.1%

Потребительский защитный сектор

8.8%

-

Промышленность

8.0%
14.5%

Сырьевые материалы

7.8%

-

Коммуникационные услуги

7.2%
2.6%

Здравоохранение

6.0%
20.5%

Технологии

3.1%
54.8%

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

SYLD
23.9%
FV
7.3%

Финансовые услуги

SYLD
22.2%
FV
0.1%

Энергетика

SYLD
13.1%
FV
0.1%

Потребительский защитный сектор

SYLD
8.8%
FV

-

Промышленность

SYLD
8.0%
FV
14.5%

Сырьевые материалы

SYLD
7.8%
FV

-

Коммуникационные услуги

SYLD
7.2%
FV
2.6%

Здравоохранение

SYLD
6.0%
FV
20.5%

Технологии

SYLD
3.1%
FV
54.8%

Недвижимость

SYLD

-

FV
0.7%

Коммунальные услуги

SYLD

-

FV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Shareholder Yield ETF

First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF

Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVMSYLD с QQQ
Часто сравнивают с FV:
FV с FVCFV с PTLCFV с SPYFV с VSMVFV с MAFIXFV с DALIFV с PRFZ

Доходность на риск

SYLD vs. FV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FV
Ранг доходности на риск FV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FV: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SYLD c FV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SYLDFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.10

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
1.58

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

1.45

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.14

4.69

+9.45

SYLD vs. FV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYLD на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа FV равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYLD и FV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SYLD и FV

Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки FV в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и FV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYLDFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.36%

-34.04%

-11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-13.45%

+6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-23.08%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-23.08%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

-34.04%

-11.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-5.50%

+4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-5.81%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

4.15%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD и FV

Текущая волатильность для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) составляет 4.12%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что SYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYLDFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

6.41%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

15.16%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

17.78%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

21.13%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.92%

21.57%

+1.35%

Сравнение комиссий SYLD и FV

SYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FV в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD и FV

Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности FV в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		0.51%0.63%0.14%0.47%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.95%0.14%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.80%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Часто задаваемые вопросы

SYLD and FV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FV has higher volatility (6.41%) compared to SYLD (4.12%). In terms of maximum drawdown, SYLD dropped -45.36% vs FV's -34.04%.

On 10-year performance, SYLD leads with 13.53% vs 12.68% for FV. On fees, SYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, SYLD has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SYLD has performed better with a 13.53% return vs 12.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.87% for FV.

SYLD has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.51% for FV.

SYLD is categorized as Mid Cap Value Equities, while FV is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Cambria and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for SYLD and 0.87% for FV.

SYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYLD и FV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор