PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SYLD с FV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYLD с FV

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV).

SYLD и FV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. FV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Focus Five Index. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYLD или FV.

Корреляция

Корреляция между SYLD и FV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SYLD и FV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYLD:

-0.23

FV:

0.14

Коэф-т Сортино

SYLD:

-0.18

FV:

0.41

Коэф-т Омега

SYLD:

0.98

FV:

1.05

Коэф-т Кальмара

SYLD:

-0.18

FV:

0.18

Коэф-т Мартина

SYLD:

-0.51

FV:

0.56

Индекс Язвы

SYLD:

9.60%

FV:

7.45%

Дневная вол-ть

SYLD:

21.58%

FV:

24.07%

Макс. просадка

SYLD:

-45.36%

FV:

-34.04%

Текущая просадка

SYLD:

-13.07%

FV:

-7.36%

Доходность по периодам

С начала года, SYLD показывает доходность -3.47%, что значительно ниже, чем у FV с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции SYLD превзошли акции FV по среднегодовой доходности: 10.30% против 9.69% соответственно.

SYLD

С начала года

-3.47%

1 месяц

13.07%

6 месяцев

-9.30%

1 год

-5.02%

5 лет

21.47%

10 лет

10.30%

FV

С начала года

-1.13%

1 месяц

12.85%

6 месяцев

-0.95%

1 год

3.34%

5 лет

14.66%

10 лет

9.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SYLD и FV

SYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FV в 0.87%.

FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYLD и FV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SYLD
Ранг риск-скорректированной доходности SYLD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
FV
Ранг риск-скорректированной доходности FV, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FV, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYLD c FV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SYLD на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа FV равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYLD и FV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD и FV

Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности FV в 0.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		2.14%2.04%1.92%2.20%2.22%2.00%2.07%2.52%1.48%1.92%6.45%3.89%
FV
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF		0.24%0.14%0.48%1.38%0.11%0.06%0.56%0.19%0.67%0.96%0.14%0.10%

Просадки

Сравнение просадок SYLD и FV

Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки FV в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и FV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD и FV

Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что SYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...