Сравнение SYLD с XMVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM).
SYLD и XMVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. XMVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 High Momentum Value Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYLD или XMVM.
Основные характеристики
| SYLD | XMVM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.06% | 1.14% |
| Дох-ть за 1 год | 22.53% | 24.46% |
| Дох-ть за 3 года | 5.59% | 4.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.46% | 11.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.69% | 9.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 1.24 |
| Дневная вол-ть | 16.02% | 17.44% |
| Макс. просадка | -45.36% | -62.83% |
| Current Drawdown | -6.55% | -6.54% |
Корреляция
Корреляция между SYLD и XMVM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SYLD и XMVM
С начала года, SYLD показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у XMVM с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции SYLD превзошли акции XMVM по среднегодовой доходности: 11.69% против 9.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYLD и XMVM
SYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XMVM в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SYLD c XMVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYLD и XMVM
Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности XMVM в 1.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.81% | 1.92% | 2.20% | 2.22% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.40% | 1.92% | 2.11% | 1.77% | 0.83% |
XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | 1.47% | 1.57% | 1.76% | 1.10% | 1.37% | 1.73% | 2.87% | 2.22% | 2.27% | 2.58% | 1.53% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок SYLD и XMVM
Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что меньше максимальной просадки XMVM в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и XMVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SYLD и XMVM
Текущая волатильность для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) составляет 3.98%, в то время как у Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что SYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.