PortfoliosLab logo
Сравнение SYLD с XMVM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SYLD и XMVM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SYLD и XMVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
226.80%
198.90%
SYLD
XMVM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYLD:

-0.56

XMVM:

0.11

Коэф-т Сортино

SYLD:

-0.69

XMVM:

0.33

Коэф-т Омега

SYLD:

0.91

XMVM:

1.04

Коэф-т Кальмара

SYLD:

-0.45

XMVM:

0.11

Коэф-т Мартина

SYLD:

-1.39

XMVM:

0.33

Индекс Язвы

SYLD:

8.54%

XMVM:

7.97%

Дневная вол-ть

SYLD:

21.22%

XMVM:

23.35%

Макс. просадка

SYLD:

-45.36%

XMVM:

-62.82%

Текущая просадка

SYLD:

-20.04%

XMVM:

-15.95%

Доходность по периодам

С начала года, SYLD показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у XMVM с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции SYLD превзошли акции XMVM по среднегодовой доходности: 9.41% против 8.54% соответственно.


SYLD

С начала года

-11.21%

1 месяц

-7.24%

6 месяцев

-14.37%

1 год

-12.96%

5 лет

20.06%

10 лет

9.41%

XMVM

С начала года

-6.30%

1 месяц

-4.51%

6 месяцев

-7.10%

1 год

1.77%

5 лет

18.70%

10 лет

8.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SYLD и XMVM

SYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XMVM в 0.39%.


График комиссии SYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SYLD: 0.59%
График комиссии XMVM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XMVM: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYLD и XMVM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SYLD
Ранг риск-скорректированной доходности SYLD, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYLD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

XMVM
Ранг риск-скорректированной доходности XMVM, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMVM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMVM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMVM, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMVM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMVM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYLD c XMVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SYLD, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SYLD: -0.56
XMVM: 0.11
Коэффициент Сортино SYLD, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SYLD: -0.69
XMVM: 0.33
Коэффициент Омега SYLD, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SYLD: 0.91
XMVM: 1.04
Коэффициент Кальмара SYLD, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SYLD: -0.45
XMVM: 0.11
Коэффициент Мартина SYLD, с текущим значением в -1.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SYLD: -1.39
XMVM: 0.33

Показатель коэффициента Шарпа SYLD на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа XMVM равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYLD и XMVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
0.11
SYLD
XMVM

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD и XMVM

Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности XMVM в 1.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
2.33%2.04%1.92%2.20%2.22%1.99%2.08%2.52%1.48%1.92%6.45%3.89%
XMVM
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
1.97%1.43%1.57%1.76%1.10%1.37%1.73%2.87%2.22%2.27%2.58%1.52%

Просадки

Сравнение просадок SYLD и XMVM

Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что меньше максимальной просадки XMVM в -62.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и XMVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.04%
-15.95%
SYLD
XMVM

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD и XMVM

Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) имеют волатильность 14.37% и 14.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.37%
14.00%
SYLD
XMVM