Сравнение SYLD с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
SYLD и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYLD или SDY.
Корреляция
Корреляция между SYLD и SDY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SYLD и SDY
Основные характеристики
SYLD:
0.15
SDY:
1.22
SYLD:
0.33
SDY:
1.75
SYLD:
1.04
SDY:
1.21
SYLD:
0.21
SDY:
1.28
SYLD:
0.46
SDY:
3.77
SYLD:
5.15%
SDY:
3.37%
SYLD:
15.52%
SDY:
10.41%
SYLD:
-45.36%
SDY:
-54.75%
SYLD:
-10.70%
SDY:
-4.44%
Доходность по периодам
С начала года, SYLD показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 3.36%. За последние 10 лет акции SYLD превзошли акции SDY по среднегодовой доходности: 10.49% против 9.13% соответственно.
SYLD
-0.83%
-4.55%
-4.30%
0.88%
14.92%
10.49%
SDY
3.36%
1.96%
0.10%
11.37%
8.32%
9.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYLD и SDY
SYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SYLD и SDY
SYLD
SDY
Сравнение SYLD c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYLD и SDY
Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности SDY в 2.48%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 2.06% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.22% | 2.00% | 2.07% | 2.52% | 1.48% | 1.92% | 6.45% | 3.89% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.48% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% | 4.74% |
Просадки
Сравнение просадок SYLD и SDY
Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SYLD и SDY
Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что SYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.