PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SYLD с SDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYLD с SDY

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).

SYLD и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYLD или SDY.

Корреляция

Корреляция между SYLD и SDY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SYLD и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYLD:

-0.30

SDY:

0.33

Коэф-т Сортино

SYLD:

-0.24

SDY:

0.55

Коэф-т Омега

SYLD:

0.97

SDY:

1.07

Коэф-т Кальмара

SYLD:

-0.22

SDY:

0.32

Коэф-т Мартина

SYLD:

-0.61

SDY:

0.98

Индекс Язвы

SYLD:

9.53%

SDY:

4.69%

Дневная вол-ть

SYLD:

21.56%

SDY:

14.31%

Макс. просадка

SYLD:

-45.36%

SDY:

-54.75%

Текущая просадка

SYLD:

-14.42%

SDY:

-6.25%

Доходность по периодам

С начала года, SYLD показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции SYLD превзошли акции SDY по среднегодовой доходности: 10.15% против 8.97% соответственно.

SYLD

С начала года

-4.97%

1 месяц

9.63%

6 месяцев

-11.35%

1 год

-6.40%

5 лет

21.13%

10 лет

10.15%

SDY

С начала года

1.40%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.64%

5 лет

13.27%

10 лет

8.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SYLD и SDY

SYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.

SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
SDY
SPDR S&P Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYLD и SDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SYLD
Ранг риск-скорректированной доходности SYLD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SDY
Ранг риск-скорректированной доходности SDY, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYLD c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SYLD на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа SDY равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYLD и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD и SDY

Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности SDY в 2.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		2.18%2.04%1.92%2.20%2.22%2.00%2.07%2.52%1.48%1.92%6.45%3.89%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.62%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%4.74%

Просадки

Сравнение просадок SYLD и SDY

Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD и SDY

Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что SYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...