PortfoliosLab logo
Сравнение SYLD с SDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SYLD и SDY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SYLD и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
226.26%
187.13%
SYLD
SDY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYLD:

-0.61

SDY:

0.33

Коэф-т Сортино

SYLD:

-0.76

SDY:

0.56

Коэф-т Омега

SYLD:

0.90

SDY:

1.07

Коэф-т Кальмара

SYLD:

-0.48

SDY:

0.33

Коэф-т Мартина

SYLD:

-1.49

SDY:

1.07

Индекс Язвы

SYLD:

8.64%

SDY:

4.40%

Дневная вол-ть

SYLD:

21.22%

SDY:

14.15%

Макс. просадка

SYLD:

-45.36%

SDY:

-54.75%

Текущая просадка

SYLD:

-20.17%

SDY:

-8.53%

Доходность по периодам

С начала года, SYLD показывает доходность -11.36%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции SYLD превзошли акции SDY по среднегодовой доходности: 9.43% против 8.81% соответственно.


SYLD

С начала года

-11.36%

1 месяц

-7.07%

6 месяцев

-13.63%

1 год

-12.51%

5 лет

19.02%

10 лет

9.43%

SDY

С начала года

-1.06%

1 месяц

-3.87%

6 месяцев

-5.70%

1 год

5.18%

5 лет

11.34%

10 лет

8.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SYLD и SDY

SYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.


График комиссии SYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SYLD: 0.59%
График комиссии SDY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SDY: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYLD и SDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SYLD
Ранг риск-скорректированной доходности SYLD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYLD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

SDY
Ранг риск-скорректированной доходности SDY, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYLD c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SYLD, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SYLD: -0.61
SDY: 0.33
Коэффициент Сортино SYLD, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SYLD: -0.76
SDY: 0.56
Коэффициент Омега SYLD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SYLD: 0.90
SDY: 1.07
Коэффициент Кальмара SYLD, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SYLD: -0.48
SDY: 0.33
Коэффициент Мартина SYLD, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SYLD: -1.49
SDY: 1.07

Показатель коэффициента Шарпа SYLD на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SDY равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYLD и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
0.33
SYLD
SDY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD и SDY

Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности SDY в 2.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
2.34%2.04%1.92%2.20%2.22%2.00%2.07%2.52%1.48%1.92%6.45%3.89%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF
2.69%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%4.74%

Просадки

Сравнение просадок SYLD и SDY

Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.17%
-8.53%
SYLD
SDY

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD и SDY

Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) имеет более высокую волатильность в 14.37% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что SYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.37%
9.50%
SYLD
SDY