Сравнение SYLD с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
SYLD и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYLD или SDY.
Корреляция
Корреляция между SYLD и SDY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SYLD и SDY
Основные характеристики
SYLD:
0.25
SDY:
1.08
SYLD:
0.47
SDY:
1.54
SYLD:
1.06
SDY:
1.19
SYLD:
0.37
SDY:
1.39
SYLD:
1.02
SDY:
5.31
SYLD:
3.89%
SDY:
2.09%
SYLD:
15.60%
SDY:
10.24%
SYLD:
-45.36%
SDY:
-54.75%
SYLD:
-10.21%
SDY:
-7.14%
Доходность по периодам
С начала года, SYLD показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 8.92%. За последние 10 лет акции SYLD превзошли акции SDY по среднегодовой доходности: 10.84% против 8.83% соответственно.
SYLD
3.07%
-7.54%
0.96%
2.73%
13.75%
10.84%
SDY
8.92%
-4.23%
4.67%
10.03%
7.23%
8.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYLD и SDY
SYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SYLD c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYLD и SDY
Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности SDY в 2.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 2.05% | 1.92% | 2.20% | 2.22% | 2.00% | 2.07% | 2.52% | 1.48% | 1.92% | 6.45% | 3.89% | 0.82% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.55% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% | 4.74% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок SYLD и SDY
Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и SDY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SYLD и SDY
Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что SYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.