PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMBMX с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMBMX с SCHM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UMBMX (Carillon Scout Mid Cap Fund) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both funds - UMBMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while SCHM is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Over the past 10 years, UMBMX returned 12.89%/yr vs 10.98%/yr for SCHM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. UMBMX charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.

Доходность

Сравнение доходности UMBMX и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMBMX показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 16.11%. За последние 10 лет акции UMBMX превзошли акции SCHM по среднегодовой доходности: 12.89% против 10.98% соответственно.

UMBMX

1 день
0.43%
1 месяц
0.33%
С начала года
14.24%
6 месяцев
13.19%
1 год
27.55%
3 года*
21.46%
5 лет*
9.22%
10 лет*
12.89%

SCHM

1 день
-2.63%
1 месяц
-0.40%
С начала года
16.11%
6 месяцев
15.70%
1 год
29.71%
3 года*
16.81%
5 лет*
7.54%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMBMX и SCHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		14.24%15.46%22.93%12.73%-17.31%15.69%27.28%20.76%-9.83%24.04%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		16.11%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%

Correlation

The correlation between UMBMX and SCHM is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2011 г.

0.96

The correlation between UMBMX and SCHM has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Scout Mid Cap Fund

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с UMBMX:
UMBMX с BUFSXUMBMX с VOOUMBMX с VINIXUMBMX с IWRUMBMX с SYLDUMBMX с FXAIXUMBMX с IJH
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD

Доходность на риск

UMBMX vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMBMX
Ранг доходности на риск UMBMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMBMX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBMX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBMX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBMX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBMX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMBMX c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMBMXSCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.89

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.65

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.20

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

12.89

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMBMX vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMBMX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMBMX и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMBMXSCHMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.89

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.39

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.54

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.58

0.00

Просадки

Сравнение просадок UMBMX и SCHM

Максимальная просадка UMBMX за все время составила -49.91%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMBMXSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.91%

-42.43%

-7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-9.32%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-23.27%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-26.46%

+0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.91%

-42.43%

+5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.63%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-5.65%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.31%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UMBMX и SCHM

Текущая волатильность для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) составляет 4.11%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что UMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMBMXSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

5.11%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

12.04%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

15.82%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

19.59%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

20.47%

-1.37%

Сравнение комиссий UMBMX и SCHM

UMBMX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBMX и SCHM

Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.01%, что больше доходности SCHM в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.25%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		9.01%10.29%15.75%0.17%4.21%11.54%2.40%0.74%8.09%8.38%2.39%8.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, UMBMX and SCHM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHM has higher volatility (5.11%) compared to UMBMX (4.11%). In terms of maximum drawdown, UMBMX dropped -49.91% vs SCHM's -42.43%.

UMBMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMBMX и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор