PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UMBMX с SCHM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMBMX с SCHM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).

UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMBMX или SCHM.

Корреляция

Корреляция между UMBMX и SCHM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UMBMX и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UMBMX:

-0.05

SCHM:

0.28

Коэф-т Сортино

UMBMX:

0.15

SCHM:

0.62

Коэф-т Омега

UMBMX:

1.03

SCHM:

1.08

Коэф-т Кальмара

UMBMX:

0.00

SCHM:

0.30

Коэф-т Мартина

UMBMX:

0.00

SCHM:

0.99

Индекс Язвы

UMBMX:

11.96%

SCHM:

7.15%

Дневная вол-ть

UMBMX:

24.04%

SCHM:

21.59%

Макс. просадка

UMBMX:

-53.84%

SCHM:

-42.43%

Текущая просадка

UMBMX:

-16.70%

SCHM:

-8.24%

Доходность по периодам

С начала года, UMBMX показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции UMBMX уступали акциям SCHM по среднегодовой доходности: 4.37% против 9.67% соответственно.

UMBMX

С начала года

2.55%

1 месяц

12.07%

6 месяцев

-14.62%

1 год

-1.25%

5 лет

9.50%

10 лет

4.37%

SCHM

С начала года

-0.80%

1 месяц

12.52%

6 месяцев

-6.37%

1 год

6.05%

5 лет

15.66%

10 лет

9.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UMBMX и SCHM

UMBMX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.

UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UMBMX и SCHM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UMBMX
Ранг риск-скорректированной доходности UMBMX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMBMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг риск-скорректированной доходности SCHM, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UMBMX c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UMBMX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа SCHM равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMBMX и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBMX и SCHM

Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SCHM в 1.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		0.52%0.53%0.17%1.14%0.08%0.20%0.67%0.55%0.28%0.58%0.90%0.10%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.42%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%1.48%

Просадки

Сравнение просадок UMBMX и SCHM

Максимальная просадка UMBMX за все время составила -53.84%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UMBMX и SCHM

Текущая волатильность для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) составляет 5.47%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что UMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...