Сравнение UMBMX с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMBMX или SCHM.
Корреляция
Корреляция между UMBMX и SCHM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UMBMX и SCHM
Основные характеристики
UMBMX:
-0.35
SCHM:
-0.05
UMBMX:
-0.29
SCHM:
0.08
UMBMX:
0.95
SCHM:
1.01
UMBMX:
-0.27
SCHM:
-0.04
UMBMX:
-0.77
SCHM:
-0.16
UMBMX:
10.65%
SCHM:
6.18%
UMBMX:
23.56%
SCHM:
20.83%
UMBMX:
-53.84%
SCHM:
-42.43%
UMBMX:
-24.97%
SCHM:
-17.98%
Доходность по периодам
С начала года, UMBMX показывает доходность -7.64%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью -11.33%. За последние 10 лет акции UMBMX уступали акциям SCHM по среднегодовой доходности: 3.15% против 8.47% соответственно.
UMBMX
-7.64%
-5.68%
-19.29%
-6.78%
7.40%
3.15%
SCHM
-11.33%
-7.66%
-12.92%
-0.09%
13.41%
8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMBMX и SCHM
UMBMX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UMBMX и SCHM
UMBMX
SCHM
Сравнение UMBMX c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBMX и SCHM
Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SCHM в 1.59%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 0.57% | 0.53% | 0.17% | 1.14% | 0.08% | 0.20% | 0.67% | 0.55% | 0.28% | 0.58% | 0.90% | 0.10% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.59% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.14% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок UMBMX и SCHM
Максимальная просадка UMBMX за все время составила -53.84%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMBMX и SCHM
Текущая волатильность для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) составляет 12.38%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 14.35%. Это указывает на то, что UMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.