Сравнение UMBMX с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMBMX или SCHM.
Корреляция
Корреляция между UMBMX и SCHM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UMBMX и SCHM
Основные характеристики
UMBMX:
0.35
SCHM:
1.02
UMBMX:
0.53
SCHM:
1.48
UMBMX:
1.10
SCHM:
1.18
UMBMX:
0.36
SCHM:
1.85
UMBMX:
1.17
SCHM:
4.37
UMBMX:
6.03%
SCHM:
3.47%
UMBMX:
20.05%
SCHM:
14.82%
UMBMX:
-53.84%
SCHM:
-42.43%
UMBMX:
-14.77%
SCHM:
-4.80%
Доходность по периодам
С начала года, UMBMX показывает доходность 4.92%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции UMBMX уступали акциям SCHM по среднегодовой доходности: 4.88% против 10.46% соответственно.
UMBMX
4.92%
4.74%
0.37%
8.23%
4.71%
4.88%
SCHM
2.92%
2.37%
10.55%
17.00%
10.11%
10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMBMX и SCHM
UMBMX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UMBMX и SCHM
UMBMX
SCHM
Сравнение UMBMX c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBMX и SCHM
Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SCHM в 2.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 0.51% | 0.53% | 0.17% | 1.14% | 0.08% | 0.20% | 0.67% | 0.55% | 0.28% | 0.58% | 0.90% | 0.10% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 2.60% | 2.67% | 2.19% | 3.96% | 2.28% | 2.38% | 2.13% | 4.13% | 3.82% | 3.26% | 3.16% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок UMBMX и SCHM
Максимальная просадка UMBMX за все время составила -53.84%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMBMX и SCHM
Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что UMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.