Сравнение UMBMX с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMBMX или SCHM.
Основные характеристики
| UMBMX | SCHM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.11% | 7.12% |
| Дох-ть за 1 год | 25.48% | 22.38% |
| Дох-ть за 3 года | 2.70% | 3.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.31% | 9.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.05% | 9.37% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | 1.60 |
| Дневная вол-ть | 14.16% | 15.09% |
| Макс. просадка | -53.84% | -42.43% |
| Current Drawdown | -0.89% | -1.24% |
Корреляция
Корреляция между UMBMX и SCHM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UMBMX и SCHM
С начала года, UMBMX показывает доходность 12.11%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью 7.12%. За последние 10 лет акции UMBMX превзошли акции SCHM по среднегодовой доходности: 10.05% против 9.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMBMX и SCHM
UMBMX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UMBMX c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBMX и SCHM
Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SCHM в 1.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 0.15% | 0.17% | 4.21% | 11.54% | 2.40% | 0.74% | 8.09% | 8.38% | 2.39% | 8.74% | 20.02% | 5.56% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.44% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% | 1.48% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок UMBMX и SCHM
Максимальная просадка UMBMX за все время составила -53.84%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UMBMX и SCHM
Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что UMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.