Сравнение UMBMX с IWR
UMBMX (Carillon Scout Mid Cap Fund) and IWR (iShares Russell Midcap ETF) are both funds - UMBMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while IWR is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Over the past 10 years, UMBMX returned 12.89%/yr vs 11.55%/yr for IWR. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. UMBMX charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for IWR.
Доходность
Сравнение доходности UMBMX и IWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UMBMX показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 13.02%. За последние 10 лет акции UMBMX превзошли акции IWR по среднегодовой доходности: 12.89% против 11.55% соответственно.
UMBMX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 26.73%
- 3 года*
- 21.10%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 12.89%
IWR
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 11.55%
Сравнение доходности по годам UMBMX и IWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 13.74% | 15.46% | 22.93% | 12.73% | -17.31% | 15.69% | 27.28% | 20.76% | -9.83% | 24.04% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 13.02% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 16.93% | 30.23% | -9.10% | 18.25% |
Correlation
The correlation between UMBMX and IWR is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г. | 0.95 |
The correlation between UMBMX and IWR has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UMBMX vs. IWR — Ранг доходности на риск
UMBMX
IWR
Сравнение UMBMX c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMBMX | IWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.77 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 10.70 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMBMX | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.69 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.45 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.60 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.50 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок UMBMX и IWR
Максимальная просадка UMBMX за все время составила -49.91%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и IWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UMBMX | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.91% | -58.78% | +8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -8.17% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -21.09% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -26.18% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.91% | -40.59% | +3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.10% | -7.80% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.11% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBMX и IWR
Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что UMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UMBMX | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 3.16% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 9.84% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 13.36% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 18.22% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.11% | 19.36% | -0.25% |
Сравнение комиссий UMBMX и IWR
UMBMX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBMX и IWR
Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности IWR в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.14% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 9.05% | 10.29% | 15.75% | 0.17% | 4.21% | 11.54% | 2.40% | 0.74% | 8.09% | 8.38% | 2.39% | 8.74% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, UMBMX and IWR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UMBMX has higher volatility (4.29%) compared to IWR (3.16%). In terms of maximum drawdown, UMBMX dropped -49.91% vs IWR's -58.78%.
UMBMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UMBMX и IWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор