PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UMBMX с IWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMBMX с IWR

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).

UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMBMX или IWR.

Корреляция

Корреляция между UMBMX и IWR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UMBMX и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UMBMX:

-0.09

IWR:

0.45

Коэф-т Сортино

UMBMX:

0.15

IWR:

0.90

Коэф-т Омега

UMBMX:

1.03

IWR:

1.12

Коэф-т Кальмара

UMBMX:

-0.00

IWR:

0.50

Коэф-т Мартина

UMBMX:

-0.00

IWR:

1.74

Индекс Язвы

UMBMX:

12.09%

IWR:

6.11%

Дневная вол-ть

UMBMX:

23.99%

IWR:

19.66%

Макс. просадка

UMBMX:

-53.84%

IWR:

-58.79%

Текущая просадка

UMBMX:

-15.93%

IWR:

-5.39%

Доходность по периодам

С начала года, UMBMX показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции UMBMX уступали акциям IWR по среднегодовой доходности: 4.38% против 9.10% соответственно.

UMBMX

С начала года

3.49%

1 месяц

11.95%

6 месяцев

-12.23%

1 год

-2.08%

5 лет

9.23%

10 лет

4.38%

IWR

С начала года

1.87%

1 месяц

11.29%

6 месяцев

-1.54%

1 год

8.85%

5 лет

14.91%

10 лет

9.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UMBMX и IWR

UMBMX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.

UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund
IWR
iShares Russell Midcap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UMBMX и IWR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UMBMX
Ранг риск-скорректированной доходности UMBMX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMBMX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
IWR
Ранг риск-скорректированной доходности IWR, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UMBMX c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UMBMX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа IWR равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMBMX и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBMX и IWR

Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что больше доходности IWR в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		15.22%15.75%0.17%4.21%11.54%2.40%0.74%8.09%8.38%2.39%8.74%20.02%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.30%1.27%1.43%1.59%1.05%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%1.45%

Просадки

Сравнение просадок UMBMX и IWR

Максимальная просадка UMBMX за все время составила -53.84%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и IWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UMBMX и IWR

Текущая волатильность для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) составляет 5.30%, в то время как у iShares Russell Midcap ETF (IWR) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что UMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...