Сравнение UMBMX с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности UMBMX и IWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMBMX и IWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 4.28% | 15.46% | 22.93% | 12.73% | -17.31% | 15.69% | 27.28% | 20.76% | -9.83% | 24.04% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.98% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 16.93% | 30.23% | -9.10% | 18.25% |
Доходность по периодам
С начала года, UMBMX показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции UMBMX превзошли акции IWR по среднегодовой доходности: 12.39% против 10.77% соответственно.
UMBMX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 17.88%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 12.39%
IWR
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMBMX и IWR
UMBMX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.
Доходность на риск
UMBMX vs. IWR — Ранг доходности на риск
UMBMX
IWR
Сравнение UMBMX c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMBMX | IWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.85 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.31 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.24 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 5.71 | +2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMBMX | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.85 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.38 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.56 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между UMBMX и IWR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBMX и IWR
Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности IWR в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 9.87% | 10.29% | 15.75% | 0.17% | 4.21% | 11.54% | 2.40% | 0.74% | 8.09% | 8.38% | 2.39% | 8.74% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.27% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок UMBMX и IWR
Максимальная просадка UMBMX за все время составила -49.91%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и IWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMBMX | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.91% | -58.78% | +8.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.62% | -13.38% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -26.18% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.91% | -40.59% | +3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -5.09% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -7.85% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.91% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBMX и IWR
Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что UMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMBMX | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 5.48% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 10.48% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 19.08% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 18.24% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 19.35% | -0.29% |