PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UMBMX с IWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UMBMX и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMBMX показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 13.02%. За последние 10 лет акции UMBMX превзошли акции IWR по среднегодовой доходности: 12.89% против 11.55% соответственно.


UMBMX

1 день
0.14%
1 месяц
0.84%
С начала года
13.74%
6 месяцев
12.96%
1 год
26.73%
3 года*
21.10%
5 лет*
9.13%
10 лет*
12.89%

IWR

1 день
0.52%
1 месяц
3.28%
С начала года
13.02%
6 месяцев
12.45%
1 год
22.54%
3 года*
17.59%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMBMX и IWR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund
13.74%15.46%22.93%12.73%-17.31%15.69%27.28%20.76%-9.83%24.04%
IWR
iShares Russell Midcap ETF
13.02%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%

Correlation

The correlation between UMBMX and IWR is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г.

0.95

The correlation between UMBMX and IWR has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Carillon Scout Mid Cap Fund

iShares Russell Midcap ETF

Доходность на риск

UMBMX vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UMBMX
Ранг доходности на риск UMBMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMBMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBMX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBMX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBMX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина

IWR
Ранг доходности на риск IWR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMBMX c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UMBMXIWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.77

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

10.70

+0.73

UMBMX vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMBMX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWR равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMBMX и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UMBMXIWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.69

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.60

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.50

+0.09

Просадки

Сравнение просадок UMBMX и IWR

Максимальная просадка UMBMX за все время составила -49.91%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и IWR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UMBMXIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.91%

-58.78%

+8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-8.17%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-21.09%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-26.18%

-0.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.91%

-40.59%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-7.80%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.11%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UMBMX и IWR

Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что UMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UMBMXIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

3.16%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

9.84%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

13.36%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

18.22%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

19.36%

-0.25%

Сравнение комиссий UMBMX и IWR

UMBMX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBMX и IWR

Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности IWR в 1.14%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.14%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund
9.05%10.29%15.75%0.17%4.21%11.54%2.40%0.74%8.09%8.38%2.39%8.74%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.96, UMBMX and IWR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UMBMX has higher volatility (4.29%) compared to IWR (3.16%). In terms of maximum drawdown, UMBMX dropped -49.91% vs IWR's -58.78%.

UMBMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMBMX и IWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор