PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US1320612013

CUSIP

132061201

Эмитент

Cambria

Дата выпуска

14 мая 2013 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SYLD составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии SYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SYLD с SCHD SYLD с SDY SYLD с COWZ SYLD с XMVM SYLD с SPGP SYLD с FV SYLD с QQQ SYLD с JEPI SYLD с VUG SYLD с MGK
Популярные сравнения:
SYLD с SCHD SYLD с SDY SYLD с COWZ SYLD с XMVM SYLD с SPGP SYLD с FV SYLD с QQQ SYLD с JEPI SYLD с VUG SYLD с MGK

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cambria Shareholder Yield ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.06%
9.66%
SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cambria Shareholder Yield ETF показал доход в 3.34% с начала года и 3.00% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cambria Shareholder Yield ETF составила 10.85%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


SYLD

С начала года

3.34%

1 месяц

-8.67%

6 месяцев

0.06%

1 год

3.00%

5 лет

13.81%

10 лет

10.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SYLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.40%3.09%6.37%-5.95%3.29%-3.47%6.63%-1.41%1.16%-3.25%8.10%3.34%
20239.66%-2.64%-6.35%-1.04%-6.08%12.67%5.77%-2.43%-1.53%-4.62%6.46%7.79%16.46%
2022-3.11%1.63%0.71%-4.77%4.16%-13.69%8.58%-0.41%-9.92%14.70%5.45%-6.17%-6.14%
202116.46%10.23%5.15%4.15%4.99%-2.01%-3.67%1.91%-3.88%4.22%-0.91%5.26%48.35%
2020-6.10%-9.83%-25.70%18.76%5.39%3.06%2.72%7.54%-2.39%0.43%20.55%7.25%13.61%
20199.50%4.26%-2.35%3.97%-10.20%7.67%1.80%-6.14%6.48%2.36%5.36%3.25%26.98%
20184.40%-4.52%-1.15%0.95%0.58%-0.59%3.83%2.66%-1.34%-7.60%-0.28%-10.26%-13.51%
20171.41%3.76%-0.34%-0.01%-1.29%2.37%1.11%-1.76%4.96%1.34%4.07%2.94%19.93%
2016-6.12%0.89%6.66%-1.28%1.02%-1.82%4.25%1.09%1.22%-1.66%9.44%1.22%14.94%
2015-2.21%6.23%-1.44%-0.79%1.43%-1.89%1.41%-5.17%-2.41%7.59%0.70%-4.06%-1.40%
2014-3.34%5.81%1.11%-0.93%1.63%1.42%-2.11%4.78%-3.59%2.94%3.02%-0.37%10.33%
2013-0.36%-0.32%7.46%-3.60%4.75%4.95%2.01%1.72%17.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SYLD составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SYLD, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SYLD, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.212.07
Коэффициент Сортино SYLD, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.402.76
Коэффициент Омега SYLD, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.39
Коэффициент Кальмара SYLD, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.303.05
Коэффициент Мартина SYLD, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.8213.27
SYLD
^GSPC

Cambria Shareholder Yield ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.21
2.07
SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cambria Shareholder Yield ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.40$1.30$1.30$1.44$0.89$0.84$0.82$0.57$0.62$1.87$1.21$0.24

Дивидендный доход

2.04%1.92%2.20%2.22%2.00%2.07%2.52%1.48%1.92%6.45%3.89%0.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cambria Shareholder Yield ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.21$1.40
2023$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.13$1.30
2022$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.39$1.30
2021$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.77$1.44
2020$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.32$0.89
2019$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.84
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.18$0.82
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.57
2016$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.21$0.62
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$1.39$1.87
2014$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.80$1.21
2013$0.12$0.00$0.00$0.12$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.97%
-1.91%
SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cambria Shareholder Yield ETF показал максимальную просадку в 45.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Cambria Shareholder Yield ETF составляет 9.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.36%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.211
-23.67%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.2207 нояб. 2019 г.300
-20.16%17 нояб. 2021 г.21526 сент. 2022 г.881 февр. 2023 г.303
-17.04%3 мар. 2015 г.24011 февр. 2016 г.1656 окт. 2016 г.405
-16.53%3 февр. 2023 г.8131 мая 2023 г.13613 дек. 2023 г.217

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cambria Shareholder Yield ETF составляет 4.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.50%
3.82%
SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab