PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

SYLD — это активно управляемый ETF от Cambria. SYLD запущен 14 мая 2013 г. и имеет комиссию в 0.59%.

Информация о ETF

ISIN

US1320612013

CUSIP

132061201

Эмитент

Cambria

Дата выпуска

14 мая 2013 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

All Cap Equities, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SYLD составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SYLD с SCHD SYLD с SDY SYLD с COWZ SYLD с FV SYLD с XMVM SYLD с SPGP SYLD с PKW SYLD с JEPI SYLD с LCSSX SYLD с QQQ
Популярные сравнения:
SYLD с SCHD SYLD с SDY SYLD с COWZ SYLD с FV SYLD с XMVM SYLD с SPGP SYLD с PKW SYLD с JEPI SYLD с LCSSX SYLD с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) показал доход в -4.29% с начала года и -6.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SYLD составила 10.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

SYLD

С начала года

-4.29%

1 месяц

10.81%

6 месяцев

-10.40%

1 год

-6.16%

5 лет

21.28%

10 лет

10.17%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SYLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.80%-4.40%-4.42%-5.39%7.70%-4.29%
2024-0.40%3.09%6.37%-5.95%3.29%-3.47%6.63%-1.41%1.16%-3.25%8.10%-9.26%3.37%
20239.66%-2.64%-6.35%-1.04%-6.08%12.67%5.77%-2.43%-1.53%-4.62%6.46%7.79%16.46%
2022-3.11%1.63%0.71%-4.77%4.16%-13.69%8.58%-0.41%-9.92%14.70%5.45%-6.17%-6.14%
202116.46%10.23%5.15%4.15%4.99%-2.01%-3.67%1.91%-3.88%4.22%-0.91%5.26%48.35%
2020-6.10%-9.83%-25.70%18.76%5.39%3.06%2.72%7.54%-2.39%0.43%20.55%7.25%13.61%
20199.50%4.26%-2.35%3.97%-10.20%7.67%1.80%-6.14%6.48%2.36%5.36%3.25%26.98%
20184.40%-4.52%-1.15%0.95%0.58%-0.59%3.83%2.66%-1.34%-7.59%-0.28%-10.26%-13.51%
20171.41%3.76%-0.34%-0.01%-1.29%2.37%1.11%-1.76%4.96%1.34%4.07%2.94%19.93%
2016-6.12%0.89%6.66%-1.28%1.02%-1.82%4.25%1.09%1.22%-1.66%9.44%1.22%14.94%
2015-2.21%6.23%-1.44%-0.79%1.43%-1.89%1.41%-5.17%-2.41%7.59%0.70%-3.61%-0.94%
2014-3.34%5.81%1.11%-0.93%1.64%1.42%-2.11%4.78%-3.59%2.94%3.02%0.08%10.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SYLD составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SYLD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Cambria Shareholder Yield ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.29
  • За 5 лет: 0.90
  • За 10 лет: 0.44
  • За всё время: 0.52

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cambria Shareholder Yield ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.41$1.40$1.30$1.30$1.44$0.89$0.84$0.82$0.57$0.62$1.87$1.21

Дивидендный доход

2.16%2.04%1.92%2.20%2.22%2.00%2.07%2.52%1.48%1.92%6.45%3.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cambria Shareholder Yield ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52
2024$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.21$1.40
2023$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.13$1.30
2022$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.39$1.30
2021$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.77$1.44
2020$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.32$0.89
2019$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.84
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.18$0.82
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.57
2016$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.21$0.62
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$1.39$1.87
2014$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.80$1.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Cambria Shareholder Yield ETF показал максимальную просадку в 45.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Cambria Shareholder Yield ETF составляет 13.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.36%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.211
-26.62%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-23.67%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.2207 нояб. 2019 г.300
-20.16%17 нояб. 2021 г.21526 сент. 2022 г.881 февр. 2023 г.303
-16.65%3 мар. 2015 г.24011 февр. 2016 г.16130 сент. 2016 г.401

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...