PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US14214M8727

CUSIP

14214M872

Эмитент

Carillon Family of Funds

Дата выпуска

31 окт. 2006 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$10,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия UMBMX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
UMBMX с SCHM UMBMX с VINIX UMBMX с VOO UMBMX с VDIGX UMBMX с FXAIX UMBMX с BUFSX UMBMX с FLQM UMBMX с IJH UMBMX с SYLD UMBMX с IWR
Популярные сравнения:
UMBMX с SCHM UMBMX с VINIX UMBMX с VOO UMBMX с VDIGX UMBMX с FXAIX UMBMX с BUFSX UMBMX с FLQM UMBMX с IJH UMBMX с SYLD UMBMX с IWR

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) показал доход в 3.49% с начала года и -2.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UMBMX составила 4.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

UMBMX

С начала года

3.49%

1 месяц

11.95%

6 месяцев

-12.23%

1 год

-2.08%

5 лет

9.23%

10 лет

4.38%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UMBMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.35%-2.87%-5.06%-0.71%7.29%3.49%
2024-0.87%9.12%4.58%-5.56%3.65%-0.21%3.78%1.92%2.08%-0.12%10.35%-18.68%6.94%
20236.66%-3.15%-1.40%0.10%-2.58%8.11%3.17%-3.59%-4.11%-4.94%9.92%5.34%12.73%
2022-7.01%2.38%4.35%-7.55%0.00%-10.21%6.21%-2.99%-8.44%6.74%4.44%-7.49%-19.77%
2021-0.04%7.41%0.99%3.79%-0.34%0.15%0.60%1.46%-3.54%6.81%-4.87%-7.96%3.42%
2020-0.79%-9.07%-17.14%13.93%8.77%3.41%6.53%4.59%-1.97%0.70%12.88%4.67%24.50%
20199.08%5.26%-0.22%3.30%-7.51%5.82%1.36%-3.11%1.16%1.15%1.68%1.96%20.67%
20183.84%-4.05%-0.21%0.21%2.80%-0.72%1.91%4.31%0.39%-10.71%2.01%-15.16%-16.14%
20172.77%2.99%-0.63%1.03%1.76%1.01%1.16%0.27%4.19%3.29%3.95%-7.40%14.77%
2016-5.22%-0.51%6.56%0.69%3.37%0.50%3.92%-0.83%1.55%-2.35%7.99%0.19%16.22%
2015-1.49%6.31%1.18%-2.02%1.93%-1.91%1.06%-4.32%-2.45%4.77%1.07%-9.41%-6.08%
2014-2.30%6.55%-0.92%-1.36%0.11%3.58%-3.14%5.00%-4.24%-0.22%1.53%-16.65%-13.23%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UMBMX составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности UMBMX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMBMX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBMX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBMX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Carillon Scout Mid Cap Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.09
  • За 5 лет: 0.44
  • За 10 лет: 0.21
  • За всё время: 0.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Carillon Scout Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.65 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.65$3.65$0.04$0.81$2.82$0.57$0.14$1.28$1.59$0.40$1.26$3.09

Дивидендный доход

15.22%15.75%0.17%4.21%11.54%2.40%0.74%8.09%8.38%2.39%8.74%20.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Carillon Scout Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.65$3.65
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.81
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.82$2.82
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.57$0.57
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.28$1.28
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.56$1.59
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.40
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.25$1.26
2014$3.09$3.09

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Carillon Scout Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 53.84%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 418 торговых сессий.

Текущая просадка Carillon Scout Mid Cap Fund составляет 15.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.84%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.4182 нояб. 2010 г.756
-39.15%17 сент. 2018 г.38123 мар. 2020 г.1131 сент. 2020 г.494
-34.11%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.52921 нояб. 2024 г.763
-32.38%3 сент. 2014 г.36411 февр. 2016 г.40722 сент. 2017 г.771
-29.88%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...