- ISIN
- US14214M8727
- CUSIP
- 14214M872
- Эмитент
- Carillon Family of Funds
- Дата выпуска
- 31 окт. 2006 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) прибавил 13.6% с начала года. Текущая цена акции UMBMX — $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UMBMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,553.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) показал доход в 13.58% с начала года и 26.23% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UMBMX составила 12.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Carillon Scout Mid Cap Fund
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 13.58%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 26.23%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 12.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UMBMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении UMBMX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.16% | 6.56% | -6.04% | 7.22% | 0.96% | 0.62% | 13.58% | ||||||
| 2025 | 5.35% | -2.87% | -5.06% | -0.71% | 6.57% | 3.82% | 0.65% | 3.21% | 2.14% | -0.46% | 2.60% | -0.18% | 15.46% |
| 2024 | -0.87% | 9.12% | 4.58% | -5.56% | 3.65% | -0.21% | 3.78% | 1.92% | 2.08% | -0.12% | 10.35% | -6.53% | 22.93% |
| 2023 | 6.66% | -3.15% | -1.40% | 0.10% | -2.58% | 8.11% | 3.17% | -3.59% | -4.11% | -4.94% | 9.92% | 5.34% | 12.73% |
| 2022 | -7.01% | 2.38% | 4.35% | -7.55% | 0.00% | -10.21% | 6.21% | -2.99% | -8.44% | 6.74% | 4.44% | -4.66% | -17.31% |
| 2021 | -0.04% | 7.41% | 0.99% | 3.79% | -0.34% | 0.15% | 0.60% | 1.46% | -3.55% | 6.81% | -4.87% | 2.96% | 15.69% |
Метрики бенчмарка
Carillon Scout Mid Cap Fund has an annualized alpha of 3.25%, beta of 0.97, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 01, 2006.
- This fund captured 107.06% of S&P 500 Index gains but only 94.27% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.25% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.85, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.25%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 107.06%
- Участие в снижении
- 94.27%
Комиссия
Комиссия UMBMX составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UMBMX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UMBMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.93 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 13.52 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Carillon Scout Mid Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.50 | $2.50 | $3.65 | $0.04 | $0.81 | $2.82 | $0.57 | $0.14 | $1.28 | $1.59 | $0.40 | $1.26 |
Дивидендный доход | 9.06% | 10.29% | 15.75% | 0.17% | 4.21% | 11.54% | 2.40% | 0.74% | 8.09% | 8.38% | 2.39% | 8.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Carillon Scout Mid Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.50 | $2.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.65 | $3.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.82 | $2.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Carillon Scout Mid Cap Fund показал максимальную просадку в 49.91%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 262 торговые сессии.
Текущая просадка Carillon Scout Mid Cap Fund составляет 0.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -49.91%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 14d | 2y 2moдек. 2007 г. - март 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -36.91%март 2020 г. | 1mo 4d | 4mo 15d | 5mo 19dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.30%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -21.76%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 1y 2d | 1y 3moсент. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -20.79%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 12d | 8mo 9dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Показатели просадок
| UMBMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.91% | -56.78% | +6.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -9.10% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -18.90% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -25.43% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.91% | -33.92% | -2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.74% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | -10.72% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.97% | +0.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UMBMX
Добавьте Carillon Scout Mid Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UMBMX