PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYLD с LCSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYLD с LCSSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) and LCSSX (ClearBridge Select Fund) are both funds - SYLD is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while LCSSX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Legg Mason. Over the past 10 years, SYLD returned 12.98%/yr vs 16.98%/yr for LCSSX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYLD charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for LCSSX.

Доходность

Сравнение доходности SYLD и LCSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и ClearBridge Select Fund (LCSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYLD показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у LCSSX с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции SYLD уступали акциям LCSSX по среднегодовой доходности: 12.98% против 16.98% соответственно.

SYLD

1 день
-0.53%
1 месяц
0.34%
С начала года
13.63%
6 месяцев
12.35%
1 год
25.51%
3 года*
13.47%
5 лет*
5.75%
10 лет*
12.98%

LCSSX

1 день
-0.20%
1 месяц
6.60%
С начала года
5.48%
6 месяцев
5.18%
1 год
14.35%
3 года*
15.08%
5 лет*
4.69%
10 лет*
16.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYLD и LCSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		13.63%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.51%20.03%
LCSSX
ClearBridge Select Fund		5.48%7.26%21.54%24.25%-33.06%20.27%58.86%33.60%10.56%39.04%

Correlation

The correlation between SYLD and LCSSX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2013 г.

0.67

The correlation between SYLD and LCSSX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Shareholder Yield ETF

ClearBridge Select Fund

Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с XMVMSYLD с QQQ
Часто сравнивают с LCSSX:
LCSSX с JANEXLCSSX с VLIFXLCSSX с BXLCSSX с KKRLCSSX с APOLCSSX с IMCGLCSSX с POAGX

Доходность на риск

SYLD vs. LCSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
LCSSX
Ранг доходности на риск LCSSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYLD c LCSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и ClearBridge Select Fund (LCSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYLDLCSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.04

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.48

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

1.07

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

3.30

+6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYLD vs. LCSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYLD на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа LCSSX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYLD и LCSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYLDLCSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.04

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.22

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.78

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.79

-0.22

Просадки

Сравнение просадок SYLD и LCSSX

Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, примерно равная максимальной просадке LCSSX в -43.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и LCSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYLDLCSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.36%

-43.46%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-14.24%

+7.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-23.67%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-43.46%

+16.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

-43.46%

-1.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.20%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-9.20%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

4.60%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD и LCSSX

Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и ClearBridge Select Fund (LCSSX) имеют волатильность 3.13% и 3.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYLDLCSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.11%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

11.31%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

14.63%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

21.77%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

21.91%

+1.05%

Сравнение комиссий SYLD и LCSSX

SYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии LCSSX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD и LCSSX

Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как LCSSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCSSX
ClearBridge Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%3.26%0.00%0.00%1.28%2.11%1.12%5.25%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.86%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Часто задаваемые вопросы

SYLD and LCSSX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYLD has higher volatility (3.13%) compared to LCSSX (3.11%). In terms of maximum drawdown, SYLD dropped -45.36% vs LCSSX's -43.46%.

SYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYLD и LCSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор