Сравнение SYLD с LCSSX
SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) and LCSSX (ClearBridge Select Fund) are both funds - SYLD is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while LCSSX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Legg Mason. Over the past 10 years, SYLD returned 13.53%/yr vs 16.41%/yr for LCSSX. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SYLD charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for LCSSX.
Доходность
Сравнение доходности SYLD и LCSSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SYLD показывает доходность 23.17%, что значительно выше, чем у LCSSX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции SYLD уступали акциям LCSSX по среднегодовой доходности: 13.53% против 16.41% соответственно.
SYLD
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 5.70%
- 6 месяцев
- 11.32%
- С начала года
- 23.17%
- 1 год
- 33.01%
- 3 года*
- 12.47%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 13.53%
- Всё время*
- 12.63%
LCSSX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 10.50%
- С начала года
- 6.75%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 16.41%
- Всё время*
- 16.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $3.36M | $2.64M | $3.19M |
Сравнение доходности по годам SYLD и LCSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 23.17% | 3.94% | 3.37% | 16.46% | -6.14% | 48.59% | 13.61% | 26.98% | -13.51% | 20.03% |
LCSSX ClearBridge Select Fund | 6.75% | 7.26% | 21.54% | 24.25% | -33.06% | 20.27% | 58.86% | 33.60% | 10.56% | 39.04% |
Correlation
The correlation between SYLD and LCSSX is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.67 |
Over the past year, the correlation between SYLD and LCSSX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SYLD vs. LCSSX — Ранг доходности на риск
SYLD
LCSSX
Сравнение SYLD c LCSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и ClearBridge Select Fund (LCSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SYLD | LCSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.11 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.78 | 0.66 | +4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | 2.03 | +12.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SYLD и LCSSX
Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, примерно равная максимальной просадке LCSSX в -43.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и LCSSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SYLD | LCSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.36% | -43.46% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -14.24% | +7.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.62% | -23.67% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -43.46% | +16.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.36% | -43.46% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -9.10% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 4.66% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYLD и LCSSX
Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с ClearBridge Select Fund (LCSSX) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что SYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SYLD | LCSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 3.78% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 11.98% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.91% | 15.31% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 21.83% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 21.85% | +1.07% |
Сравнение комиссий SYLD и LCSSX
SYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии LCSSX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYLD и LCSSX
Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как LCSSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSSX ClearBridge Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 1.28% | 2.11% | 1.12% | 5.25% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.80% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
Часто задаваемые вопросы
SYLD and LCSSX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYLD has higher volatility (4.12%) compared to LCSSX (3.78%). In terms of maximum drawdown, SYLD dropped -45.36% vs LCSSX's -43.46%.
SYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SYLD и LCSSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор