Сравнение SYLD с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SYLD и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SYLD или SCHD.
Корреляция
Корреляция между SYLD и SCHD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SYLD и SCHD
Основные характеристики
SYLD:
-0.56
SCHD:
0.23
SYLD:
-0.69
SCHD:
0.43
SYLD:
0.91
SCHD:
1.06
SYLD:
-0.45
SCHD:
0.23
SYLD:
-1.39
SCHD:
0.84
SYLD:
8.54%
SCHD:
4.38%
SYLD:
21.22%
SCHD:
15.99%
SYLD:
-45.36%
SCHD:
-33.37%
SYLD:
-20.04%
SCHD:
-11.33%
Доходность по периодам
С начала года, SYLD показывает доходность -11.21%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции SYLD уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 9.41% против 10.35% соответственно.
SYLD
-11.21%
-7.24%
-14.37%
-12.96%
20.06%
9.41%
SCHD
-5.04%
-6.82%
-7.58%
2.51%
13.19%
10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYLD и SCHD
SYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SYLD и SCHD
SYLD
SCHD
Сравнение SYLD c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYLD и SCHD
Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности SCHD в 4.05%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 2.33% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.22% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.48% | 1.92% | 6.45% | 3.89% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.05% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок SYLD и SCHD
Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SYLD и SCHD
Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) имеет более высокую волатильность в 14.37% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что SYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.