Сравнение SYLD с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SYLD и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SYLD и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYLD и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 9.32% | 3.94% | 3.37% | 16.46% | -6.14% | 48.59% | 13.61% | 26.98% | -13.51% | 20.03% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SYLD показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SYLD имеют среднегодовую доходность 12.56%, а акции SCHD немного отстают с 12.30%.
SYLD
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 12.56%
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYLD и SCHD
SYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
SYLD vs. SCHD — Ранг доходности на риск
SYLD
SCHD
Сравнение SYLD c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYLD | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.89 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.09 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 3.69 | +1.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYLD | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.89 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.58 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.74 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между SYLD и SCHD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYLD и SCHD
Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.94% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок SYLD и SCHD
Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYLD | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.36% | -33.37% | -11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -9.02% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -16.85% | -9.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.36% | -33.37% | -11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -3.27% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -3.34% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.76% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYLD и SCHD
Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что SYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYLD | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 2.35% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 7.93% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 15.69% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 14.40% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 16.69% | +6.27% |