PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYLD с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYLD с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - SYLD is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. SYLD is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 10 years, SYLD returned 13.02%/yr vs 12.79%/yr for SCHD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SYLD charges 0.59%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности SYLD и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYLD показывает доходность 14.35%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SYLD имеют среднегодовую доходность 13.02%, а акции SCHD немного отстают с 12.79%.

SYLD

1 день
0.64%
1 месяц
-0.11%
С начала года
14.35%
6 месяцев
13.91%
1 год
26.98%
3 года*
14.08%
5 лет*
5.89%
10 лет*
13.02%

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYLD и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		14.35%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.51%20.03%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between SYLD and SCHD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2013 г.

0.83

The correlation between SYLD and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SYLD и SCHD

Секторы
SYLD
SCHD

Потребительский циклический сектор

22.9%
6.3%

Финансовые услуги

22.7%
9.3%

Энергетика

17.7%
16.2%

Промышленность

8.1%
7.5%

Сырьевые материалы

7.9%
1.2%

Потребительский защитный сектор

6.8%
19.2%

Коммуникационные услуги

6.0%
6.3%

Здравоохранение

5.6%
18.8%

Технологии

2.3%
16.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

SYLD
22.9%
SCHD
6.3%

Финансовые услуги

SYLD
22.7%
SCHD
9.3%

Энергетика

SYLD
17.7%
SCHD
16.2%

Промышленность

SYLD
8.1%
SCHD
7.5%

Сырьевые материалы

SYLD
7.9%
SCHD
1.2%

Потребительский защитный сектор

SYLD
6.8%
SCHD
19.2%

Коммуникационные услуги

SYLD
6.0%
SCHD
6.3%

Здравоохранение

SYLD
5.6%
SCHD
18.8%

Технологии

SYLD
2.3%
SCHD
16.4%

Недвижимость

SYLD

-

SCHD

-

Коммунальные услуги

SYLD

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Shareholder Yield ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVMSYLD с QQQ
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

SYLD vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYLD c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYLDSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.64

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
4.08

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

6.26

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

15.38

-4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYLD vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYLD на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYLD и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYLDSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.64

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.59

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.77

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.86

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SYLD и SCHD

Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYLDSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.36%

-33.37%

-11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-4.61%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-16.13%

-10.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-16.85%

-9.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

-33.37%

-11.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.73%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-3.32%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.87%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD и SCHD

Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что SYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYLDSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.69%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

7.65%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

10.95%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

14.38%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

16.71%

+6.24%

Сравнение комиссий SYLD и SCHD

SYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD и SCHD

Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.85%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Часто задаваемые вопросы

SYLD and SCHD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYLD has higher volatility (2.99%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, SYLD dropped -45.36% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SYLD leads with 13.02% vs 12.79% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SYLD has performed better with a 13.02% return vs 12.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for SYLD.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.85% for SYLD.

SYLD is categorized as Mid Cap Value Equities, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Cambria and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.59% for SYLD and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYLD и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор