PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UMBMX с BUFSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UMBMX с BUFSX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX).

UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. BUFSX управляется Buffalo. Фонд был запущен 14 апр. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UMBMX или BUFSX.

Корреляция

Корреляция между UMBMX и BUFSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UMBMX и BUFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UMBMX:

-0.09

BUFSX:

-0.04

Коэф-т Сортино

UMBMX:

0.15

BUFSX:

0.16

Коэф-т Омега

UMBMX:

1.03

BUFSX:

1.02

Коэф-т Кальмара

UMBMX:

-0.00

BUFSX:

-0.00

Коэф-т Мартина

UMBMX:

-0.00

BUFSX:

-0.03

Индекс Язвы

UMBMX:

12.09%

BUFSX:

8.74%

Дневная вол-ть

UMBMX:

23.99%

BUFSX:

24.49%

Макс. просадка

UMBMX:

-53.84%

BUFSX:

-77.02%

Текущая просадка

UMBMX:

-15.93%

BUFSX:

-64.69%

Доходность по периодам

С начала года, UMBMX показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у BUFSX с доходностью -4.91%. За последние 10 лет акции UMBMX превзошли акции BUFSX по среднегодовой доходности: 4.40% против -8.00% соответственно.

UMBMX

С начала года

3.49%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

-11.78%

1 год

-1.28%

5 лет

9.23%

10 лет

4.40%

BUFSX

С начала года

-4.91%

1 месяц

12.66%

6 месяцев

-5.10%

1 год

-0.91%

5 лет

0.61%

10 лет

-8.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UMBMX и BUFSX

UMBMX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BUFSX в 1.01%.

BUFSX
Buffalo Small Cap Fund
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UMBMX и BUFSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UMBMX
Ранг риск-скорректированной доходности UMBMX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMBMX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBMX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBMX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
BUFSX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFSX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UMBMX c BUFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UMBMX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа BUFSX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMBMX и BUFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBMX и BUFSX

Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, тогда как BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		15.22%15.75%0.17%4.21%11.54%2.40%0.74%8.09%8.38%2.39%8.74%20.02%
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%13.53%9.01%9.14%31.02%30.30%25.19%70.18%10.32%

Просадки

Сравнение просадок UMBMX и BUFSX

Максимальная просадка UMBMX за все время составила -53.84%, что меньше максимальной просадки BUFSX в -77.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и BUFSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UMBMX и BUFSX

Текущая волатильность для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) составляет 5.30%, в то время как у Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что UMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...