PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UMBMX с BUFSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UMBMX с BUFSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UMBMX (Carillon Scout Mid Cap Fund) and BUFSX (Buffalo Small Cap Fund) are both mutual funds - UMBMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while BUFSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Buffalo. Over the past 10 years, UMBMX returned 12.89%/yr vs 10.76%/yr for BUFSX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. UMBMX charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for BUFSX.

Доходность

Сравнение доходности UMBMX и BUFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UMBMX показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у BUFSX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции UMBMX превзошли акции BUFSX по среднегодовой доходности: 12.89% против 10.76% соответственно.

UMBMX

1 день
0.14%
1 месяц
0.84%
С начала года
13.74%
6 месяцев
12.96%
1 год
26.73%
3 года*
21.10%
5 лет*
9.13%
10 лет*
12.89%

BUFSX

1 день
-0.60%
1 месяц
2.02%
С начала года
12.18%
6 месяцев
10.40%
1 год
18.31%
3 года*
6.12%
5 лет*
-3.59%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UMBMX и BUFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		13.74%15.46%22.93%12.73%-17.31%15.69%27.28%20.76%-9.83%24.04%
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		12.18%-0.13%5.38%5.45%-30.01%4.44%66.49%40.97%-5.73%26.96%

Correlation

The correlation between UMBMX and BUFSX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г.

0.86

The correlation between UMBMX and BUFSX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Scout Mid Cap Fund

Buffalo Small Cap Fund

Часто сравнивают с UMBMX:
UMBMX с SCHMUMBMX с VOOUMBMX с VINIXUMBMX с IWRUMBMX с SYLDUMBMX с FXAIXUMBMX с IJH
Часто сравнивают с BUFSX:
BUFSX с FDGBUFSX с BRSVXBUFSX с PENNXBUFSX с FSSNXBUFSX с VXFBUFSX с SCHABUFSX с SCHX

Доходность на риск

UMBMX vs. BUFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UMBMX
Ранг доходности на риск UMBMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMBMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMBMX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMBMX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMBMX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMBMX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
BUFSX
Ранг доходности на риск BUFSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFSX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFSX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFSX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UMBMX c BUFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Buffalo Small Cap Fund (BUFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UMBMXBUFSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.00

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.53

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

1.26

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

4.64

+6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UMBMX vs. BUFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UMBMX на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа BUFSX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UMBMX и BUFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UMBMXBUFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.00

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.15

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.44

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.46

+0.12

Просадки

Сравнение просадок UMBMX и BUFSX

Максимальная просадка UMBMX за все время составила -49.91%, что меньше максимальной просадки BUFSX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и BUFSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UMBMXBUFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.91%

-53.24%

+3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-14.92%

+5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-26.39%

+6.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-46.57%

+20.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.91%

-46.74%

+9.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-23.59%

+23.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.10%

-12.91%

+5.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

4.05%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности UMBMX и BUFSX

Текущая волатильность для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) составляет 4.29%, в то время как у Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что UMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UMBMXBUFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

5.23%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

13.60%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

18.98%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

24.50%

-6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

24.57%

-5.46%

Сравнение комиссий UMBMX и BUFSX

UMBMX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BUFSX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UMBMX и BUFSX

Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, тогда как BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.53%9.01%9.14%31.02%30.30%25.19%70.18%
UMBMX
Carillon Scout Mid Cap Fund		9.05%10.29%15.75%0.17%4.21%11.54%2.40%0.74%8.09%8.38%2.39%8.74%

Часто задаваемые вопросы

UMBMX and BUFSX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFSX has higher volatility (5.23%) compared to UMBMX (4.29%). In terms of maximum drawdown, UMBMX dropped -49.91% vs BUFSX's -53.24%.

UMBMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UMBMX и BUFSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор