Сравнение SYLD с COWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).
SYLD и COWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SYLD и COWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYLD и COWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 8.84% | 3.94% | 3.37% | 16.46% | -6.14% | 48.59% | 13.61% | 26.98% | -13.51% | 20.03% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 3.91% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | 0.19% | 42.57% | 11.65% | 23.41% | -10.05% | 20.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SYLD показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 3.91%.
SYLD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 12.42%
COWZ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYLD и COWZ
SYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.
Доходность на риск
SYLD vs. COWZ — Ранг доходности на риск
SYLD
COWZ
Сравнение SYLD c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYLD | COWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.96 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.43 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.20 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 5.59 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYLD | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.96 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.62 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.63 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SYLD и COWZ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYLD и COWZ
Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности COWZ в 2.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.95% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.07% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SYLD и COWZ
Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и COWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYLD | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.36% | -38.63% | -6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -13.55% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -22.00% | -4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -3.72% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -4.85% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 2.92% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYLD и COWZ
Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что SYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYLD | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 2.96% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 8.37% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 17.50% | +4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 17.73% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 20.08% | +2.88% |