PortfoliosLab logo
Сравнение SYLD с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SYLD и COWZ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности SYLD и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
118.75%
143.70%
SYLD
COWZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SYLD:

-0.61

COWZ:

-0.30

Коэф-т Сортино

SYLD:

-0.76

COWZ:

-0.29

Коэф-т Омега

SYLD:

0.90

COWZ:

0.96

Коэф-т Кальмара

SYLD:

-0.48

COWZ:

-0.26

Коэф-т Мартина

SYLD:

-1.49

COWZ:

-0.91

Индекс Язвы

SYLD:

8.64%

COWZ:

6.23%

Дневная вол-ть

SYLD:

21.22%

COWZ:

19.03%

Макс. просадка

SYLD:

-45.36%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

SYLD:

-20.17%

COWZ:

-15.27%

Доходность по периодам

С начала года, SYLD показывает доходность -11.36%, что значительно ниже, чем у COWZ с доходностью -8.35%.


SYLD

С начала года

-11.36%

1 месяц

-7.45%

6 месяцев

-13.63%

1 год

-12.38%

5 лет

20.01%

10 лет

9.35%

COWZ

С начала года

-8.35%

1 месяц

-6.90%

6 месяцев

-9.36%

1 год

-5.23%

5 лет

19.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SYLD и COWZ

SYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.


График комиссии SYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SYLD: 0.59%
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COWZ: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SYLD и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SYLD
Ранг риск-скорректированной доходности SYLD, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SYLD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SYLD c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SYLD, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SYLD: -0.61
COWZ: -0.30
Коэффициент Сортино SYLD, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SYLD: -0.76
COWZ: -0.29
Коэффициент Омега SYLD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SYLD: 0.90
COWZ: 0.96
Коэффициент Кальмара SYLD, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SYLD: -0.48
COWZ: -0.26
Коэффициент Мартина SYLD, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SYLD: -1.49
COWZ: -0.91

Показатель коэффициента Шарпа SYLD на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYLD и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.61
-0.30
SYLD
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD и COWZ

Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности COWZ в 1.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF
2.34%2.04%1.92%2.20%2.22%2.00%2.07%2.52%1.48%1.92%6.45%3.89%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.97%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SYLD и COWZ

Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.17%
-15.27%
SYLD
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD и COWZ

Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) имеет более высокую волатильность в 14.37% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 13.14%. Это указывает на то, что SYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.37%
13.14%
SYLD
COWZ