PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYLD с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYLD с COWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. SYLD is actively managed, while COWZ is passively managed. Over the past 5 years, SYLD returned 5.89%/yr vs 10.60%/yr for COWZ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SYLD charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности SYLD и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYLD показывает доходность 14.35%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.30%.

SYLD

1 день
0.64%
1 месяц
-0.11%
С начала года
14.35%
6 месяцев
13.91%
1 год
26.98%
3 года*
14.08%
5 лет*
5.89%
10 лет*
13.02%

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYLD и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		14.35%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.51%20.03%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between SYLD and COWZ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.90

The correlation between SYLD and COWZ shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SYLD и COWZ

Секторы
SYLD
COWZ

Потребительский циклический сектор

22.9%
11.7%

Финансовые услуги

22.7%

-

Энергетика

17.7%
16.9%

Промышленность

8.1%
8.4%

Сырьевые материалы

7.9%
3.7%

Потребительский защитный сектор

6.8%
10.9%

Коммуникационные услуги

6.0%
10.4%

Здравоохранение

5.6%
21.8%

Технологии

2.3%
16.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

SYLD
22.9%
COWZ
11.7%

Финансовые услуги

SYLD
22.7%
COWZ

-

Энергетика

SYLD
17.7%
COWZ
16.9%

Промышленность

SYLD
8.1%
COWZ
8.4%

Сырьевые материалы

SYLD
7.9%
COWZ
3.7%

Потребительский защитный сектор

SYLD
6.8%
COWZ
10.9%

Коммуникационные услуги

SYLD
6.0%
COWZ
10.4%

Здравоохранение

SYLD
5.6%
COWZ
21.8%

Технологии

SYLD
2.3%
COWZ
16.0%

Недвижимость

SYLD

-

COWZ

-

Коммунальные услуги

SYLD

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Shareholder Yield ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVMSYLD с QQQ
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

SYLD vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYLD c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYLDCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.06

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.05

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

4.57

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

12.47

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYLD vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYLD на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYLD и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYLDCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.06

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.60

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.65

-0.07

Просадки

Сравнение просадок SYLD и COWZ

Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYLDCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.36%

-38.63%

-6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-5.00%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-22.00%

-4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-22.00%

-4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.80%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-4.80%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.83%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD и COWZ

Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что SYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYLDCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.50%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

7.12%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

11.08%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

17.63%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

19.92%

+3.03%

Сравнение комиссий SYLD и COWZ

SYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD и COWZ

Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности COWZ в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.85%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Часто задаваемые вопросы

SYLD and COWZ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYLD has higher volatility (2.99%) compared to COWZ (2.50%). In terms of maximum drawdown, SYLD dropped -45.36% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.60% vs 5.89% for SYLD. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.60% return vs 5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for SYLD.

COWZ has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.85% for SYLD.

They also come from different issuers: Cambria and Pacer. Their fees differ too: 0.59% for SYLD and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYLD и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор