PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFSX с BRSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFSX с BRSVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFSX (Buffalo Small Cap Fund) and BRSVX (Bridgeway Small Cap Value Fund) are both mutual funds - BUFSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while BRSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Bridgeway. Over the past 10 years, BUFSX returned 10.76%/yr vs 11.89%/yr for BRSVX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BUFSX charges 1.01%/yr vs 0.83%/yr for BRSVX.

Доходность

Сравнение доходности BUFSX и BRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFSX показывает доходность 12.18%, что значительно ниже, чем у BRSVX с доходностью 13.88%. За последние 10 лет акции BUFSX уступали акциям BRSVX по среднегодовой доходности: 10.76% против 11.89% соответственно.

BUFSX

1 день
-0.60%
1 месяц
2.02%
С начала года
12.18%
6 месяцев
10.40%
1 год
18.31%
3 года*
6.12%
5 лет*
-3.59%
10 лет*
10.76%

BRSVX

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.79%
С начала года
13.88%
6 месяцев
13.13%
1 год
32.28%
3 года*
10.94%
5 лет*
5.95%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFSX и BRSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		12.18%-0.13%5.38%5.45%-30.01%4.44%66.49%40.97%-5.73%26.96%
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund		13.88%5.51%-0.22%14.20%-7.76%67.87%12.04%15.00%-13.09%7.09%

Correlation

The correlation between BUFSX and BRSVX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2003 г.

0.83

The correlation between BUFSX and BRSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Small Cap Fund

Bridgeway Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с BUFSX:
BUFSX с FDGBUFSX с UMBMXBUFSX с PENNXBUFSX с FSSNXBUFSX с VXFBUFSX с SCHABUFSX с SCHX
Часто сравнивают с BRSVX:
BRSVX с VSCAXBRSVX с AVUVBRSVX с WAMVXBRSVX с VBRBRSVX с BOSOXBRSVX с DFSVXBRSVX с FCPVX

Доходность на риск

BUFSX vs. BRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFSX
Ранг доходности на риск BUFSX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFSX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFSX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFSX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BRSVX
Ранг доходности на риск BRSVX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRSVX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRSVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRSVX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRSVX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRSVX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFSX c BRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFSXBRSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.69

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.51

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

3.42

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

10.24

-5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFSX vs. BRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFSX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа BRSVX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFSX и BRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFSXBRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.69

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.27

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.36

+0.10

Просадки

Сравнение просадок BUFSX и BRSVX

Максимальная просадка BUFSX за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки BRSVX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и BRSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFSXBRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-67.58%

+14.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-9.11%

-5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-30.52%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.57%

-30.52%

-16.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.74%

-51.67%

+4.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.59%

-1.83%

-21.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-13.65%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

3.03%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFSX и BRSVX

Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что BUFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFSXBRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

4.98%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

12.91%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

18.46%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

22.15%

+2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

24.24%

+0.33%

Сравнение комиссий BUFSX и BRSVX

BUFSX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BRSVX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFSX и BRSVX

BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund		1.84%2.10%3.35%2.64%0.96%4.55%0.84%2.38%21.58%0.87%0.97%1.96%
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.53%9.01%9.14%31.02%30.30%25.19%70.18%

Часто задаваемые вопросы

BUFSX and BRSVX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFSX has higher volatility (5.23%) compared to BRSVX (4.98%). In terms of maximum drawdown, BUFSX dropped -53.24% vs BRSVX's -67.58%.

BRSVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFSX и BRSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор