PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFSX с BRSVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BUFSXBRSVX
Дох-ть с нач. г.5.67%5.89%
Дох-ть за 1 год20.61%24.09%
Дох-ть за 3 года-15.27%1.97%
Дох-ть за 5 лет1.20%16.52%
Дох-ть за 10 лет-7.92%10.06%
Коэф-т Шарпа1.041.02
Коэф-т Сортино1.561.55
Коэф-т Омега1.191.18
Коэф-т Кальмара0.291.28
Коэф-т Мартина5.344.56
Индекс Язвы3.80%4.71%
Дневная вол-ть19.49%21.14%
Макс. просадка-77.02%-67.58%
Текущая просадка-62.77%-4.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BUFSX и BRSVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFSX и BRSVX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUFSX показывает доходность 5.67%, а BRSVX немного выше – 5.89%. За последние 10 лет акции BUFSX уступали акциям BRSVX по среднегодовой доходности: -7.92% против 10.06% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.72%
7.28%
BUFSX
BRSVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFSX и BRSVX

BUFSX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии BRSVX в 0.83%.


BUFSX
Buffalo Small Cap Fund
График комиссии BUFSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии BRSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFSX c BRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFSX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFSX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFSX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFSX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFSX, с текущим значением в 5.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.34
BRSVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRSVX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BRSVX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BRSVX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BRSVX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BRSVX, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.56

Сравнение коэффициента Шарпа BUFSX и BRSVX

Показатель коэффициента Шарпа BUFSX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRSVX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFSX и BRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.04
1.02
BUFSX
BRSVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFSX и BRSVX

BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRSVX
Bridgeway Small Cap Value Fund
2.49%2.64%0.96%4.55%0.84%2.38%21.58%0.87%0.97%1.96%0.74%0.39%

Просадки

Сравнение просадок BUFSX и BRSVX

Максимальная просадка BUFSX за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки BRSVX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и BRSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-62.77%
-4.02%
BUFSX
BRSVX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFSX и BRSVX

Текущая волатильность для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) составляет 4.39%, в то время как у Bridgeway Small Cap Value Fund (BRSVX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что BUFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.39%
5.36%
BUFSX
BRSVX