Сравнение BUFSX с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
BUFSX управляется Buffalo. Фонд был запущен 14 апр. 1998 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFSX и VXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFSX и VXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFSX Buffalo Small Cap Fund | -4.24% | -0.13% | 5.38% | 5.45% | -30.01% | 4.44% | 66.49% | 40.97% | -5.73% | 26.96% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.59% | 11.40% | 16.89% | 25.51% | -26.52% | 12.31% | 32.45% | 27.96% | -9.34% | 18.06% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFSX показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции BUFSX уступали акциям VXF по среднегодовой доходности: 9.34% против 11.00% соответственно.
BUFSX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -8.49%
- С начала года
- -4.24%
- 6 месяцев
- -4.37%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- -6.52%
- 10 лет*
- 9.34%
VXF
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFSX и VXF
BUFSX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%.
Доходность на риск
BUFSX vs. VXF — Ранг доходности на риск
BUFSX
VXF
Сравнение BUFSX c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFSX | VXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.92 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.42 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.48 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 6.06 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFSX | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.92 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.19 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.50 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между BUFSX и VXF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFSX и VXF
BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFSX Buffalo Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.53% | 9.01% | 9.14% | 31.02% | 30.30% | 25.19% | 70.18% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.17% | 1.14% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок BUFSX и VXF
Максимальная просадка BUFSX за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и VXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFSX | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.24% | -58.03% | +4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -14.68% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.57% | -36.39% | -10.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.74% | -41.72% | -5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.78% | -6.47% | -28.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.82% | -9.61% | -3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.59% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFSX и VXF
Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Vanguard Extended Market ETF (VXF) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что BUFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFSX | VXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 6.89% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 13.50% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.54% | 23.05% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.67% | 22.35% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 22.25% | +2.28% |