PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFSX с VXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFSX и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.62%
14.77%
BUFSX
VXF

Доходность по периодам

С начала года, BUFSX показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью 20.67%. За последние 10 лет акции BUFSX уступали акциям VXF по среднегодовой доходности: -7.83% против 9.94% соответственно.


BUFSX

С начала года

7.37%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

6.61%

1 год

19.94%

5 лет (среднегодовая)

1.26%

10 лет (среднегодовая)

-7.83%

VXF

С начала года

20.67%

1 месяц

5.90%

6 месяцев

14.77%

1 год

36.48%

5 лет (среднегодовая)

11.52%

10 лет (среднегодовая)

9.94%

Основные характеристики


BUFSXVXF
Коэф-т Шарпа0.961.97
Коэф-т Сортино1.452.72
Коэф-т Омега1.171.34
Коэф-т Кальмара0.271.41
Коэф-т Мартина4.8611.15
Индекс Язвы3.87%3.17%
Дневная вол-ть19.65%17.92%
Макс. просадка-77.02%-58.04%
Текущая просадка-62.17%-2.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFSX и VXF

BUFSX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%.


BUFSX
Buffalo Small Cap Fund
График комиссии BUFSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии VXF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BUFSX и VXF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFSX c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFSX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.961.97
Коэффициент Сортино BUFSX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.452.72
Коэффициент Омега BUFSX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.171.34
Коэффициент Кальмара BUFSX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.271.41
Коэффициент Мартина BUFSX, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.8611.15
BUFSX
VXF

Показатель коэффициента Шарпа BUFSX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа VXF равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFSX и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.96
1.97
BUFSX
VXF

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFSX и VXF

BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXF
Vanguard Extended Market ETF
1.11%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%1.14%

Просадки

Сравнение просадок BUFSX и VXF

Максимальная просадка BUFSX за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки VXF в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и VXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-62.17%
-2.36%
BUFSX
VXF

Волатильность

Сравнение волатильности BUFSX и VXF

Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Vanguard Extended Market ETF (VXF) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что BUFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.20%
6.19%
BUFSX
VXF