Сравнение BUFSX с VXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).
BUFSX управляется Buffalo. Фонд был запущен 14 апр. 1998 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFSX или VXF.
Основные характеристики
| BUFSX | VXF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.76% | 21.59% |
| Дох-ть за 1 год | 31.72% | 45.39% |
| Дох-ть за 3 года | -13.65% | 1.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.34% | 11.81% |
| Дох-ть за 10 лет | -7.46% | 10.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 2.37 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 3.24 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 0.43 | 1.49 |
| Коэф-т Мартина | 7.91 | 13.82 |
| Индекс Язвы | 3.79% | 3.14% |
| Дневная вол-ть | 19.93% | 18.34% |
| Макс. просадка | -77.02% | -58.04% |
| Текущая просадка | -60.62% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BUFSX и VXF составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BUFSX и VXF
С начала года, BUFSX показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью 21.59%. За последние 10 лет акции BUFSX уступали акциям VXF по среднегодовой доходности: -7.46% против 10.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFSX и VXF
BUFSX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BUFSX c VXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFSX и VXF
BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFSX Buffalo Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.10% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок BUFSX и VXF
Максимальная просадка BUFSX за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки VXF в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и VXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUFSX и VXF
Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Vanguard Extended Market ETF (VXF) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что BUFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.