PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUFSX с VXF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFSX с VXF

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF).

BUFSX управляется Buffalo. Фонд был запущен 14 апр. 1998 г.. VXF - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Completion Index. Фонд был запущен 27 дек. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFSX или VXF.

Корреляция

Корреляция между BUFSX и VXF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFSX и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFSX:

-0.07

VXF:

0.35

Коэф-т Сортино

BUFSX:

0.10

VXF:

0.73

Коэф-т Омега

BUFSX:

1.01

VXF:

1.10

Коэф-т Кальмара

BUFSX:

-0.02

VXF:

0.36

Коэф-т Мартина

BUFSX:

-0.15

VXF:

1.14

Индекс Язвы

BUFSX:

8.67%

VXF:

8.51%

Дневная вол-ть

BUFSX:

24.46%

VXF:

24.48%

Макс. просадка

BUFSX:

-77.02%

VXF:

-58.04%

Текущая просадка

BUFSX:

-65.21%

VXF:

-10.19%

Доходность по периодам

С начала года, BUFSX показывает доходность -6.32%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью -2.37%. За последние 10 лет акции BUFSX уступали акциям VXF по среднегодовой доходности: -8.03% против 8.62% соответственно.

BUFSX

С начала года

-6.32%

1 месяц

9.42%

6 месяцев

-10.41%

1 год

-1.76%

5 лет

0.31%

10 лет

-8.03%

VXF

С начала года

-2.37%

1 месяц

13.84%

6 месяцев

-5.98%

1 год

8.53%

5 лет

13.85%

10 лет

8.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BUFSX и VXF

BUFSX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VXF в 0.06%.

BUFSX
Buffalo Small Cap Fund
VXF
Vanguard Extended Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFSX и VXF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFSX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFSX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг риск-скорректированной доходности VXF, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFSX c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUFSX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VXF равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFSX и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFSX и VXF

BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.21%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%

Просадки

Сравнение просадок BUFSX и VXF

Максимальная просадка BUFSX за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки VXF в -58.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и VXF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BUFSX и VXF

Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Vanguard Extended Market ETF (VXF) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что BUFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...