PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFSX с VXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFSX с VXF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFSX (Buffalo Small Cap Fund) and VXF (Vanguard Extended Market ETF) are both funds - BUFSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while VXF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P Completion Index. Over the past 10 years, BUFSX returned 10.83%/yr vs 12.08%/yr for VXF. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BUFSX charges 1.01%/yr vs 0.05%/yr for VXF.

Доходность

Сравнение доходности BUFSX и VXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFSX показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у VXF с доходностью 13.78%. За последние 10 лет акции BUFSX уступали акциям VXF по среднегодовой доходности: 10.83% против 12.08% соответственно.

BUFSX

1 день
1.15%
1 месяц
5.14%
С начала года
12.85%
6 месяцев
11.50%
1 год
19.44%
3 года*
6.33%
5 лет*
-3.30%
10 лет*
10.83%

VXF

1 день
-1.02%
1 месяц
4.75%
С начала года
13.78%
6 месяцев
12.61%
1 год
28.88%
3 года*
19.75%
5 лет*
6.53%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFSX и VXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		12.85%-0.13%5.38%5.45%-30.01%4.44%66.49%40.97%-5.73%26.96%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		13.78%11.40%16.89%25.51%-26.52%12.31%32.45%27.96%-9.34%18.06%

Correlation

The correlation between BUFSX and VXF is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2002 г.

0.92

The correlation between BUFSX and VXF has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Small Cap Fund

Vanguard Extended Market ETF

Часто сравнивают с BUFSX:
BUFSX с FDGBUFSX с BRSVXBUFSX с UMBMXBUFSX с PENNXBUFSX с FSSNXBUFSX с SCHABUFSX с SCHX
Часто сравнивают с VXF:
VXF с VOOVXF с VTIVXF с VBVXF с VOVXF с FZIPXVXF с VOTVXF с IJR

Доходность на риск

BUFSX vs. VXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFSX
Ранг доходности на риск BUFSX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFSX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFSX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFSX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VXF
Ранг доходности на риск VXF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXF: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXF: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFSX c VXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Vanguard Extended Market ETF (VXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFSXVXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.69

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
2.38

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.84

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.37

10.07

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFSX vs. VXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFSX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа VXF равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFSX и VXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFSXVXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.69

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.29

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.54

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.01

Просадки

Сравнение просадок BUFSX и VXF

Максимальная просадка BUFSX за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки VXF в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и VXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFSXVXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-58.03%

+4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-10.21%

-4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-26.92%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.57%

-36.39%

-10.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.74%

-41.72%

-5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.13%

-1.02%

-22.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-9.55%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.87%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFSX и VXF

Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Vanguard Extended Market ETF (VXF) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что BUFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFSXVXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.87%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

12.44%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

17.22%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

22.33%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.57%

22.29%

+2.28%

Сравнение комиссий BUFSX и VXF

BUFSX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VXF в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFSX и VXF

BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.53%9.01%9.14%31.02%30.30%25.19%70.18%
VXF
Vanguard Extended Market ETF		1.02%1.14%1.09%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BUFSX and VXF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BUFSX has higher volatility (5.20%) compared to VXF (4.87%). In terms of maximum drawdown, BUFSX dropped -53.24% vs VXF's -58.03%.

VXF currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFSX и VXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор