PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFSX с SCHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BUFSXSCHX
Дох-ть с нач. г.10.91%27.78%
Дох-ть за 1 год29.31%39.22%
Дох-ть за 3 года-13.63%11.38%
Дох-ть за 5 лет2.13%17.48%
Дох-ть за 10 лет-7.59%15.08%
Коэф-т Шарпа1.493.15
Коэф-т Сортино2.174.18
Коэф-т Омега1.261.59
Коэф-т Кальмара0.434.58
Коэф-т Мартина7.8420.63
Индекс Язвы3.79%1.90%
Дневная вол-ть19.98%12.42%
Макс. просадка-77.02%-34.33%
Текущая просадка-60.92%-0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BUFSX и SCHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFSX и SCHX

С начала года, BUFSX показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 27.78%. За последние 10 лет акции BUFSX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: -7.59% против 15.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.35%
15.77%
BUFSX
SCHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFSX и SCHX

BUFSX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.


BUFSX
Buffalo Small Cap Fund
График комиссии BUFSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии SCHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFSX c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFSX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFSX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFSX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFSX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFSX, с текущим значением в 7.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.84
SCHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHX, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHX, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHX, с текущим значением в 20.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.63

Сравнение коэффициента Шарпа BUFSX и SCHX

Показатель коэффициента Шарпа BUFSX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFSX и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
3.15
BUFSX
SCHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFSX и SCHX

BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.17%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%1.92%2.04%1.76%1.65%

Просадки

Сравнение просадок BUFSX и SCHX

Максимальная просадка BUFSX за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-60.92%
-0.30%
BUFSX
SCHX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFSX и SCHX

Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что BUFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.62%
4.02%
BUFSX
SCHX