PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUFSX с SCHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFSX с SCHX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

BUFSX управляется Buffalo. Фонд был запущен 14 апр. 1998 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFSX или SCHX.

Корреляция

Корреляция между BUFSX и SCHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFSX и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFSX:

-0.04

SCHX:

0.79

Коэф-т Сортино

BUFSX:

0.16

SCHX:

1.29

Коэф-т Омега

BUFSX:

1.02

SCHX:

1.19

Коэф-т Кальмара

BUFSX:

-0.00

SCHX:

0.88

Коэф-т Мартина

BUFSX:

-0.03

SCHX:

3.34

Индекс Язвы

BUFSX:

8.74%

SCHX:

5.01%

Дневная вол-ть

BUFSX:

24.49%

SCHX:

19.67%

Макс. просадка

BUFSX:

-77.02%

SCHX:

-34.33%

Текущая просадка

BUFSX:

-64.69%

SCHX:

-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, BUFSX показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции BUFSX уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: -8.00% против 14.18% соответственно.

BUFSX

С начала года

-4.91%

1 месяц

12.66%

6 месяцев

-5.10%

1 год

-0.91%

5 лет

0.61%

10 лет

-8.00%

SCHX

С начала года

1.85%

1 месяц

13.39%

6 месяцев

2.10%

1 год

15.51%

5 лет

18.41%

10 лет

14.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BUFSX и SCHX

BUFSX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

BUFSX
Buffalo Small Cap Fund
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFSX и SCHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFSX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFSX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг риск-скорректированной доходности SCHX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFSX c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUFSX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFSX и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFSX и SCHX

BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%13.53%9.01%9.14%31.02%30.30%25.19%70.18%10.32%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.20%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%1.92%2.04%1.76%

Просадки

Сравнение просадок BUFSX и SCHX

Максимальная просадка BUFSX за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BUFSX и SCHX

Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что BUFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...