Сравнение BUFSX с FSSNX
BUFSX (Buffalo Small Cap Fund) and FSSNX (Fidelity Small Cap Index Fund) are both mutual funds - BUFSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while FSSNX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 10 years, BUFSX returned 10.51%/yr vs 10.97%/yr for FSSNX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. BUFSX charges 1.01%/yr vs 0.03%/yr for FSSNX.
Доходность
Сравнение доходности BUFSX и FSSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFSX показывает доходность 17.50%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 23.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BUFSX имеют среднегодовую доходность 10.51%, а акции FSSNX немного впереди с 10.97%.
BUFSX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- 12.57%
- С начала года
- 17.50%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- -3.04%
- 10 лет*
- 10.51%
- Всё время*
- 10.78%
FSSNX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 0.98%
- 6 месяцев
- 16.45%
- С начала года
- 23.23%
- 1 год
- 38.27%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 10.97%
- Всё время*
- 12.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BUFSX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFSX Buffalo Small Cap Fund | 17.50% | -0.13% | 5.38% | 5.45% | -30.01% | 4.44% | 66.49% | 40.97% | -5.73% | 26.96% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 23.23% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Correlation
The correlation between BUFSX and FSSNX is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г. | 0.92 |
The correlation between BUFSX and FSSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFSX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
BUFSX
FSSNX
Сравнение BUFSX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFSX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.57 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 12.67 | -7.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFSX и FSSNX
Максимальная просадка BUFSX за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и FSSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFSX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.24% | -41.72% | -11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -11.00% | -3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | -27.45% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.57% | -31.87% | -14.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.74% | -41.72% | -5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.97% | 0.00% | -19.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -8.21% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.10% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFSX и FSSNX
Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что BUFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFSX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 4.59% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 14.23% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 19.41% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 22.57% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 23.43% | +1.20% |
Сравнение комиссий BUFSX и FSSNX
BUFSX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFSX и FSSNX
BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFSX Buffalo Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.53% | 9.01% | 9.14% | 31.02% | 30.30% | 25.19% | 70.18% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 1.02% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BUFSX and FSSNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BUFSX has higher volatility (7.18%) compared to FSSNX (4.59%). In terms of maximum drawdown, BUFSX dropped -53.24% vs FSSNX's -41.72%.
FSSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFSX и FSSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор