PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFSX с FSSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BUFSXFSSNX
Дох-ть с нач. г.5.67%12.85%
Дох-ть за 1 год20.61%32.40%
Дох-ть за 3 года-15.27%-0.93%
Дох-ть за 5 лет1.20%8.74%
Дох-ть за 10 лет-7.92%8.55%
Коэф-т Шарпа1.041.46
Коэф-т Сортино1.562.14
Коэф-т Омега1.191.25
Коэф-т Кальмара0.291.06
Коэф-т Мартина5.348.13
Индекс Язвы3.80%3.73%
Дневная вол-ть19.49%20.81%
Макс. просадка-77.02%-41.72%
Текущая просадка-62.77%-2.98%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BUFSX и FSSNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFSX и FSSNX

С начала года, BUFSX показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 12.85%. За последние 10 лет акции BUFSX уступали акциям FSSNX по среднегодовой доходности: -7.92% против 8.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.71%
10.77%
BUFSX
FSSNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFSX и FSSNX

BUFSX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.


BUFSX
Buffalo Small Cap Fund
График комиссии BUFSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии FSSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFSX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFSX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFSX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFSX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFSX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFSX, с текущим значением в 5.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.34
FSSNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSSNX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSSNX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSSNX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSSNX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSSNX, с текущим значением в 8.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.13

Сравнение коэффициента Шарпа BUFSX и FSSNX

Показатель коэффициента Шарпа BUFSX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSSNX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFSX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.04
1.46
BUFSX
FSSNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFSX и FSSNX

BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
1.09%1.43%1.26%1.26%0.94%1.32%1.33%1.15%1.24%2.80%4.80%2.82%

Просадки

Сравнение просадок BUFSX и FSSNX

Максимальная просадка BUFSX за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и FSSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-62.77%
-2.98%
BUFSX
FSSNX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFSX и FSSNX

Текущая волатильность для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) составляет 4.39%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что BUFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.39%
4.64%
BUFSX
FSSNX