PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFSX с FSSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFSX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.60%
17.15%
BUFSX
FSSNX

Доходность по периодам

С начала года, BUFSX показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 20.29%. За последние 10 лет акции BUFSX уступали акциям FSSNX по среднегодовой доходности: -7.59% против 9.12% соответственно.


BUFSX

С начала года

11.54%

1 месяц

6.06%

6 месяцев

10.60%

1 год

23.24%

5 лет (среднегодовая)

2.04%

10 лет (среднегодовая)

-7.59%

FSSNX

С начала года

20.29%

1 месяц

8.87%

6 месяцев

17.15%

1 год

36.08%

5 лет (среднегодовая)

10.23%

10 лет (среднегодовая)

9.12%

Основные характеристики


BUFSXFSSNX
Коэф-т Шарпа1.171.72
Коэф-т Сортино1.732.47
Коэф-т Омега1.211.30
Коэф-т Кальмара0.341.50
Коэф-т Мартина5.999.52
Индекс Язвы3.88%3.79%
Дневная вол-ть19.78%20.98%
Макс. просадка-77.02%-41.72%
Текущая просадка-60.69%-1.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFSX и FSSNX

BUFSX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.


BUFSX
Buffalo Small Cap Fund
График комиссии BUFSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии FSSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BUFSX и FSSNX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFSX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFSX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.171.72
Коэффициент Сортино BUFSX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.732.47
Коэффициент Омега BUFSX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.30
Коэффициент Кальмара BUFSX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.341.50
Коэффициент Мартина BUFSX, с текущим значением в 5.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.999.52
BUFSX
FSSNX

Показатель коэффициента Шарпа BUFSX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа FSSNX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFSX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17
1.72
BUFSX
FSSNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFSX и FSSNX

BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund
1.02%1.43%1.26%1.26%0.94%1.32%1.33%1.15%1.24%2.80%4.80%2.82%

Просадки

Сравнение просадок BUFSX и FSSNX

Максимальная просадка BUFSX за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и FSSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-60.69%
-1.09%
BUFSX
FSSNX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFSX и FSSNX

Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) имеют волатильность 7.58% и 7.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.58%
7.67%
BUFSX
FSSNX