PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFSX с FDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFSX и FDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.60%
22.60%
BUFSX
FDG

Доходность по периодам

С начала года, BUFSX показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у FDG с доходностью 44.43%.


BUFSX

С начала года

11.54%

1 месяц

6.06%

6 месяцев

10.60%

1 год

23.24%

5 лет (среднегодовая)

2.04%

10 лет (среднегодовая)

-7.59%

FDG

С начала года

44.43%

1 месяц

9.47%

6 месяцев

22.61%

1 год

54.64%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BUFSXFDG
Коэф-т Шарпа1.172.78
Коэф-т Сортино1.733.47
Коэф-т Омега1.211.49
Коэф-т Кальмара0.342.13
Коэф-т Мартина5.9916.00
Индекс Язвы3.88%3.42%
Дневная вол-ть19.78%19.66%
Макс. просадка-77.02%-43.69%
Текущая просадка-60.69%-0.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFSX и FDG

BUFSX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FDG в 0.45%.


BUFSX
Buffalo Small Cap Fund
График комиссии BUFSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии FDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BUFSX и FDG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFSX c FDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFSX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.172.78
Коэффициент Сортино BUFSX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.733.47
Коэффициент Омега BUFSX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.49
Коэффициент Кальмара BUFSX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.482.13
Коэффициент Мартина BUFSX, с текущим значением в 5.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.9916.00
BUFSX
FDG

Показатель коэффициента Шарпа BUFSX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа FDG равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFSX и FDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17
2.78
BUFSX
FDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFSX и FDG

Ни BUFSX, ни FDG не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок BUFSX и FDG

Максимальная просадка BUFSX за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки FDG в -43.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и FDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-36.52%
-0.81%
BUFSX
FDG

Волатильность

Сравнение волатильности BUFSX и FDG

Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что BUFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.58%
6.55%
BUFSX
FDG