PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFSX с FDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFSX с FDG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BUFSX (Buffalo Small Cap Fund) and FDG (American Century Focused Dynamic Growth ETF) are both funds - BUFSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while FDG is a Global Equities fund actively managed by American Century. Over the past 5 years, BUFSX returned -3.61%/yr vs 9.81%/yr for FDG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFSX charges 1.01%/yr vs 0.45%/yr for FDG.

Доходность

Сравнение доходности BUFSX и FDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFSX показывает доходность 17.29%, что значительно выше, чем у FDG с доходностью 2.10%.

BUFSX

1 день
0.64%
1 месяц
5.44%
С начала года
17.29%
6 месяцев
14.60%
1 год
23.70%
3 года*
7.65%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
11.65%

FDG

1 день
-1.60%
1 месяц
-6.19%
С начала года
2.10%
6 месяцев
0.17%
1 год
23.89%
3 года*
26.18%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFSX и FDG

2026 (YTD)202520242023202220212020
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		17.29%-0.13%5.38%5.45%-30.01%4.44%121.44%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		2.10%22.13%45.89%37.22%-35.74%8.52%96.27%

Correlation

The correlation between BUFSX and FDG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2020 г.

0.79

The correlation between BUFSX and FDG shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Small Cap Fund

American Century Focused Dynamic Growth ETF

Часто сравнивают с BUFSX:
BUFSX с BRSVXBUFSX с PENNXBUFSX с UMBMXBUFSX с VXFBUFSX с FSSNXBUFSX с SCHABUFSX с SCHX
Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с VUGFDG с SSSFXFDG с AVEMFDG с CNEQFDG с SCHBFDG с SCHG

Доходность на риск

BUFSX vs. FDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFSX
Ранг доходности на риск BUFSX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFSX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFSX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFSX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFSX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFSX c FDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUFSXFDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.26

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.74

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

1.53

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

5.17

+0.95

BUFSX vs. FDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFSX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDG равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFSX и FDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFSX и FDG

Максимальная просадка BUFSX за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки FDG в -43.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и FDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFSXFDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.24%

-43.69%

-9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-15.71%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-26.14%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.57%

-43.69%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.11%

-8.01%

-12.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-13.35%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

4.63%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFSX и FDG

Текущая волатильность для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) составляет 6.70%, в то время как у American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что BUFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFSXFDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

8.15%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

15.70%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

19.12%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.60%

24.87%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

24.98%

-0.35%

Сравнение комиссий BUFSX и FDG

BUFSX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FDG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFSX и FDG

Ни BUFSX, ни FDG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.53%9.01%9.14%31.02%30.30%25.19%70.18%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUFSX and FDG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDG has higher volatility (8.15%) compared to BUFSX (6.70%). In terms of maximum drawdown, BUFSX dropped -53.24% vs FDG's -43.69%.

BUFSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFSX и FDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор