PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFSX с FDG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BUFSXFDG
Дох-ть с нач. г.11.76%42.75%
Дох-ть за 1 год31.72%61.72%
Дох-ть за 3 года-13.65%4.71%
Коэф-т Шарпа1.503.02
Коэф-т Сортино2.193.74
Коэф-т Омега1.261.53
Коэф-т Кальмара0.432.01
Коэф-т Мартина7.9117.47
Индекс Язвы3.79%3.40%
Дневная вол-ть19.93%19.66%
Макс. просадка-77.02%-43.69%
Текущая просадка-60.62%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между BUFSX и FDG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFSX и FDG

С начала года, BUFSX показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у FDG с доходностью 42.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.76%
24.26%
BUFSX
FDG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFSX и FDG

BUFSX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FDG в 0.45%.


BUFSX
Buffalo Small Cap Fund
График комиссии BUFSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии FDG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFSX c FDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFSX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFSX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFSX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFSX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFSX, с текущим значением в 7.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.91
FDG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDG, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FDG, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FDG, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FDG, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FDG, с текущим значением в 17.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.47

Сравнение коэффициента Шарпа BUFSX и FDG

Показатель коэффициента Шарпа BUFSX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа FDG равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFSX и FDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.50
3.02
BUFSX
FDG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFSX и FDG

Ни BUFSX, ни FDG не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%

Просадки

Сравнение просадок BUFSX и FDG

Максимальная просадка BUFSX за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки FDG в -43.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и FDG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-36.40%
0
BUFSX
FDG

Волатильность

Сравнение волатильности BUFSX и FDG

Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) имеют волатильность 6.47% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.47%
6.40%
BUFSX
FDG