Сравнение BUFSX с FDG
BUFSX (Buffalo Small Cap Fund) and FDG (American Century Focused Dynamic Growth ETF) are both funds - BUFSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while FDG is a Global Equities fund actively managed by American Century. Over the past 5 years, BUFSX returned -3.30%/yr vs 12.61%/yr for FDG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFSX charges 1.01%/yr vs 0.45%/yr for FDG.
Доходность
Сравнение доходности BUFSX и FDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFSX показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у FDG с доходностью 7.52%.
BUFSX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- -3.30%
- 10 лет*
- 10.83%
FDG
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 9.17%
- 1 год
- 31.12%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFSX и FDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFSX Buffalo Small Cap Fund | 12.85% | -0.13% | 5.38% | 5.45% | -30.01% | 4.44% | 120.58% |
FDG American Century Focused Dynamic Growth ETF | 7.52% | 22.13% | 45.89% | 37.22% | -35.74% | 8.52% | 93.61% |
Correlation
The correlation between BUFSX and FDG is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.79 |
The correlation between BUFSX and FDG shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFSX vs. FDG — Ранг доходности на риск
BUFSX
FDG
Сравнение BUFSX c FDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFSX | FDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.99 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 7.02 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFSX | FDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.76 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.51 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.92 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок BUFSX и FDG
Максимальная просадка BUFSX за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки FDG в -43.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и FDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFSX | FDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.24% | -43.69% | -9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -15.71% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | -26.14% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.57% | -43.69% | -2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.13% | -3.13% | -20.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.91% | -13.43% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 4.45% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFSX и FDG
Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) имеют волатильность 5.20% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFSX | FDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 5.18% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 14.03% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 17.77% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 24.67% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.57% | 24.90% | -0.33% |
Сравнение комиссий BUFSX и FDG
BUFSX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FDG в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFSX и FDG
Ни BUFSX, ни FDG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFSX Buffalo Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.53% | 9.01% | 9.14% | 31.02% | 30.30% | 25.19% | 70.18% |
FDG American Century Focused Dynamic Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUFSX and FDG have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFSX has higher volatility (5.20%) compared to FDG (5.18%). In terms of maximum drawdown, BUFSX dropped -53.24% vs FDG's -43.69%.
FDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFSX и FDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор