PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFSX с PENNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BUFSXPENNX
Дох-ть с нач. г.5.67%13.94%
Дох-ть за 1 год20.61%26.37%
Дох-ть за 3 года-15.27%-6.46%
Дох-ть за 5 лет1.20%2.18%
Дох-ть за 10 лет-7.92%-2.98%
Коэф-т Шарпа1.041.37
Коэф-т Сортино1.562.01
Коэф-т Омега1.191.25
Коэф-т Кальмара0.290.59
Коэф-т Мартина5.346.80
Индекс Язвы3.80%3.83%
Дневная вол-ть19.49%18.97%
Макс. просадка-77.02%-61.83%
Текущая просадка-62.77%-29.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BUFSX и PENNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFSX и PENNX

С начала года, BUFSX показывает доходность 5.67%, что значительно ниже, чем у PENNX с доходностью 13.94%. За последние 10 лет акции BUFSX уступали акциям PENNX по среднегодовой доходности: -7.92% против -2.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.73%
9.07%
BUFSX
PENNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFSX и PENNX

BUFSX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PENNX в 0.92%.


BUFSX
Buffalo Small Cap Fund
График комиссии BUFSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии PENNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFSX c PENNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFSX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFSX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFSX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFSX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFSX, с текущим значением в 5.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.72
PENNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PENNX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PENNX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PENNX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PENNX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PENNX, с текущим значением в 6.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.80

Сравнение коэффициента Шарпа BUFSX и PENNX

Показатель коэффициента Шарпа BUFSX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PENNX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFSX и PENNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.12
1.37
BUFSX
PENNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFSX и PENNX

BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund
0.34%0.39%0.08%0.06%0.59%0.26%0.19%0.58%0.36%1.04%0.36%0.01%

Просадки

Сравнение просадок BUFSX и PENNX

Максимальная просадка BUFSX за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки PENNX в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и PENNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-62.77%
-29.06%
BUFSX
PENNX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFSX и PENNX

Текущая волатильность для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) составляет 4.39%, в то время как у Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что BUFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PENNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.39%
6.39%
BUFSX
PENNX