PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFSX с PENNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFSX и PENNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.61%
7.67%
BUFSX
PENNX

Доходность по периодам

С начала года, BUFSX показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у PENNX с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции BUFSX уступали акциям PENNX по среднегодовой доходности: -7.59% против -2.96% соответственно.


BUFSX

С начала года

11.54%

1 месяц

6.06%

6 месяцев

10.60%

1 год

23.24%

5 лет (среднегодовая)

2.04%

10 лет (среднегодовая)

-7.59%

PENNX

С начала года

14.60%

1 месяц

7.02%

6 месяцев

7.68%

1 год

21.39%

5 лет (среднегодовая)

2.58%

10 лет (среднегодовая)

-2.96%

Основные характеристики


BUFSXPENNX
Коэф-т Шарпа1.171.15
Коэф-т Сортино1.731.68
Коэф-т Омега1.211.21
Коэф-т Кальмара0.340.52
Коэф-т Мартина5.995.52
Индекс Язвы3.88%3.87%
Дневная вол-ть19.78%18.64%
Макс. просадка-77.02%-61.83%
Текущая просадка-60.69%-28.65%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFSX и PENNX

BUFSX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PENNX в 0.92%.


BUFSX
Buffalo Small Cap Fund
График комиссии BUFSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии PENNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BUFSX и PENNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFSX c PENNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFSX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.171.15
Коэффициент Сортино BUFSX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.731.68
Коэффициент Омега BUFSX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.21
Коэффициент Кальмара BUFSX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.340.52
Коэффициент Мартина BUFSX, с текущим значением в 5.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.995.52
BUFSX
PENNX

Показатель коэффициента Шарпа BUFSX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PENNX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFSX и PENNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17
1.15
BUFSX
PENNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFSX и PENNX

BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PENNX
Royce Pennsylvania Mutual Fund
0.34%0.39%0.08%0.06%0.59%0.26%0.19%0.58%0.36%1.04%0.36%0.01%

Просадки

Сравнение просадок BUFSX и PENNX

Максимальная просадка BUFSX за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки PENNX в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и PENNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-60.69%
-28.65%
BUFSX
PENNX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFSX и PENNX

Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что BUFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PENNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.58%
6.50%
BUFSX
PENNX