PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUFSX с SCHA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFSX с SCHA

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).

BUFSX управляется Buffalo. Фонд был запущен 14 апр. 1998 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFSX или SCHA.

Корреляция

Корреляция между BUFSX и SCHA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFSX и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFSX:

-0.04

SCHA:

0.16

Коэф-т Сортино

BUFSX:

0.16

SCHA:

0.41

Коэф-т Омега

BUFSX:

1.02

SCHA:

1.05

Коэф-т Кальмара

BUFSX:

-0.00

SCHA:

0.14

Коэф-т Мартина

BUFSX:

-0.03

SCHA:

0.43

Индекс Язвы

BUFSX:

8.74%

SCHA:

9.13%

Дневная вол-ть

BUFSX:

24.49%

SCHA:

23.93%

Макс. просадка

BUFSX:

-77.02%

SCHA:

-42.41%

Текущая просадка

BUFSX:

-64.69%

SCHA:

-11.73%

Доходность по периодам

С начала года, BUFSX показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью -3.92%. За последние 10 лет акции BUFSX уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: -8.00% против 7.62% соответственно.

BUFSX

С начала года

-4.91%

1 месяц

12.66%

6 месяцев

-5.10%

1 год

-0.91%

5 лет

0.61%

10 лет

-8.00%

SCHA

С начала года

-3.92%

1 месяц

14.45%

6 месяцев

-6.16%

1 год

3.72%

5 лет

13.70%

10 лет

7.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BUFSX и SCHA

BUFSX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.

BUFSX
Buffalo Small Cap Fund
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFSX и SCHA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFSX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFSX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFSX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг риск-скорректированной доходности SCHA, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFSX c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUFSX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SCHA равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFSX и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFSX и SCHA

BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%13.53%9.01%9.14%31.02%30.30%25.19%70.18%10.32%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.58%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.62%1.24%1.50%1.48%1.45%

Просадки

Сравнение просадок BUFSX и SCHA

Максимальная просадка BUFSX за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BUFSX и SCHA

Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что BUFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...