Сравнение BUFSX с SCHA
BUFSX (Buffalo Small Cap Fund) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both funds - BUFSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Over the past 10 years, BUFSX returned 10.51%/yr vs 10.80%/yr for SCHA. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. BUFSX charges 1.01%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.
Доходность
Сравнение доходности BUFSX и SCHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFSX показывает доходность 17.50%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 22.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BUFSX имеют среднегодовую доходность 10.51%, а акции SCHA немного впереди с 10.80%.
BUFSX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -0.85%
- 6 месяцев
- 12.57%
- С начала года
- 17.50%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- -3.04%
- 10 лет*
- 10.51%
- Всё время*
- 10.78%
SCHA
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- 14.74%
- С начала года
- 22.32%
- 1 год
- 35.64%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 12.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $70.95M | $78.50M | $77.36M |
Сравнение доходности по годам BUFSX и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFSX Buffalo Small Cap Fund | 17.50% | -0.13% | 5.38% | 5.45% | -30.01% | 4.44% | 66.49% | 40.97% | -5.73% | 26.96% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 22.32% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | 16.45% | 19.34% | 26.50% | -11.79% | 14.94% |
Correlation
The correlation between BUFSX and SCHA is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г. | 0.92 |
The correlation between BUFSX and SCHA has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFSX vs. SCHA — Ранг доходности на риск
BUFSX
SCHA
Сравнение BUFSX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFSX | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.77 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 11.90 | -7.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFSX и SCHA
Максимальная просадка BUFSX за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и SCHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFSX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.24% | -42.41% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -9.50% | -5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | -27.29% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.57% | -30.79% | -15.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.74% | -42.41% | -4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.97% | -3.99% | -15.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -7.54% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 3.00% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFSX и SCHA
Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что BUFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFSX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 6.26% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 14.95% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 19.32% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 22.09% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 22.79% | +1.84% |
Сравнение комиссий BUFSX и SCHA
BUFSX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFSX и SCHA
BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFSX Buffalo Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.53% | 9.01% | 9.14% | 31.02% | 30.30% | 25.19% | 70.18% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.03% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BUFSX and SCHA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BUFSX has higher volatility (7.18%) compared to SCHA (6.26%). In terms of maximum drawdown, BUFSX dropped -53.24% vs SCHA's -42.41%.
SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFSX и SCHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор