Сравнение BUFSX с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
BUFSX управляется Buffalo. Фонд был запущен 14 апр. 1998 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFSX и SCHA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFSX и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFSX Buffalo Small Cap Fund | -4.24% | -0.13% | 5.38% | 5.45% | -30.01% | 4.44% | 66.49% | 40.97% | -5.73% | 26.96% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 3.19% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | 16.45% | 19.34% | 26.50% | -11.79% | 14.94% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFSX показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции BUFSX уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 9.34% против 9.94% соответственно.
BUFSX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -8.49%
- С начала года
- -4.24%
- 6 месяцев
- -4.37%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- -6.52%
- 10 лет*
- 9.34%
SCHA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFSX и SCHA
BUFSX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Доходность на риск
BUFSX vs. SCHA — Ранг доходности на риск
BUFSX
SCHA
Сравнение BUFSX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFSX | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.16 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.74 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.87 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 7.77 | -6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFSX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.16 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.21 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между BUFSX и SCHA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFSX и SCHA
BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFSX Buffalo Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.53% | 9.01% | 9.14% | 31.02% | 30.30% | 25.19% | 70.18% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок BUFSX и SCHA
Максимальная просадка BUFSX за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и SCHA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFSX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.24% | -42.41% | -10.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -14.35% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.57% | -30.79% | -15.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.74% | -42.41% | -4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.78% | -5.41% | -29.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.82% | -7.65% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.45% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFSX и SCHA
Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 7.53% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFSX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 7.31% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 13.72% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.54% | 22.90% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.67% | 21.95% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 22.67% | +1.86% |