PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFSX с SCHA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFSX и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.61%
17.03%
BUFSX
SCHA

Доходность по периодам

С начала года, BUFSX показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 19.43%. За последние 10 лет акции BUFSX уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: -7.59% против 9.64% соответственно.


BUFSX

С начала года

11.54%

1 месяц

6.06%

6 месяцев

10.60%

1 год

23.24%

5 лет (среднегодовая)

2.04%

10 лет (среднегодовая)

-7.59%

SCHA

С начала года

19.43%

1 месяц

8.87%

6 месяцев

17.03%

1 год

34.96%

5 лет (среднегодовая)

11.02%

10 лет (среднегодовая)

9.64%

Основные характеристики


BUFSXSCHA
Коэф-т Шарпа1.171.80
Коэф-т Сортино1.732.54
Коэф-т Омега1.211.31
Коэф-т Кальмара0.341.67
Коэф-т Мартина5.9910.21
Индекс Язвы3.88%3.42%
Дневная вол-ть19.78%19.45%
Макс. просадка-77.02%-42.41%
Текущая просадка-60.69%-0.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFSX и SCHA

BUFSX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.


BUFSX
Buffalo Small Cap Fund
График комиссии BUFSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии SCHA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BUFSX и SCHA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFSX c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFSX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.171.80
Коэффициент Сортино BUFSX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.732.54
Коэффициент Омега BUFSX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.31
Коэффициент Кальмара BUFSX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.341.67
Коэффициент Мартина BUFSX, с текущим значением в 5.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.9910.21
BUFSX
SCHA

Показатель коэффициента Шарпа BUFSX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа SCHA равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFSX и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17
1.80
BUFSX
SCHA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFSX и SCHA

BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.21%1.74%1.74%2.17%1.65%1.39%2.91%2.01%2.62%1.93%1.83%2.28%

Просадки

Сравнение просадок BUFSX и SCHA

Максимальная просадка BUFSX за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-60.69%
-0.64%
BUFSX
SCHA

Волатильность

Сравнение волатильности BUFSX и SCHA

Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что BUFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.58%
6.92%
BUFSX
SCHA