PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFSX с SCHA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BUFSXSCHA
Дох-ть с нач. г.10.91%18.28%
Дох-ть за 1 год29.31%40.93%
Дох-ть за 3 года-13.63%2.20%
Дох-ть за 5 лет2.13%10.82%
Дох-ть за 10 лет-7.59%9.69%
Коэф-т Шарпа1.492.06
Коэф-т Сортино2.172.90
Коэф-т Омега1.261.36
Коэф-т Кальмара0.431.64
Коэф-т Мартина7.8412.20
Индекс Язвы3.79%3.36%
Дневная вол-ть19.98%19.94%
Макс. просадка-77.02%-42.41%
Текущая просадка-60.92%-1.60%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BUFSX и SCHA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFSX и SCHA

С начала года, BUFSX показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 18.28%. За последние 10 лет акции BUFSX уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: -7.59% против 9.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.35%
14.73%
BUFSX
SCHA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFSX и SCHA

BUFSX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.


BUFSX
Buffalo Small Cap Fund
График комиссии BUFSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии SCHA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFSX c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFSX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFSX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFSX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFSX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFSX, с текущим значением в 7.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.84
SCHA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHA, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHA, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHA, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHA, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHA, с текущим значением в 12.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.20

Сравнение коэффициента Шарпа BUFSX и SCHA

Показатель коэффициента Шарпа BUFSX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFSX и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
2.06
BUFSX
SCHA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFSX и SCHA

BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BUFSX
Buffalo Small Cap Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.96%2.85%2.37%2.17%1.39%2.11%2.84%2.01%2.18%2.16%1.78%1.42%

Просадки

Сравнение просадок BUFSX и SCHA

Максимальная просадка BUFSX за все время составила -77.02%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-60.92%
-1.60%
BUFSX
SCHA

Волатильность

Сравнение волатильности BUFSX и SCHA

Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 6.62% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.62%
6.64%
BUFSX
SCHA