Сравнение UMBMX с BERCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX).
UMBMX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. BERCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 1 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности UMBMX и BERCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UMBMX и BERCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 5.10% | 15.46% | 22.93% | 12.73% | -17.31% | 15.69% | 27.28% | 20.76% | -9.83% | 24.04% |
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 1.26% | 11.77% | 11.35% | 6.93% | -11.61% | 27.30% | -3.83% | 23.31% | -10.92% | 16.98% |
Доходность по периодам
С начала года, UMBMX показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у BERCX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции UMBMX превзошли акции BERCX по среднегодовой доходности: 12.47% против 8.46% соответственно.
UMBMX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 22.83%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 12.47%
BERCX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 8.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UMBMX и BERCX
UMBMX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BERCX в 0.90%.
Доходность на риск
UMBMX vs. BERCX — Ранг доходности на риск
UMBMX
BERCX
Сравнение UMBMX c BERCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UMBMX | BERCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.75 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.20 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.22 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 4.30 | +4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UMBMX | BERCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.75 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.36 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.44 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.38 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между UMBMX и BERCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UMBMX и BERCX
Дивидендная доходность UMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что меньше доходности BERCX в 12.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMBMX Carillon Scout Mid Cap Fund | 9.79% | 10.29% | 15.75% | 0.17% | 4.21% | 11.54% | 2.40% | 0.74% | 8.09% | 8.38% | 2.39% | 8.74% |
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 12.56% | 12.71% | 13.39% | 3.20% | 1.12% | 0.60% | 1.12% | 2.08% | 8.03% | 23.00% | 3.32% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок UMBMX и BERCX
Максимальная просадка UMBMX за все время составила -49.91%, что меньше максимальной просадки BERCX в -52.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UMBMX и BERCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UMBMX | BERCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.91% | -52.71% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -13.20% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -22.04% | -4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.91% | -42.41% | +5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -8.86% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -7.56% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.74% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности UMBMX и BERCX
Carillon Scout Mid Cap Fund (UMBMX) и Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) имеют волатильность 6.29% и 6.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UMBMX | BERCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 6.54% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 12.29% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 20.38% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 17.19% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 19.20% | -0.14% |