Сравнение BERCX с HRCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX).
BERCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. HRCVX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности BERCX и HRCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERCX и HRCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 1.26% | 11.77% | 11.35% | 6.93% | -11.61% | 27.30% | -3.83% | 23.31% | -10.92% | 16.98% |
HRCVX Carillon Eagle Growth & Income Fund | 1.56% | 12.69% | 15.43% | 9.32% | -9.97% | 27.28% | 6.30% | 22.16% | -1.95% | 20.13% |
Доходность по периодам
С начала года, BERCX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у HRCVX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции BERCX уступали акциям HRCVX по среднегодовой доходности: 8.46% против 10.73% соответственно.
BERCX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 8.46%
HRCVX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERCX и HRCVX
BERCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии HRCVX в 0.96%.
Доходность на риск
BERCX vs. HRCVX — Ранг доходности на риск
BERCX
HRCVX
Сравнение BERCX c HRCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERCX | HRCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.09 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.57 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.61 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 7.01 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERCX | HRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.09 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.63 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.68 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.58 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между BERCX и HRCVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERCX и HRCVX
Дивидендная доходность BERCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что меньше доходности HRCVX в 19.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 12.56% | 12.71% | 13.39% | 3.20% | 1.12% | 0.60% | 1.12% | 2.08% | 8.03% | 23.00% | 3.32% | 0.92% |
HRCVX Carillon Eagle Growth & Income Fund | 19.01% | 19.67% | 17.03% | 13.29% | 7.37% | 9.36% | 4.99% | 4.81% | 10.18% | 4.01% | 6.56% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок BERCX и HRCVX
Максимальная просадка BERCX за все время составила -52.71%, примерно равная максимальной просадке HRCVX в -52.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERCX и HRCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERCX | HRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.71% | -52.16% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -10.71% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.04% | -20.00% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -33.93% | -8.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -5.07% | -3.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -6.63% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.47% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERCX и HRCVX
Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Carillon Eagle Growth & Income Fund (HRCVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что BERCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERCX | HRCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 4.38% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 7.96% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 15.01% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 14.05% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 15.85% | +3.35% |