Сравнение BERCX с CWFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX).
BERCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BERCX и CWFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERCX и CWFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 1.26% | 11.77% | 11.35% | 6.93% | -11.61% | 27.30% | -3.83% | 23.31% | -10.92% | 16.98% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | -0.09% | 6.99% | 5.78% | 7.80% | -3.17% | 2.40% | 4.38% | 7.33% | 0.36% | 3.06% |
Доходность по периодам
С начала года, BERCX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у CWFIX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции BERCX превзошли акции CWFIX по среднегодовой доходности: 8.46% против 4.03% соответственно.
BERCX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 8.46%
CWFIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 4.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERCX и CWFIX
BERCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.
Доходность на риск
BERCX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск
BERCX
CWFIX
Сравнение BERCX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERCX | CWFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 3.13 | -2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 4.52 | -3.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.85 | -0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 3.96 | -2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 18.37 | -14.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERCX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 3.13 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.35 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 1.31 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.09 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между BERCX и CWFIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERCX и CWFIX
Дивидендная доходность BERCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности CWFIX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 12.56% | 12.71% | 13.39% | 3.20% | 1.12% | 0.60% | 1.12% | 2.08% | 8.03% | 23.00% | 3.32% | 0.92% |
CWFIX Chartwell Short Duration High Yield Fund | 4.77% | 5.17% | 5.09% | 4.41% | 3.17% | 2.79% | 3.38% | 3.60% | 3.24% | 2.82% | 3.79% | 3.32% |
Просадки
Сравнение просадок BERCX и CWFIX
Максимальная просадка BERCX за все время составила -52.71%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERCX и CWFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERCX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.71% | -12.41% | -40.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -1.37% | -11.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.04% | -6.36% | -15.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -12.41% | -30.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -0.71% | -8.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -0.87% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 0.29% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERCX и CWFIX
Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что BERCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERCX | CWFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 0.79% | +5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 1.07% | +11.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 1.74% | +18.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 2.75% | +14.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 3.09% | +16.11% |