Сравнение BERCX с SCPZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX).
BERCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. SCPZX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности BERCX и SCPZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERCX и SCPZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 1.26% | 11.77% | 11.35% | 6.93% | -11.61% | 27.30% | -3.83% | 23.31% | -10.92% | 16.98% |
SCPZX Carillon Reams Core Plus Bond Fund | 0.38% | 8.68% | 1.34% | 6.27% | -11.79% | -1.96% | 16.56% | 8.30% | 0.76% | 3.51% |
Доходность по периодам
С начала года, BERCX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у SCPZX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции BERCX превзошли акции SCPZX по среднегодовой доходности: 8.46% против 2.95% соответственно.
BERCX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 8.46%
SCPZX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERCX и SCPZX
BERCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SCPZX в 0.40%.
Доходность на риск
BERCX vs. SCPZX — Ранг доходности на риск
BERCX
SCPZX
Сравнение BERCX c SCPZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERCX | SCPZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.28 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.83 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.30 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 7.36 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERCX | SCPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.28 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.15 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.34 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между BERCX и SCPZX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERCX и SCPZX
Дивидендная доходность BERCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности SCPZX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 12.56% | 12.71% | 13.39% | 3.20% | 1.12% | 0.60% | 1.12% | 2.08% | 8.03% | 23.00% | 3.32% | 0.92% |
SCPZX Carillon Reams Core Plus Bond Fund | 3.82% | 4.35% | 4.70% | 4.31% | 3.06% | 1.27% | 5.79% | 4.47% | 2.26% | 1.76% | 3.92% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок BERCX и SCPZX
Максимальная просадка BERCX за все время составила -52.71%, что больше максимальной просадки SCPZX в -28.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERCX и SCPZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERCX | SCPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.71% | -28.85% | -23.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -2.67% | -10.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.04% | -17.39% | -4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -18.38% | -24.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -1.74% | -7.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -3.76% | -3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 0.83% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERCX и SCPZX
Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что BERCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCPZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERCX | SCPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 1.76% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 2.73% | +9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 4.59% | +15.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 6.52% | +10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 5.58% | +13.62% |