Сравнение BERCX с HRSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX).
BERCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. HRSCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 7 мая 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BERCX и HRSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERCX и HRSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 1.26% | 11.77% | 11.35% | 6.93% | -11.61% | 27.30% | -3.83% | 23.31% | -10.92% | 16.98% |
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | -1.09% | 11.26% | 12.85% | 14.06% | -27.67% | 0.80% | 37.26% | 25.40% | -10.92% | 22.88% |
Доходность по периодам
С начала года, BERCX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у HRSCX с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции BERCX превзошли акции HRSCX по среднегодовой доходности: 8.46% против 7.90% соответственно.
BERCX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 8.46%
HRSCX
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERCX и HRSCX
BERCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии HRSCX в 1.06%.
Доходность на риск
BERCX vs. HRSCX — Ранг доходности на риск
BERCX
HRSCX
Сравнение BERCX c HRSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERCX | HRSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.89 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.39 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.39 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 5.67 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERCX | HRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.89 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.01 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.33 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.39 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между BERCX и HRSCX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERCX и HRSCX
Дивидендная доходность BERCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности HRSCX в 8.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 12.56% | 12.71% | 13.39% | 3.20% | 1.12% | 0.60% | 1.12% | 2.08% | 8.03% | 23.00% | 3.32% | 0.92% |
HRSCX Carillon Eagle Small Cap Growth Fund | 8.52% | 8.42% | 22.56% | 9.37% | 38.95% | 40.00% | 18.51% | 6.62% | 26.17% | 8.10% | 0.06% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок BERCX и HRSCX
Максимальная просадка BERCX за все время составила -52.71%, что меньше максимальной просадки HRSCX в -55.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERCX и HRSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERCX | HRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.71% | -55.68% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -15.21% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.04% | -38.22% | +16.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -38.32% | -4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -8.32% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -11.55% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.72% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERCX и HRSCX
Текущая волатильность для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) составляет 6.54%, в то время как у Carillon Eagle Small Cap Growth Fund (HRSCX) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что BERCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERCX | HRSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 9.41% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 15.22% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 24.92% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 23.65% | -6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 23.91% | -4.71% |