Сравнение BERCX с SUBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX).
BERCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. SUBFX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BERCX и SUBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERCX и SUBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 1.26% | 11.77% | 11.35% | 6.93% | -11.61% | 27.30% | -3.83% | 23.31% | -10.92% | 16.98% |
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 0.65% | 10.61% | 4.22% | 8.53% | -4.74% | -0.32% | 11.18% | 6.52% | 0.53% | 2.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BERCX показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у SUBFX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции BERCX превзошли акции SUBFX по среднегодовой доходности: 8.46% против 4.06% соответственно.
BERCX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 8.46%
SUBFX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 4.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERCX и SUBFX
BERCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SUBFX в 0.50%.
Доходность на риск
BERCX vs. SUBFX — Ранг доходности на риск
BERCX
SUBFX
Сравнение BERCX c SUBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERCX | SUBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 2.10 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 3.15 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.42 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 3.61 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 13.88 | -9.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERCX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.10 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.66 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.77 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.96 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между BERCX и SUBFX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERCX и SUBFX
Дивидендная доходность BERCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности SUBFX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERCX Chartwell Mid Cap Value Fund | 12.56% | 12.71% | 13.39% | 3.20% | 1.12% | 0.60% | 1.12% | 2.08% | 8.03% | 23.00% | 3.32% | 0.92% |
SUBFX Carillon Reams Unconstrained Bond Fund | 5.88% | 6.44% | 4.92% | 4.52% | 2.16% | 1.96% | 3.01% | 2.83% | 2.06% | 1.17% | 1.01% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок BERCX и SUBFX
Максимальная просадка BERCX за все время составила -52.71%, что больше максимальной просадки SUBFX в -11.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERCX и SUBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERCX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.71% | -11.22% | -41.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.20% | -2.11% | -11.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.04% | -11.17% | -10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -11.22% | -31.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.86% | -1.17% | -7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -1.47% | -6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 0.55% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERCX и SUBFX
Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Carillon Reams Unconstrained Bond Fund (SUBFX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что BERCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERCX | SUBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 1.61% | +4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 2.20% | +10.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 3.56% | +16.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 5.43% | +11.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 5.26% | +13.94% |