PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERCX с CWSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BERCX с CWSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX).

BERCX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. CWSGX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BERCX и CWSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BERCX и CWSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BERCX
Chartwell Mid Cap Value Fund		1.26%11.77%11.35%6.93%-11.61%27.30%-3.83%23.31%-10.92%15.58%
CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund		3.54%14.77%35.94%22.41%-30.85%15.83%42.56%27.38%-8.37%11.08%

Доходность по периодам

С начала года, BERCX показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у CWSGX с доходностью 3.54%.

BERCX

1 день
2.68%
1 месяц
-8.56%
С начала года
1.26%
6 месяцев
7.18%
1 год
15.10%
3 года*
9.99%
5 лет*
6.23%
10 лет*
8.46%

CWSGX

1 день
4.90%
1 месяц
-6.79%
С начала года
3.54%
6 месяцев
9.26%
1 год
34.43%
3 года*
23.09%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Mid Cap Value Fund

Chartwell Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BERCX:
BERCX с HRSCXBERCX с SCPZXBERCX с HRCVXBERCX с EISIXBERCX с HAGAXBERCX с SUBFXBERCX с CWFIX
Часто сравнивают с CWSGX:
CWSGX с CWSIXCWSGX с HRSCXCWSGX с SCPZXCWSGX с HRCVXCWSGX с AVALXCWSGX с EISIXCWSGX с HAGAX

Сравнение комиссий BERCX и CWSGX

BERCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CWSGX в 1.05%.

CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund
BERCX
Chartwell Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

BERCX vs. CWSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERCX
Ранг доходности на риск BERCX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERCX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERCX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERCX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERCX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CWSGX
Ранг доходности на риск CWSGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWSGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWSGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWSGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWSGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWSGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERCX c CWSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BERCXCWSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.33

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.91

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.68

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.30

10.07

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BERCX vs. CWSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERCX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа CWSGX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERCX и CWSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BERCXCWSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.33

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.30

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.54

-0.16

Корреляция

Корреляция между BERCX и CWSGX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERCX и CWSGX

Дивидендная доходность BERCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности CWSGX в 0.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BERCX
Chartwell Mid Cap Value Fund		12.56%12.71%13.39%3.20%1.12%0.60%1.12%2.08%8.03%23.00%3.32%0.92%
CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund		0.84%0.87%6.44%0.00%4.78%21.74%6.70%0.03%0.45%0.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BERCX и CWSGX

Максимальная просадка BERCX за все время составила -52.71%, что больше максимальной просадки CWSGX в -37.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERCX и CWSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BERCXCWSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.71%

-37.29%

-15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.20%

-12.60%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

-37.29%

+15.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.86%

-7.66%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-11.40%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.36%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BERCX и CWSGX

Текущая волатильность для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) составляет 6.54%, в то время как у Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что BERCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BERCXCWSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

10.72%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

17.87%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

26.04%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

23.94%

-6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

24.10%

-4.90%