PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BERCX с CWSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BERCX с CWSGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BERCX (Chartwell Mid Cap Value Fund) and CWSGX (Chartwell Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - BERCX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while CWSGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds. Over the past 5 years, BERCX returned 6.96%/yr vs 12.31%/yr for CWSGX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BERCX charges 0.90%/yr vs 1.05%/yr for CWSGX.

Доходность

Сравнение доходности BERCX и CWSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BERCX показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у CWSGX с доходностью 28.62%.

BERCX

1 день
1.10%
1 месяц
2.80%
С начала года
10.02%
6 месяцев
11.18%
1 год
22.32%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.96%
10 лет*
8.89%

CWSGX

1 день
2.32%
1 месяц
8.37%
С начала года
28.62%
6 месяцев
27.92%
1 год
56.90%
3 года*
30.49%
5 лет*
12.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BERCX и CWSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BERCX
Chartwell Mid Cap Value Fund		10.02%11.77%11.35%6.93%-11.61%27.30%-3.83%23.31%-10.92%15.58%
CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund		28.62%14.77%35.94%22.41%-30.85%15.83%42.56%27.38%-8.37%11.08%

Correlation

The correlation between BERCX and CWSGX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.73

The correlation between BERCX and CWSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Mid Cap Value Fund

Chartwell Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BERCX:
BERCX с HRCVXBERCX с SCPZXBERCX с SUBFXBERCX с HRSCXBERCX с HAGAXBERCX с CWFIXBERCX с EISIX
Часто сравнивают с CWSGX:
CWSGX с EISIXCWSGX с HRCVXCWSGX с SCPZXCWSGX с CWSIXCWSGX с HRSCXCWSGX с HAGAXCWSGX с AVALX

Доходность на риск

BERCX vs. CWSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BERCX
Ранг доходности на риск BERCX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERCX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERCX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERCX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERCX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CWSGX
Ранг доходности на риск CWSGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWSGX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWSGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWSGX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWSGX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWSGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BERCX c CWSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) и Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BERCXCWSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.60

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.33

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

5.00

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.15

20.17

-13.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BERCX vs. CWSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BERCX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа CWSGX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BERCX и CWSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BERCXCWSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.60

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.51

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.65

-0.24

Просадки

Сравнение просадок BERCX и CWSGX

Максимальная просадка BERCX за все время составила -52.71%, что больше максимальной просадки CWSGX в -37.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERCX и CWSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BERCXCWSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.71%

-37.29%

-15.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-11.97%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.57%

-27.80%

+8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.04%

-37.29%

+15.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-11.21%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.96%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BERCX и CWSGX

Текущая волатильность для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) составляет 4.44%, в то время как у Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) волатильность равна 8.40%. Это указывает на то, что BERCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BERCXCWSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

8.40%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

18.07%

-6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

23.02%

-6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

24.17%

-6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

24.16%

-4.92%

Сравнение комиссий BERCX и CWSGX

BERCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CWSGX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BERCX и CWSGX

Дивидендная доходность BERCX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что больше доходности CWSGX в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BERCX
Chartwell Mid Cap Value Fund		11.56%12.71%13.39%3.20%1.12%0.60%1.12%2.08%8.03%23.00%3.32%0.92%
CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund		0.68%0.87%6.44%0.00%4.78%21.74%6.70%0.03%0.45%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BERCX and CWSGX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWSGX has higher volatility (8.40%) compared to BERCX (4.44%). In terms of maximum drawdown, BERCX dropped -52.71% vs CWSGX's -37.29%.

CWSGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BERCX и CWSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор