PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS16140T3014
CUSIP16140T301
ЭмитентCarillon Family of Funds
Дата выпуска1 мая 2002 г.
КатегорияMid Cap Value Equities
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия Chartwell Mid Cap Value Fund составляет 0.90%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BERCX

Chartwell Mid Cap Value Fund

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Chartwell Mid Cap Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
182.27%
382.02%
BERCX (Chartwell Mid Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Chartwell Mid Cap Value Fund показал доход в 6.09% с начала года и 12.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Chartwell Mid Cap Value Fund составила 4.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.09%10.04%
1 месяц5.16%3.53%
6 месяцев16.05%22.79%
1 год12.48%32.16%
5 лет (среднегодовая)5.69%13.15%
10 лет (среднегодовая)4.03%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.70%3.57%
2023-4.69%-5.99%-5.24%9.53%4.74%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Chartwell Mid Cap Value Fund (BERCX) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BERCX
Chartwell Mid Cap Value Fund
0.93
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Chartwell Mid Cap Value Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.93. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.93
2.76
BERCX (Chartwell Mid Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Chartwell Mid Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.13 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.13$0.13$0.19$0.11$0.17$0.33$1.04$3.62$0.25$0.12$0.12$0.14

Дивидендный доход

0.72%0.76%1.12%0.60%1.12%2.08%8.03%23.00%1.50%0.92%0.78%0.79%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chartwell Mid Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.04
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.62
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12
2013$0.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-3.98%
0
BERCX (Chartwell Mid Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Chartwell Mid Cap Value Fund показал максимальную просадку в 56.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1011 торговых сессий.

Текущая просадка Chartwell Mid Cap Value Fund составляет 3.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.02%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.101115 мар. 2013 г.1426
-42.41%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.23324 февр. 2021 г.255
-36.67%30 дек. 2013 г.51820 янв. 2016 г.4511 нояб. 2017 г.969
-22.04%21 апр. 2022 г.38327 окт. 2023 г.
-18.23%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.8630 апр. 2019 г.150

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Chartwell Mid Cap Value Fund составляет 2.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.66%
2.82%
BERCX (Chartwell Mid Cap Value Fund)
Benchmark (^GSPC)