PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ULTY с SOXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULTY с SOXY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned -7.91% vs 99.08% for SOXY. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ULTY charges 1.40%/yr vs 1.06%/yr for SOXY.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и SOXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 64.23%.

ULTY

1 день
-0.49%
1 месяц
-1.74%
6 месяцев
7.54%
С начала года
6.38%
1 год
-7.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
0.20%

SOXY

1 день
-3.47%
1 месяц
-10.67%
6 месяцев
52.23%
С начала года
64.23%
1 год
99.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
61.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SOXY

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF
$1.70M$2.35M$2.05M

ULTY

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
$14.52M$14.36M$17.70M

Сравнение доходности по годам ULTY и SOXY

2026 (YTD)20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		6.38%-0.84%-4.07%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		64.23%37.00%-0.99%

Correlation

The correlation between ULTY and SOXY is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

0.75

The correlation between ULTY and SOXY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ULTY и SOXY

Секторы
ULTY
SOXY

Технологии

52.5%
100.0%

Промышленность

13.3%
0.0%

Потребительский циклический сектор

10.6%
0.0%

Финансовые услуги

8.3%
0.1%

Сырьевые материалы

7.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

6.6%
0.0%

Здравоохранение

1.9%
0.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%
0.0%

Энергетика

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

ULTY
52.5%
SOXY
100.0%

Промышленность

ULTY
13.3%
SOXY
0.0%

Потребительский циклический сектор

ULTY
10.6%
SOXY
0.0%

Финансовые услуги

ULTY
8.3%
SOXY
0.1%

Сырьевые материалы

ULTY
7.0%
SOXY
0.0%

Коммуникационные услуги

ULTY
6.6%
SOXY
0.0%

Здравоохранение

ULTY
1.9%
SOXY
0.0%

Потребительский защитный сектор

ULTY
0.0%
SOXY
0.0%

Энергетика

ULTY

-

SOXY
0.0%

Недвижимость

ULTY

-

SOXY

-

Коммунальные услуги

ULTY

-

SOXY
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD
Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHSOXY с QQQISOXY с SMHXSOXY с FEAT

Доходность на риск

ULTY vs. SOXY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 77
Ранг коэф-та Мартина
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ULTY c SOXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULTYSOXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
2.46

-2.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
2.87

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.39

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

3.49

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

15.00

-15.59

ULTY vs. SOXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа SOXY равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и SOXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULTY и SOXY

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и SOXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULTYSOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-30.22%

+3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-28.56%

+4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.78%

-18.79%

+6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.04%

-5.58%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.34%

6.63%

+6.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и SOXY

Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 6.76%, в то время как у YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) волатильность равна 18.52%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULTYSOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

18.52%

-11.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.20%

36.18%

-18.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

40.44%

-18.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

39.58%

-12.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.07%

39.58%

-12.51%

Сравнение комиссий ULTY и SOXY

ULTY берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SOXY в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и SOXY

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 112.43%, что больше доходности SOXY в 10.14%

ПозицияTTM20252024
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		10.14%11.47%0.00%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		112.43%142.99%111.70%

Часто задаваемые вопросы

ULTY and SOXY have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXY has higher volatility (18.52%) compared to ULTY (6.76%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs SOXY's -30.22%.

On 1-year performance, SOXY leads with 99.08% vs -7.91% for ULTY. On fees, SOXY is cheaper at 1.06% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 6.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 99.08% return vs -7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXY is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.40% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 112.43%, compared with 10.14% for SOXY.

Their fees differ too: 1.40% for ULTY and 1.06% for SOXY.

SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTY и SOXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор