PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTY с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULTY с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. ULTY is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, ULTY returned 8.58% vs 28.59% for JEPQ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTY charges 1.14%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

ULTY

1 день
0.80%
1 месяц
4.64%
С начала года
12.03%
6 месяцев
10.17%
1 год
8.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTY и JEPQ

2026 (YTD)20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		12.03%-0.84%0.54%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%16.20%

Correlation

The correlation between ULTY and JEPQ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.73

The correlation between ULTY and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ULTY и JEPQ

Секторы
ULTY
JEPQ

Технологии

54.6%
54.0%

Сырьевые материалы

11.7%
1.0%

Промышленность

9.3%
3.1%

Коммуникационные услуги

8.9%
15.4%

Финансовые услуги

8.6%
0.4%

Потребительский циклический сектор

5.2%
12.8%

Здравоохранение

1.8%
4.4%

Потребительский защитный сектор

0.0%
7.1%

Энергетика

-

0.4%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

ULTY
54.6%
JEPQ
54.0%

Сырьевые материалы

ULTY
11.7%
JEPQ
1.0%

Промышленность

ULTY
9.3%
JEPQ
3.1%

Коммуникационные услуги

ULTY
8.9%
JEPQ
15.4%

Финансовые услуги

ULTY
8.6%
JEPQ
0.4%

Потребительский циклический сектор

ULTY
5.2%
JEPQ
12.8%

Здравоохранение

ULTY
1.8%
JEPQ
4.4%

Потребительский защитный сектор

ULTY
0.0%
JEPQ
7.1%

Энергетика

ULTY

-

JEPQ
0.4%

Недвижимость

ULTY

-

JEPQ
0.2%

Коммунальные услуги

ULTY

-

JEPQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с SCHDULTY с LFGY
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

ULTY vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULTYJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
2.45

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
3.25

-2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.48

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

3.26

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

15.99

-15.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULTY vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULTYJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

2.45

-2.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.00

-0.81

Просадки

Сравнение просадок ULTY и JEPQ

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULTYJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-20.07%

-6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-8.82%

-15.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-0.21%

-7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-3.42%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.32%

1.79%

+10.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и JEPQ

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULTYJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

1.28%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.02%

9.06%

+5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

11.72%

+9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

16.60%

+10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

16.60%

+10.30%

Сравнение комиссий ULTY и JEPQ

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и JEPQ

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.76%, что больше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		113.76%142.99%111.70%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ULTY and JEPQ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (4.52%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, JEPQ leads with 28.59% vs 8.58% for ULTY. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 28.59% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 113.76%, compared with 10.08% for JEPQ.

ULTY is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and JPMorgan. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTY и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор