PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ULTY с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULTY с JEPQ

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

ULTY и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTY или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между ULTY и JEPQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ULTY и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.40%
7.25%
ULTY
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULTY:

0.02

JEPQ:

0.48

Коэф-т Сортино

ULTY:

0.24

JEPQ:

0.80

Коэф-т Омега

ULTY:

1.03

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

ULTY:

0.02

JEPQ:

0.48

Коэф-т Мартина

ULTY:

0.06

JEPQ:

1.87

Индекс Язвы

ULTY:

9.51%

JEPQ:

5.20%

Дневная вол-ть

ULTY:

31.03%

JEPQ:

20.43%

Макс. просадка

ULTY:

-26.85%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

ULTY:

-18.07%

JEPQ:

-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность -12.87%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -7.74%.

ULTY

С начала года

-12.87%

1 месяц

-8.28%

6 месяцев

-8.45%

1 год

-1.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-7.74%

1 месяц

-5.27%

6 месяцев

-3.37%

1 год

7.78%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ULTY и JEPQ

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
График комиссии ULTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ULTY: 1.14%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULTY и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг риск-скорректированной доходности ULTY, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULTY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ULTY, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ULTY: 0.02
JEPQ: 0.48
Коэффициент Сортино ULTY, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ULTY: 0.24
JEPQ: 0.80
Коэффициент Омега ULTY, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ULTY: 1.03
JEPQ: 1.12
Коэффициент Кальмара ULTY, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ULTY: 0.02
JEPQ: 0.48
Коэффициент Мартина ULTY, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ULTY: 0.06
JEPQ: 1.87

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.02
0.48
ULTY
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и JEPQ

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 167.85%, что больше доходности JEPQ в 11.39%

TTM202420232022
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		167.85%111.70%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.39%9.65%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и JEPQ

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.07%
-11.79%
ULTY
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и JEPQ

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 15.33% и 14.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.33%
14.74%
ULTY
JEPQ