PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTY с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULTY с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

ULTY и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ULTY и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ULTY и JEPQ

2026 (YTD)20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.10%-0.84%0.54%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%16.20%

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с SCHD
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий ULTY и JEPQ

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

ULTY vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULTYJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.09

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.66

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.27

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.82

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

8.93

-7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULTY vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULTYJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.09

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.84

-0.90

Корреляция

Корреляция между ULTY и JEPQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и JEPQ

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 133.15%, что больше доходности JEPQ в 11.14%

TTM2025202420232022
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и JEPQ

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ULTYJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-20.07%

-6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-11.58%

-12.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.55%

-4.89%

-15.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-3.55%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.12%

2.36%

+8.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и JEPQ

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ULTYJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

6.08%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.10%

10.52%

+6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

18.54%

+6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.62%

16.91%

+10.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.62%

16.91%

+10.71%