PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ULTY с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ULTY с JEPQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

ULTY и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTY или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между ULTY и JEPQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULTY:

-0.06

JEPQ:

0.39

Коэф-т Сортино

ULTY:

0.24

JEPQ:

0.70

Коэф-т Омега

ULTY:

1.03

JEPQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

ULTY:

0.02

JEPQ:

0.41

Коэф-т Мартина

ULTY:

0.05

JEPQ:

1.46

Индекс Язвы

ULTY:

10.01%

JEPQ:

5.60%

Дневная вол-ть

ULTY:

30.81%

JEPQ:

20.24%

Макс. просадка

ULTY:

-26.85%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

ULTY:

-12.00%

JEPQ:

-8.99%

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -4.81%.

ULTY

С начала года

-6.41%

1 месяц

15.43%

6 месяцев

-8.12%

1 год

2.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-4.81%

1 месяц

6.91%

6 месяцев

-3.46%

1 год

7.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ULTY и JEPQ

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULTY и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг риск-скорректированной доходности ULTY, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULTY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и JEPQ

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 165.51%, что больше доходности JEPQ в 11.50%

TTM202420232022
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		165.51%111.70%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.50%9.66%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и JEPQ

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и JEPQ

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...