PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ULTY с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ULTY и SCHD составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ULTY с SCHD

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

ULTY и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ULTY или SCHD.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ULTY:

0.24

SCHD:

0.42

Коэф-т Сортино

ULTY:

0.44

SCHD:

0.49

Коэф-т Омега

ULTY:

1.06

SCHD:

1.07

Коэф-т Кальмара

ULTY:

0.19

SCHD:

0.28

Коэф-т Мартина

ULTY:

0.51

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

ULTY:

10.12%

SCHD:

5.32%

Дневная вол-ть

ULTY:

30.03%

SCHD:

16.46%

Макс. просадка

ULTY:

-26.85%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

ULTY:

-7.39%

SCHD:

-9.68%

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -3.27%.

ULTY

С начала года

-1.51%

1 месяц

10.19%

6 месяцев

-4.95%

1 год

7.27%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-3.27%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

-9.40%

1 год

6.77%

3 года

3.50%

5 лет

12.24%

10 лет

10.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий ULTY и SCHD

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ULTY и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг риск-скорректированной доходности ULTY, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ULTY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ULTY c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и SCHD

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 145.01%, что больше доходности SCHD в 3.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		145.01%111.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.97%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ULTY и SCHD

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и SCHD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и SCHD

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...