PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTY с QQQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULTY с QQQT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QQQT is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned 8.58% vs 33.79% for QQQT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTY charges 1.14%/yr vs 1.05%/yr for QQQT.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и QQQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у QQQT с доходностью 19.12%.

ULTY

1 день
0.80%
1 месяц
4.64%
С начала года
12.03%
6 месяцев
10.17%
1 год
8.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQT

1 день
-0.28%
1 месяц
8.44%
С начала года
19.12%
6 месяцев
17.27%
1 год
33.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTY и QQQT

2026 (YTD)20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		12.03%-0.84%6.02%
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		19.12%14.04%4.51%

Correlation

The correlation between ULTY and QQQT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.77

The correlation between ULTY and QQQT has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ULTY и QQQT

Секторы
ULTY
QQQT

Технологии

54.6%
54.2%

Сырьевые материалы

11.7%
1.2%

Промышленность

9.3%
2.8%

Коммуникационные услуги

8.9%
15.5%

Финансовые услуги

8.6%
99.8%

Потребительский циклический сектор

5.2%
12.2%

Здравоохранение

1.8%
4.2%

Потребительский защитный сектор

0.0%
7.6%

Энергетика

-

0.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

ULTY
54.6%
QQQT
54.2%

Сырьевые материалы

ULTY
11.7%
QQQT
1.2%

Промышленность

ULTY
9.3%
QQQT
2.8%

Коммуникационные услуги

ULTY
8.9%
QQQT
15.5%

Финансовые услуги

ULTY
8.6%
QQQT
99.8%

Потребительский циклический сектор

ULTY
5.2%
QQQT
12.2%

Здравоохранение

ULTY
1.8%
QQQT
4.2%

Потребительский защитный сектор

ULTY
0.0%
QQQT
7.6%

Энергетика

ULTY

-

QQQT
0.6%

Недвижимость

ULTY

-

QQQT
0.1%

Коммунальные услуги

ULTY

-

QQQT
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с JEPQULTY с SCHDULTY с LFGY
Часто сравнивают с QQQT:
QQQT с QQQQQQT с QQQIQQQT с QQQYQQQT с QDTEQQQT с QTUMQQQT с SCHGQQQT с JEPQ

Доходность на риск

ULTY vs. QQQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
QQQT
Ранг доходности на риск QQQT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c QQQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULTYQQQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
2.32

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
3.14

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.43

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

2.67

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.70

9.36

-8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULTY vs. QQQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа QQQT равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и QQQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULTYQQQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

2.32

-1.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.98

-0.79

Просадки

Сравнение просадок ULTY и QQQT

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки QQQT в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и QQQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULTYQQQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-22.50%

-4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-12.73%

-11.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-0.57%

-7.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-4.00%

-5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.32%

3.62%

+8.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и QQQT

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULTYQQQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.05%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.02%

11.19%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

14.62%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.90%

20.23%

+6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.90%

20.23%

+6.67%

Сравнение комиссий ULTY и QQQT

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии QQQT в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и QQQT

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.76%, что больше доходности QQQT в 19.21%

ПозицияTTM20252024
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		19.21%21.27%10.35%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		113.76%142.99%111.70%

Часто задаваемые вопросы

ULTY and QQQT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (4.52%) compared to QQQT (4.05%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs QQQT's -22.50%.

On 1-year performance, QQQT leads with 33.79% vs 8.58% for ULTY. On fees, QQQT is cheaper at 1.05% per year. On volatility, QQQT has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQT has performed better with a 33.79% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 113.76%, compared with 19.21% for QQQT.

ULTY is categorized as Derivative Income, while QQQT is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 1.05% for QQQT.

QQQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTY и QQQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор