PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ULTY с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULTY с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned -8.47% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. ULTY charges 1.14%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

ULTY

1 день
-2.52%
1 месяц
-4.46%
6 месяцев
2.38%
С начала года
5.47%
1 год
-8.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTY и MSTZ

2026 (YTD)20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		5.47%-0.84%10.19%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between ULTY and MSTZ is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.60

The correlation between ULTY and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

ULTY vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 66
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ULTYMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
2.03

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
2.49

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.33

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

3.55

-3.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

6.84

-7.50

ULTY vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ULTY и MSTZ

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULTYMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-99.38%

+72.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-84.89%

+60.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-97.53%

+84.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-94.55%

+84.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.89%

43.95%

-31.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и MSTZ

Текущая волатильность для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) составляет 6.08%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что ULTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULTYMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

55.03%

-48.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.60%

134.45%

-117.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

148.58%

-126.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.15%

170.73%

-143.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

170.73%

-143.58%

Сравнение комиссий ULTY и MSTZ

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и MSTZ

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 117.30%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		117.30%142.99%111.70%

Часто задаваемые вопросы

ULTY and MSTZ have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to ULTY (6.08%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -8.47% for ULTY. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, ULTY has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 117.30%, compared with 0.00% for MSTZ.

ULTY is categorized as Derivative Income, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and REX. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 1.05% for MSTZ.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTY и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор