Сравнение UGL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
UGL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Gold bullion (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UGL или VOO.
Корреляция
Корреляция между UGL и VOO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UGL и VOO
Основные характеристики
UGL:
2.32
VOO:
0.56
UGL:
2.76
VOO:
0.92
UGL:
1.35
VOO:
1.13
UGL:
2.07
VOO:
0.58
UGL:
12.35
VOO:
2.25
UGL:
6.42%
VOO:
4.83%
UGL:
35.66%
VOO:
19.11%
UGL:
-75.93%
VOO:
-33.99%
UGL:
-7.47%
VOO:
-7.55%
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность 50.24%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 13.99% против 12.40% соответственно.
UGL
50.24%
20.99%
39.94%
82.06%
18.73%
13.99%
VOO
-3.28%
13.71%
-4.52%
10.70%
15.89%
12.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и VOO
UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UGL и VOO
UGL
VOO
Сравнение UGL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и VOO
UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок UGL и VOO
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и VOO
ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 18.32% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.