PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGL с UCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UGL и UCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGL и UCO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGL
ProShares Ultra Gold
14.36%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
92.55%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность 14.36%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 20.61% против -9.67% соответственно.


UGL

1 день
3.30%
1 месяц
-21.80%
С начала года
14.36%
6 месяцев
37.39%
1 год
98.00%
3 года*
59.13%
5 лет*
35.67%
10 лет*
20.61%

UCO

1 день
-5.34%
1 месяц
34.20%
С начала года
92.55%
6 месяцев
67.42%
1 год
37.47%
3 года*
12.01%
5 лет*
21.35%
10 лет*
-9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Gold

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Сравнение комиссий UGL и UCO

И UGL, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UGL vs. UCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGL
Ранг доходности на риск UGL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 7878
Ранг коэф-та Мартина

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGL c UCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UGLUCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.66

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.20

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.08

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

1.80

+6.95

UGL vs. UCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа UCO равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и UCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UGLUCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.66

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.36

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

-0.14

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

-0.36

+0.78

Корреляция

Корреляция между UGL и UCO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и UCO

Ни UGL, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UGL и UCO

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и UCO.


Загрузка...

Показатели просадок


UGLUCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-99.95%

+24.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.56%

-34.77%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.23%

-67.24%

+27.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-98.75%

+52.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.85%

-99.40%

+73.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.76%

-85.35%

+41.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

20.76%

-9.65%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и UCO

Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 20.81%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UGLUCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.81%

25.64%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.09%

40.74%

+8.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.46%

57.38%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.70%

59.11%

-23.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.19%

71.31%

-39.12%