Сравнение UGL с UCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO).
UGL и UCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UGL и UCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGL и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность 14.36%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 92.55%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции UCO по среднегодовой доходности: 20.61% против -9.67% соответственно.
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и UCO
И UGL, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UGL vs. UCO — Ранг доходности на риск
UGL
UCO
Сравнение UGL c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGL | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.66 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.20 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.15 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.08 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 1.80 | +6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGL | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.66 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.36 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | -0.14 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | -0.36 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между UGL и UCO составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и UCO
Ни UGL, ни UCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UGL и UCO
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и UCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGL | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -99.95% | +24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | -34.77% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | -67.24% | +27.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -98.75% | +52.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -99.40% | +73.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.76% | -85.35% | +41.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 20.76% | -9.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и UCO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Gold (UGL) составляет 20.81%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что UGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGL | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 25.64% | -4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.09% | 40.74% | +8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.46% | 57.38% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 59.11% | -23.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.19% | 71.31% | -39.12% |