- ISIN
- US74347Y8883
- CUSIP
- 74347Y888
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 24 нояб. 2008 г.
- Категория
- Oil & Gas, Leveraged Commodities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $362M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) прибавил 102.6% с начала года. Текущая цена акции UCO — $39. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UCO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,063.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) показал доход в 102.64% с начала года и 65.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UCO составила 22.14%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 4.71%
- 6 месяцев
- 94.00%
- С начала года
- 102.64%
- 1 год
- 65.96%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- 22.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность UCO по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 нояб. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.22%, а средняя месячная доходность — +3.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +820.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -85.5%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении UCO закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 21 апр. 2020 г. с доходностью +979.3%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -49.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24.74% | 5.98% | 53.88% | 21.55% | -8.92% | -24.27% | 18.82% | 102.64% | |||||
| 2025 | 2.33% | -5.76% | 2.04% | -29.86% | 6.69% | 10.67% | 15.62% | -10.19% | -3.39% | -4.54% | -4.15% | -6.08% | -29.75% |
| 2024 | 9.08% | 3.02% | 12.51% | -0.24% | -6.11% | 8.38% | -5.91% | -10.18% | -10.21% | 4.25% | -3.62% | 7.67% | 5.36% |
| 2023 | -2.67% | -6.95% | -3.57% | 1.66% | -19.47% | 9.14% | 29.85% | 4.07% | 10.39% | -9.35% | -10.63% | -8.68% | -13.89% |
| 2022 | 29.17% | 15.48% | 18.43% | 4.48% | 19.37% | -12.43% | -6.90% | -12.45% | -23.04% | 18.96% | -1.54% | -1.46% | 39.71% |
| 2021 | 11.91% | 36.31% | -4.48% | 13.19% | 9.76% | 19.14% | 2.15% | -9.90% | 16.97% | 14.57% | -29.00% | 26.67% | 139.26% |
Метрики бенчмарка
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil has an annualized alpha of 55.67%, beta of 0.84, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 25, 2008.
- This ETF participated in 213.96% of S&P 500 Index downside but only 155.62% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 55.67%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 155.62%
- Участие в снижении
- 213.96%
Комиссия
Комиссия UCO составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UCO имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.24 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 9.71 | -6.06 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil показал максимальную просадку в 99.86%, зарегистрированную 20 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil составляет 84.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.86%апр. 2020 г. | 11y 4mo | — | 17y 7moнояб. 2008 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-2.33%нояб. 2008 г. | 0s | 1d | 1dнояб. 2008 г. - нояб. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| UCO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -56.78% | -43.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.55% | -9.10% | -29.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.38% | -18.90% | -31.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -25.43% | -41.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.50% | -33.92% | -62.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.28% | -1.00% | -83.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.12% | -10.70% | -71.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.17% | 2.09% | +16.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UCO
Добавьте ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UCO