PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UCO с SCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCO с SCO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO).

UCO и SCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCO или SCO.

Корреляция

Корреляция между UCO и SCO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UCO и SCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-99.60%-99.40%-99.20%-99.00%-98.80%-98.60%-98.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.60%
-98.61%
UCO
SCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UCO:

-0.71

SCO:

0.53

Коэф-т Сортино

UCO:

-0.83

SCO:

1.09

Коэф-т Омега

UCO:

0.90

SCO:

1.13

Коэф-т Кальмара

UCO:

-0.35

SCO:

0.26

Коэф-т Мартина

UCO:

-1.61

SCO:

1.75

Индекс Язвы

UCO:

21.72%

SCO:

14.94%

Дневная вол-ть

UCO:

49.33%

SCO:

49.56%

Макс. просадка

UCO:

-99.95%

SCO:

-99.50%

Текущая просадка

UCO:

-99.65%

SCO:

-99.33%

Доходность по периодам

С начала года, UCO показывает доходность -20.18%, что значительно ниже, чем у SCO с доходностью 16.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UCO имеют среднегодовую доходность -27.83%, а акции SCO немного отстают с -29.07%.

UCO

С начала года

-20.18%

1 месяц

-16.51%

6 месяцев

-20.47%

1 год

-35.80%

5 лет

39.76%

10 лет

-27.83%

SCO

С начала года

16.43%

1 месяц

13.87%

6 месяцев

13.28%

1 год

27.84%

5 лет

-53.54%

10 лет

-29.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UCO и SCO

И UCO, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.

UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
График комиссии UCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UCO: 0.95%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
График комиссии SCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCO: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UCO и SCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UCO
Ранг риск-скорректированной доходности UCO, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UCO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
SCO
Ранг риск-скорректированной доходности SCO, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UCO c SCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UCO, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UCO: -0.71
SCO: 0.53
Коэффициент Сортино UCO, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UCO: -0.83
SCO: 1.09
Коэффициент Омега UCO, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UCO: 0.90
SCO: 1.13
Коэффициент Кальмара UCO, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UCO: -0.35
SCO: 0.26
Коэффициент Мартина UCO, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UCO: -1.61
SCO: 1.75

Показатель коэффициента Шарпа UCO на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа SCO равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCO и SCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.71
0.53
UCO
SCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCO и SCO

Ни UCO, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UCO и SCO

Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке SCO в -99.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и SCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-99.70%-99.60%-99.50%-99.40%-99.30%-99.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.65%
-99.33%
UCO
SCO

Волатильность

Сравнение волатильности UCO и SCO

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеют волатильность 24.39% и 23.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.39%
23.53%
UCO
SCO