PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCO с SCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCO с SCO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) and SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) are both Leveraged Commodities funds from ProShares - UCO tracks the Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%) while SCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UCO returned -11.98%/yr vs -38.21%/yr for SCO. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UCO и SCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCO показывает доходность 139.34%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -67.25%. За последние 10 лет акции UCO превзошли акции SCO по среднегодовой доходности: -11.98% против -38.21% соответственно.

UCO

1 день
-3.93%
1 месяц
-5.57%
С начала года
139.34%
6 месяцев
124.58%
1 год
115.57%
3 года*
24.38%
5 лет*
21.18%
10 лет*
-11.98%

SCO

1 день
4.05%
1 месяц
1.14%
С начала года
-67.25%
6 месяцев
-65.49%
1 год
-67.35%
3 года*
-37.24%
5 лет*
-42.35%
10 лет*
-38.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCO и SCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		139.34%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		-67.25%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%

Correlation

The correlation between UCO and SCO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

-1.00

The correlation between UCO and SCO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIHUCO с GUSH
Часто сравнивают с SCO:
SCO с USOSCO с DRIPSCO с NRGDSCO с BOILSCO с KOLDSCO с ERXSCO с QQQ

Доходность на риск

UCO vs. SCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SCO
Ранг доходности на риск SCO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCO c SCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UCOSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
-1.19

+3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
-2.29

+4.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.76

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

-0.93

+4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

-1.94

+8.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UCO vs. SCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCO на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа SCO равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCO и SCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UCOSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

-1.19

+3.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

-0.71

+1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

-0.53

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

-0.38

+0.03

Просадки

Сравнение просадок UCO и SCO

Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и SCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCOSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-99.80%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.77%

-72.24%

+37.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.38%

-79.85%

+29.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

-94.80%

+27.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.75%

-99.51%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.26%

-99.78%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.49%

-85.18%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.34%

34.87%

-16.53%

Волатильность

Сравнение волатильности UCO и SCO

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеют волатильность 20.99% и 20.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCOSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.99%

20.24%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.57%

45.73%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.26%

56.81%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.81%

59.76%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.35%

71.95%

-0.60%

Сравнение комиссий UCO и SCO

И UCO, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCO и SCO

Ни UCO, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UCO and SCO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCO has higher volatility (20.99%) compared to SCO (20.24%). In terms of maximum drawdown, UCO dropped -99.95% vs SCO's -99.80%.

On 10-year performance, UCO leads with -11.98% vs -38.21% for SCO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, SCO has been the lower-risk option at 20.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UCO has performed better with a -11.98% return vs -38.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCO and SCO have the same expense ratio: 0.95% per year.

UCO and SCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UCO tracks Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%), while SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%).

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCO и SCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор