Сравнение UCO с SCO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO).
UCO и SCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCO и SCO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCO и SCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
SCO ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil | -55.18% | 15.90% | -19.00% | -12.41% | -62.59% | -72.62% | -4.20% | -58.50% | 19.22% | -22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 92.55%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -55.18%. За последние 10 лет акции UCO превзошли акции SCO по среднегодовой доходности: -9.67% против -39.82% соответственно.
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
SCO
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- -31.91%
- С начала года
- -55.18%
- 6 месяцев
- -50.11%
- 1 год
- -47.55%
- 3 года*
- -29.63%
- 5 лет*
- -41.92%
- 10 лет*
- -39.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCO и SCO
И UCO, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UCO vs. SCO — Ранг доходности на риск
UCO
SCO
Сравнение UCO c SCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCO | SCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | -0.84 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | -1.20 | +2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.87 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | -0.72 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | -1.71 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCO | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | -0.84 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.71 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | -0.55 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.36 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между UCO и SCO составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и SCO
Ни UCO, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UCO и SCO
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке SCO в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и SCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCO | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -99.74% | -0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | -66.46% | +31.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -94.53% | +27.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.75% | -99.48% | +0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -99.70% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.35% | -85.03% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.76% | 27.84% | -7.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и SCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеют волатильность 25.64% и 24.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCO | SCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.64% | 24.45% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.74% | 40.35% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.38% | 57.03% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.11% | 59.08% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.31% | 71.93% | -0.62% |