PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UCO с SCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCO с SCO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO).

UCO и SCO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. SCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCO или SCO.

Корреляция

Корреляция между UCO и SCO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UCO и SCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UCO:

-0.65

SCO:

0.39

Коэф-т Сортино

UCO:

-0.64

SCO:

0.84

Коэф-т Омега

UCO:

0.92

SCO:

1.10

Коэф-т Кальмара

UCO:

-0.31

SCO:

0.17

Коэф-т Мартина

UCO:

-1.31

SCO:

1.12

Индекс Язвы

UCO:

23.78%

SCO:

15.14%

Дневная вол-ть

UCO:

51.00%

SCO:

51.26%

Макс. просадка

UCO:

-99.95%

SCO:

-99.50%

Текущая просадка

UCO:

-99.66%

SCO:

-99.33%

Доходность по периодам

С начала года, UCO показывает доходность -22.55%, что значительно ниже, чем у SCO с доходностью 17.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UCO имеют среднегодовую доходность -27.92%, а акции SCO немного отстают с -29.00%.

UCO

С начала года

-22.55%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

-13.34%

1 год

-32.83%

5 лет

35.66%

10 лет

-27.92%

SCO

С начала года

17.43%

1 месяц

-3.54%

6 месяцев

3.65%

1 год

19.77%

5 лет

-50.35%

10 лет

-29.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UCO и SCO

И UCO, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.

UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UCO и SCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UCO
Ранг риск-скорректированной доходности UCO, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UCO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SCO
Ранг риск-скорректированной доходности SCO, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UCO c SCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UCO на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа SCO равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCO и SCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCO и SCO

Ни UCO, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UCO и SCO

Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке SCO в -99.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и SCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UCO и SCO

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеют волатильность 16.76% и 16.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...