PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UCO с SCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCO с SCO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) and SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) are both Oil & Gas funds from ProShares - UCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%) while SCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UCO returned 23.23%/yr vs -38.92%/yr for SCO. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UCO и SCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCO показывает доходность 82.61%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -60.59%. За последние 10 лет акции UCO превзошли акции SCO по среднегодовой доходности: 23.23% против -38.92% соответственно.

UCO

1 день
-0.95%
1 месяц
7.73%
6 месяцев
51.35%
С начала года
82.61%
1 год
51.22%
3 года*
4.27%
5 лет*
14.72%
10 лет*
23.23%
Всё время*
-9.89%

SCO

1 день
1.11%
1 месяц
-12.31%
6 месяцев
-50.78%
С начала года
-60.59%
1 год
-54.84%
3 года*
-26.14%
5 лет*
-39.42%
10 лет*
-38.92%
Всё время*
-25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCO

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
$146.92M$131.80M$228.32M

UCO

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
$136.58M$141.87M$140.67M

Сравнение доходности по годам UCO и SCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		82.61%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%77.27%53.83%-43.26%0.34%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		-60.59%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%

Correlation

The correlation between UCO and SCO is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

-1.00

The correlation between UCO and SCO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с GUSHUCO с BNOUCO с LABU
Часто сравнивают с SCO:
SCO с USOSCO с DRIPSCO с NRGDSCO с BOILSCO с KOLDSCO с QQQSCO с ERX

Доходность на риск

UCO vs. SCO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SCO
Ранг доходности на риск SCO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UCO c SCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCOSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
-0.92

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
-1.42

+2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.85

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.34

-0.76

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

-1.28

+4.65

UCO vs. SCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCO на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа SCO равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCO и SCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCO и SCO

Максимальная просадка UCO за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и SCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCOSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-99.80%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.55%

-72.24%

+33.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.38%

-74.64%

+24.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

-94.80%

+27.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.50%

-99.50%

+3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.83%

-99.74%

+13.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.13%

-85.29%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.26%

42.96%

-27.70%

Волатильность

Сравнение волатильности UCO и SCO

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеют волатильность 24.00% и 24.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCOSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.00%

24.86%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.41%

50.94%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.25%

59.89%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.46%

60.44%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

317.72%

71.91%

+245.81%

Сравнение комиссий UCO и SCO

И UCO, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCO и SCO

Ни UCO, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UCO and SCO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCO has higher volatility (24.86%) compared to UCO (24.00%). In terms of maximum drawdown, UCO dropped -99.86% vs SCO's -99.80%.

On 10-year performance, UCO leads with 23.23% vs -38.92% for SCO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UCO has been the lower-risk option at 24.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UCO has performed better with a 23.23% return vs -38.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCO and SCO have the same expense ratio: 0.95% per year.

UCO and SCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%), while SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%).

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCO и SCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор