PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UCO с SCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCO с SCO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) and SCO (ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil) are both Oil & Gas funds from ProShares - UCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%) while SCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UCO returned 22.14%/yr vs -38.31%/yr for SCO. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UCO и SCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCO показывает доходность 102.64%, что значительно выше, чем у SCO с доходностью -63.25%. За последние 10 лет акции UCO превзошли акции SCO по среднегодовой доходности: 22.14% против -38.31% соответственно.

UCO

1 день
-2.00%
1 месяц
4.71%
6 месяцев
94.00%
С начала года
102.64%
1 год
65.96%
3 года*
15.11%
5 лет*
15.58%
10 лет*
22.14%

SCO

1 день
1.91%
1 месяц
-7.45%
6 месяцев
-61.02%
С начала года
-63.25%
1 год
-57.90%
3 года*
-32.51%
5 лет*
-39.94%
10 лет*
-38.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCO и SCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		102.64%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%77.27%53.83%-43.26%0.34%
SCO
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil		-63.25%15.90%-19.00%-12.41%-62.59%-72.62%-4.20%-58.50%19.22%-22.40%

Correlation

The correlation between UCO and SCO is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

-1.00

The correlation between UCO and SCO has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil

Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с GUSHUCO с LABUUCO с OIH
Часто сравнивают с SCO:
SCO с USOSCO с DRIPSCO с NRGDSCO с BOILSCO с KOLDSCO с QQQSCO с ERX

Доходность на риск

UCO vs. SCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SCO
Ранг доходности на риск SCO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCO: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCO c SCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCOSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
-1.00

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
-1.64

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.82

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

-0.80

+2.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

-1.45

+5.09

UCO vs. SCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCO на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа SCO равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCO и SCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCO и SCO

Максимальная просадка UCO за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке SCO в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и SCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCOSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-99.80%

-0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.55%

-72.24%

+33.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.38%

-74.64%

+24.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

-94.80%

+27.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.50%

-99.51%

+3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.28%

-99.76%

+15.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.12%

-85.25%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.17%

39.97%

-21.80%

Волатильность

Сравнение волатильности UCO и SCO

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO) имеют волатильность 20.00% и 20.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCOSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.00%

20.88%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.91%

49.34%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.20%

57.86%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.43%

60.40%

+0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

317.63%

71.79%

+245.84%

Сравнение комиссий UCO и SCO

И UCO, и SCO имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCO и SCO

Ни UCO, ни SCO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UCO and SCO have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCO has higher volatility (20.88%) compared to UCO (20.00%). In terms of maximum drawdown, UCO dropped -99.86% vs SCO's -99.80%.

On 10-year performance, UCO leads with 22.14% vs -38.31% for SCO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UCO has been the lower-risk option at 20.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UCO has performed better with a 22.14% return vs -38.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCO and SCO have the same expense ratio: 0.95% per year.

UCO and SCO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%), while SCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (-200%).

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCO и SCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор