Сравнение UCO с LABU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU).
UCO и LABU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCO или LABU.
Основные характеристики
| UCO | LABU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.57% | 20.80% |
| Дох-ть за 1 год | -6.66% | 171.42% |
| Дох-ть за 3 года | 2.43% | -49.80% |
| Дох-ть за 5 лет | -25.08% | -28.82% |
| Коэф-т Шарпа | -0.13 | 1.73 |
| Коэф-т Сортино | 0.14 | 2.30 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | -0.06 | 1.40 |
| Коэф-т Мартина | -0.43 | 5.25 |
| Индекс Язвы | 14.49% | 26.30% |
| Дневная вол-ть | 47.48% | 79.92% |
| Макс. просадка | -99.95% | -98.92% |
| Текущая просадка | -99.57% | -96.79% |
Корреляция
Корреляция между UCO и LABU составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UCO и LABU
С начала года, UCO показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у LABU с доходностью 20.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCO и LABU
UCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UCO c LABU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и LABU
UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок UCO и LABU
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке LABU в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и LABU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и LABU
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) с волатильностью 15.87%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.