PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCO с LABU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCO с LABU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%), while LABU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UCO returned 20.91%/yr vs -11.11%/yr for LABU. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. UCO charges 0.95%/yr vs 1.12%/yr for LABU.

Доходность

Сравнение доходности UCO и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCO показывает доходность 117.29%, что значительно выше, чем у LABU с доходностью 12.06%. За последние 10 лет акции UCO превзошли акции LABU по среднегодовой доходности: 20.91% против -11.11% соответственно.

UCO

1 день
-5.41%
1 месяц
-12.80%
С начала года
117.29%
6 месяцев
116.62%
1 год
74.63%
3 года*
22.75%
5 лет*
18.12%
10 лет*
20.91%

LABU

1 день
2.37%
1 месяц
-8.14%
С начала года
12.06%
6 месяцев
8.94%
1 год
198.09%
3 года*
6.07%
5 лет*
-34.35%
10 лет*
-11.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCO и LABU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		117.29%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%77.27%53.83%-43.26%0.34%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		12.06%79.17%-26.02%-13.41%-80.36%-64.15%74.66%75.50%-57.61%149.12%

Correlation

The correlation between UCO and LABU is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2015 г.

0.11

The correlation between UCO and LABU shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares

Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с BOILUCO с ERXUCO с OIHUCO с GUSH
Часто сравнивают с LABU:
LABU с LABDLABU с XBILABU с SOXLLABU с BIBLABU с TQQQLABU с WEBLLABU с QQQ

Доходность на риск

UCO vs. LABU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
LABU
Ранг доходности на риск LABU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LABU: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCO c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCOLABUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.57

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.89

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

6.49

-4.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

18.31

-14.25

UCO vs. LABU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCO на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа LABU равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCO и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCO и LABU

Максимальная просадка UCO за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и LABU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCOLABUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-99.18%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.77%

-30.70%

-4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.38%

-78.30%

+27.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

-97.59%

+30.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.50%

-98.96%

+2.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.14%

-96.05%

+12.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.10%

-81.69%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.46%

10.91%

+7.55%

Волатильность

Сравнение волатильности UCO и LABU

Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) составляет 17.35%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 31.31%. Это указывает на то, что UCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCOLABUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.35%

31.31%

-13.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.69%

61.52%

-13.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.81%

77.69%

-19.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.96%

95.70%

-35.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

317.61%

95.45%

+222.16%

Сравнение комиссий UCO и LABU

UCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCO и LABU

UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.69%0.84%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCO and LABU have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LABU has higher volatility (31.31%) compared to UCO (17.35%). In terms of maximum drawdown, UCO dropped -99.86% vs LABU's -99.18%.

On 10-year performance, UCO leads with 20.91% vs -11.11% for LABU. On fees, UCO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UCO has been the lower-risk option at 17.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UCO has performed better with a 20.91% return vs -11.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.12% for LABU.

LABU has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.00% for UCO.

UCO is categorized as Leveraged Commodities, while LABU is Leveraged Equities. UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%), while LABU tracks S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UCO and 1.12% for LABU.

LABU currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCO и LABU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор