PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UCO с LABU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCO с LABU

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU).

UCO и LABU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCO или LABU.

Корреляция

Корреляция между UCO и LABU составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UCO и LABU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%-94.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.02%
-98.21%
UCO
LABU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UCO:

-0.71

LABU:

-0.50

Коэф-т Сортино

UCO:

-0.83

LABU:

-0.31

Коэф-т Омега

UCO:

0.90

LABU:

0.96

Коэф-т Кальмара

UCO:

-0.35

LABU:

-0.40

Коэф-т Мартина

UCO:

-1.61

LABU:

-1.30

Индекс Язвы

UCO:

21.72%

LABU:

30.75%

Дневная вол-ть

UCO:

49.33%

LABU:

80.70%

Макс. просадка

UCO:

-99.95%

LABU:

-99.18%

Текущая просадка

UCO:

-99.65%

LABU:

-98.80%

Доходность по периодам

С начала года, UCO показывает доходность -20.18%, что значительно выше, чем у LABU с доходностью -38.77%.

UCO

С начала года

-20.18%

1 месяц

-16.51%

6 месяцев

-20.47%

1 год

-35.80%

5 лет

39.76%

10 лет

-27.83%

LABU

С начала года

-38.77%

1 месяц

-22.55%

6 месяцев

-54.26%

1 год

-34.10%

5 лет

-41.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UCO и LABU

UCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.

LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares
График комиссии LABU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LABU: 1.12%
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
График комиссии UCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UCO: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UCO и LABU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UCO
Ранг риск-скорректированной доходности UCO, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UCO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
LABU
Ранг риск-скорректированной доходности LABU, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LABU, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LABU, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LABU, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LABU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LABU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UCO c LABU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UCO, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UCO: -0.71
LABU: -0.50
Коэффициент Сортино UCO, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UCO: -0.83
LABU: -0.31
Коэффициент Омега UCO, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UCO: 0.90
LABU: 0.96
Коэффициент Кальмара UCO, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UCO: -0.36
LABU: -0.40
Коэффициент Мартина UCO, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UCO: -1.61
LABU: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа UCO на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа LABU равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCO и LABU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.71
-0.50
UCO
LABU

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCO и LABU

UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

TTM20242023202220212020201920182017
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LABU
Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares		0.47%0.35%0.35%0.00%0.00%0.00%0.28%0.64%0.17%

Просадки

Сравнение просадок UCO и LABU

Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и LABU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.44%
-98.80%
UCO
LABU

Волатильность

Сравнение волатильности UCO и LABU

Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) составляет 24.39%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 45.40%. Это указывает на то, что UCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.39%
45.40%
UCO
LABU