Сравнение UCO с LABU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU).
UCO и LABU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. LABU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Biotechnology Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCO и LABU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCO и LABU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 6.42% | 79.17% | -26.02% | -13.41% | -80.36% | -64.15% | 74.66% | 75.50% | -57.61% | 149.12% |
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 92.55%, что значительно выше, чем у LABU с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции UCO превзошли акции LABU по среднегодовой доходности: -9.67% против -11.62% соответственно.
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
LABU
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 75.49%
- 1 год
- 215.44%
- 3 года*
- 20.71%
- 5 лет*
- -36.11%
- 10 лет*
- -11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCO и LABU
UCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LABU в 1.12%.
Доходность на риск
UCO vs. LABU — Ранг доходности на риск
UCO
LABU
Сравнение UCO c LABU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCO | LABU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 2.53 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.77 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.35 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 4.94 | -3.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 15.35 | -13.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCO | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 2.53 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.38 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | -0.12 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.24 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между UCO и LABU составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и LABU
UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.73% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок UCO и LABU
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и LABU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCO | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -99.18% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | -36.66% | +1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -97.75% | +30.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.75% | -98.96% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -96.25% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.35% | -81.45% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.76% | 11.80% | +8.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и LABU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) составляет 25.64%, в то время как у Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU) волатильность равна 33.08%. Это указывает на то, что UCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LABU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCO | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.64% | 33.08% | -7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.74% | 56.88% | -16.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.38% | 86.51% | -29.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.11% | 95.74% | -36.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.31% | 95.89% | -24.58% |