PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCO с USO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UCO и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCO и USO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
92.55%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%
USO
United States Oil Fund LP
79.42%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Доходность по периодам

С начала года, UCO показывает доходность 92.55%, что значительно выше, чем у USO с доходностью 79.42%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -9.67% против 5.22% соответственно.


UCO

1 день
-5.34%
1 месяц
34.20%
С начала года
92.55%
6 месяцев
67.42%
1 год
37.47%
3 года*
12.01%
5 лет*
21.35%
10 лет*
-9.67%

USO

1 день
-2.48%
1 месяц
42.32%
С начала года
79.42%
6 месяцев
69.66%
1 год
60.99%
3 года*
23.15%
5 лет*
24.29%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

United States Oil Fund LP

Сравнение комиссий UCO и USO

UCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.79%.


Доходность на риск

UCO vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 2424
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCO c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UCOUSODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.56

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.22

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.97

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

5.14

-3.33

UCO vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCO на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCO и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UCOUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.56

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.71

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.14

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

-0.19

-0.17

Корреляция

Корреляция между UCO и USO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCO и USO

Ни UCO, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UCO и USO

Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и USO.


Загрузка...

Показатели просадок


UCOUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-98.19%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.77%

-20.39%

-14.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

-36.23%

-31.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.75%

-86.75%

-12.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.40%

-86.80%

-12.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.35%

-75.21%

-10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.76%

11.77%

+8.99%

Волатильность

Сравнение волатильности UCO и USO

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 22.21%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UCOUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

22.21%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.74%

29.81%

+10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.38%

39.35%

+18.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.11%

34.40%

+24.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.31%

38.33%

+32.98%