PortfoliosLab logo
Сравнение UCO с USO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UCO и USO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UCO и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.60%
-79.14%
UCO
USO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UCO:

-0.71

USO:

-0.46

Коэф-т Сортино

UCO:

-0.83

USO:

-0.47

Коэф-т Омега

UCO:

0.90

USO:

0.94

Коэф-т Кальмара

UCO:

-0.35

USO:

-0.15

Коэф-т Мартина

UCO:

-1.61

USO:

-1.33

Индекс Язвы

UCO:

21.72%

USO:

10.29%

Дневная вол-ть

UCO:

49.33%

USO:

29.87%

Макс. просадка

UCO:

-99.95%

USO:

-98.19%

Текущая просадка

UCO:

-99.65%

USO:

-92.66%

Доходность по периодам

С начала года, UCO показывает доходность -20.18%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью -8.63%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям USO по среднегодовой доходности: -27.83% против -7.89% соответственно.


UCO

С начала года

-20.18%

1 месяц

-16.51%

6 месяцев

-20.47%

1 год

-35.80%

5 лет

39.76%

10 лет

-27.83%

USO

С начала года

-8.63%

1 месяц

-8.47%

6 месяцев

-7.01%

1 год

-14.18%

5 лет

27.48%

10 лет

-7.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UCO и USO

UCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.79%.


График комиссии UCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UCO: 0.95%
График комиссии USO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USO: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UCO и USO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UCO
Ранг риск-скорректированной доходности UCO, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UCO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг риск-скорректированной доходности USO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UCO c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UCO, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UCO: -0.71
USO: -0.46
Коэффициент Сортино UCO, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UCO: -0.83
USO: -0.47
Коэффициент Омега UCO, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UCO: 0.90
USO: 0.94
Коэффициент Кальмара UCO, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UCO: -0.35
USO: -0.17
Коэффициент Мартина UCO, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UCO: -1.61
USO: -1.33

Показатель коэффициента Шарпа UCO на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа USO равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCO и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.71
-0.46
UCO
USO

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCO и USO

Ни UCO, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UCO и USO

Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и USO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.65%
-80.89%
UCO
USO

Волатильность

Сравнение волатильности UCO и USO

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 24.39% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 14.50%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.39%
14.50%
UCO
USO