Сравнение UCO с USO
UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%), while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, UCO returned 20.91%/yr vs 2.94%/yr for USO. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. UCO charges 0.95%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности UCO и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 117.29%, что значительно выше, чем у USO с доходностью 81.36%. За последние 10 лет акции UCO превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 20.91% против 2.94% соответственно.
UCO
- 1 день
- -5.41%
- 1 месяц
- -12.80%
- С начала года
- 117.29%
- 6 месяцев
- 116.62%
- 1 год
- 74.63%
- 3 года*
- 22.75%
- 5 лет*
- 18.12%
- 10 лет*
- 20.91%
USO
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- 81.36%
- 6 месяцев
- 82.28%
- 1 год
- 67.13%
- 3 года*
- 26.38%
- 5 лет*
- 21.14%
- 10 лет*
- 2.94%
Сравнение доходности по годам UCO и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 117.29% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | 77.27% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
USO United States Oil Fund LP | 81.36% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -19.57% | 2.47% |
Correlation
The correlation between UCO and USO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | 0.99 |
The correlation between UCO and USO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCO vs. USO — Ранг доходности на риск
UCO
USO
Сравнение UCO c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCO | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 3.31 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 6.09 | -2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCO и USO
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCO | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -98.19% | -1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | -20.39% | -14.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.38% | -26.05% | -24.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -36.23% | -31.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.50% | -86.75% | -9.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.14% | -86.65% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.10% | -75.30% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.46% | 11.06% | +7.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и USO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 13.27%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCO | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.35% | 13.27% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.69% | 38.99% | +8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.81% | 44.64% | +13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.96% | 36.20% | +23.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 317.61% | 39.03% | +278.58% |
Сравнение комиссий UCO и USO
UCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и USO
Ни UCO, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, UCO and USO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UCO has higher volatility (17.35%) compared to USO (13.27%). In terms of maximum drawdown, UCO dropped -99.86% vs USO's -98.19%.
On 10-year performance, UCO leads with 20.91% vs 2.94% for USO. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 13.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UCO has performed better with a 20.91% return vs 2.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
UCO and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
UCO is categorized as Leveraged Commodities, while USO is Oil & Gas. UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%), while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: ProShares and USCF. Their fees differ too: 0.95% for UCO and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCO и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор