PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCO с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UCO и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCO показывает доходность 117.29%, что значительно выше, чем у USO с доходностью 81.36%. За последние 10 лет акции UCO превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 20.91% против 2.94% соответственно.


UCO

1 день
-5.41%
1 месяц
-12.80%
С начала года
117.29%
6 месяцев
116.62%
1 год
74.63%
3 года*
22.75%
5 лет*
18.12%
10 лет*
20.91%

USO

1 день
-2.64%
1 месяц
-11.69%
С начала года
81.36%
6 месяцев
82.28%
1 год
67.13%
3 года*
26.38%
5 лет*
21.14%
10 лет*
2.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCO и USO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
117.29%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%77.27%53.83%-43.26%0.34%
USO
United States Oil Fund LP
81.36%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between UCO and USO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

0.99

The correlation between UCO and USO has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

UCO vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 3131
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCO c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UCOUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.31

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

6.09

-2.03

UCO vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCO на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USO равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCO и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCO и USO

Максимальная просадка UCO за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UCOUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-98.19%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.77%

-20.39%

-14.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.38%

-26.05%

-24.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

-36.23%

-31.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.50%

-86.75%

-9.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.14%

-86.65%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.10%

-75.30%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.46%

11.06%

+7.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UCO и USO

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с United States Oil Fund LP (USO) с волатильностью 13.27%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UCOUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.35%

13.27%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.69%

38.99%

+8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.81%

44.64%

+13.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.96%

36.20%

+23.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

317.61%

39.03%

+278.58%

Сравнение комиссий UCO и USO

UCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCO и USO

Ни UCO, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.96, UCO and USO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UCO has higher volatility (17.35%) compared to USO (13.27%). In terms of maximum drawdown, UCO dropped -99.86% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, UCO leads with 20.91% vs 2.94% for USO. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, USO has been the lower-risk option at 13.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UCO has performed better with a 20.91% return vs 2.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.

UCO and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UCO is categorized as Leveraged Commodities, while USO is Oil & Gas. UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%), while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: ProShares and USCF. Their fees differ too: 0.95% for UCO and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCO и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор