PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) Коэффициент Шарпа: 1.30

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

The ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF (UCO) seeks daily investment results of 2x (200%) the daily performance of the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, which tracks WTI crude oil futures across three roll schedules. It uses futures and swaps to deliver leveraged commodity exposure for short-term tactical trading and is not designed to be held long term due to daily compounding. The fund launched in November 2008.

Коэффициент Шарпа UCO равен 1.30, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.30 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 13 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа UCO

Ранг коэффициента Шарпа UCO: 41.642
Средне

UCO опережает 41.6% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
  • Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция UCO на рынке

График показывает коэффициент Шарпа UCO относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.80 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.80 до 2.14
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.14 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 7.40+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.55 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil с другими ETF в категории Leveraged Commodities за несколько временных периодов, показывая, как доходность UCO с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 13 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
UCOProShares Ultra Bloomberg Crude Oil1.30
OILUMicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN1.27
AGQProShares Ultra Silver0.71
DGPDB Gold Double Long Exchange Traded Notes0.70
UGLProShares Ultra Gold0.61
YGLDSimplify Gold Strategy PLUS Income ETF0.33
SHNYMicroSectors Gold 3X Leveraged ETN0.27
DZZDB Gold Double Short Exchange Traded Notes-0.00
KOLDProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas-0.04
WXETTeucrium 2x Daily Wheat ETF-0.18

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа UCO во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда UCO стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

UCO действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель