PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) Коэффициент Шарпа: 1.14

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

The ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF (UCO) seeks daily investment results of 2x (200%) the daily performance of the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, which tracks WTI crude oil futures across three roll schedules. It uses futures and swaps to deliver leveraged commodity exposure for short-term tactical trading and is not designed to be held long term due to daily compounding. The fund launched in November 2008.

Коэффициент Шарпа UCO равен 1.14, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.14 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 17 июл. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа UCO

Ранг коэффициента Шарпа UCO: 38.138
Ниже среднего

UCO опережает 38.1% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
  • Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
  • Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля

Позиция UCO на рынке

График показывает коэффициент Шарпа UCO относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.73 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.73 до 1.92
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.92 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 6.49+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.41 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil с другими ETF в категории Oil & Gas, Leveraged Commodities за несколько временных периодов, показывая, как доходность UCO с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 17 июл. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
UGAUnited States Gasoline Fund LP2.40
DBEInvesco DB Energy Fund1.61
DBOInvesco DB Oil Fund1.42
USOUnited States Oil Fund LP1.31
BNOUnited States Brent Oil Fund LP1.30
OILKProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF1.29
USLUnited States 12 Month Oil Fund LP1.27
OILUMicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN1.20
UCOProShares Ultra Bloomberg Crude Oil1.14
USOICredit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN1.03

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа UCO во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда UCO стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

UCO действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель