Сравнение UCO с BOIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).
UCO и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCO или BOIL.
Основные характеристики
| UCO | BOIL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.57% | -74.66% |
| Дох-ть за 1 год | -6.66% | -86.02% |
| Дох-ть за 3 года | 2.43% | -81.12% |
| Дох-ть за 5 лет | -25.08% | -69.97% |
| Дох-ть за 10 лет | -32.67% | -57.39% |
| Коэф-т Шарпа | -0.13 | -0.89 |
| Коэф-т Сортино | 0.14 | -2.15 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 0.78 |
| Коэф-т Кальмара | -0.06 | -0.87 |
| Коэф-т Мартина | -0.43 | -1.24 |
| Индекс Язвы | 14.49% | 69.77% |
| Дневная вол-ть | 47.48% | 96.91% |
| Макс. просадка | -99.95% | -99.99% |
| Текущая просадка | -99.57% | -99.99% |
Корреляция
Корреляция между UCO и BOIL составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности UCO и BOIL
С начала года, UCO показывает доходность 2.57%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -74.66%. За последние 10 лет акции UCO превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -32.67% против -57.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCO и BOIL
UCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UCO c BOIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и BOIL
Ни UCO, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UCO и BOIL
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и BOIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и BOIL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) составляет 17.40%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 23.65%. Это указывает на то, что UCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.