PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCO с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCO с BOIL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both Leveraged Commodities funds from ProShares - UCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%) while BOIL tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, UCO returned 20.91%/yr vs -57.86%/yr for BOIL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. UCO charges 0.95%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.

Доходность

Сравнение доходности UCO и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCO показывает доходность 117.29%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -41.57%. За последние 10 лет акции UCO превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: 20.91% против -57.86% соответственно.

UCO

1 день
-5.41%
1 месяц
-12.80%
С начала года
117.29%
6 месяцев
116.62%
1 год
74.63%
3 года*
22.75%
5 лет*
18.12%
10 лет*
20.91%

BOIL

1 день
2.49%
1 месяц
2.45%
С начала года
-41.57%
6 месяцев
-50.66%
1 год
-73.63%
3 года*
-63.09%
5 лет*
-65.94%
10 лет*
-57.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCO и BOIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		117.29%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%77.27%53.83%-43.26%0.34%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-41.57%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%

Correlation

The correlation between UCO and BOIL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

0.12

The correlation between UCO and BOIL shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с UCO:
UCO с USOUCO с SCOUCO с OILUUCO с ERXUCO с LABUUCO с OIHUCO с GUSH
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNOBOIL с ERX

Доходность на риск

UCO vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCO
Ранг доходности на риск UCO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCO c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCOBOILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
-0.65

+1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
-0.74

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.90

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

-0.91

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.05

-1.22

+5.27

UCO vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCO на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCO и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCO и BOIL

Максимальная просадка UCO за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и BOIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCOBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-100.00%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.77%

-80.85%

+46.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.38%

-96.86%

+46.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

-99.91%

+32.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.50%

-99.99%

+3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.14%

-100.00%

+16.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.10%

-93.57%

+11.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.46%

60.59%

-42.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UCO и BOIL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) составляет 17.35%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 24.67%. Это указывает на то, что UCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCOBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.35%

24.67%

-7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.69%

105.79%

-58.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.81%

113.88%

-56.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.96%

118.92%

-58.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

317.61%

101.80%

+215.81%

Сравнение комиссий UCO и BOIL

UCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCO и BOIL

Ни UCO, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UCO and BOIL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (24.67%) compared to UCO (17.35%). In terms of maximum drawdown, UCO dropped -99.86% vs BOIL's -100.00%.

On 10-year performance, UCO leads with 20.91% vs -57.86% for BOIL. On fees, UCO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UCO has been the lower-risk option at 17.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UCO has performed better with a 20.91% return vs -57.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

UCO and BOIL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%), while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. Their fees differ too: 0.95% for UCO and 1.31% for BOIL.

UCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCO и BOIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор