Сравнение UCO с OILU
UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Commodities funds. Over the past 3 years, UCO returned 22.75%/yr vs 6.45%/yr for OILU. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UCO и OILU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 117.29%, что значительно выше, чем у OILU с доходностью 80.85%.
UCO
- 1 день
- -5.41%
- 1 месяц
- -12.80%
- С начала года
- 117.29%
- 6 месяцев
- 116.62%
- 1 год
- 74.63%
- 3 года*
- 22.75%
- 5 лет*
- 18.12%
- 10 лет*
- 20.91%
OILU
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- 80.85%
- 6 месяцев
- 71.72%
- 1 год
- 79.06%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UCO и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 117.29% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | -11.11% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 80.85% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -16.79% |
Correlation
The correlation between UCO and OILU is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between UCO and OILU has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCO vs. OILU — Ранг доходности на риск
UCO
OILU
Сравнение UCO c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCO | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.37 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 5.62 | -1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCO и OILU
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и OILU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCO | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -81.00% | -18.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | -33.51% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.38% | -69.09% | +18.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.14% | -51.36% | -31.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.10% | -50.54% | -31.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.46% | 14.12% | +4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и OILU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) составляет 17.35%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 21.88%. Это указывает на то, что UCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCO | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.35% | 21.88% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.69% | 50.72% | -3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.81% | 62.50% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.96% | 81.07% | -21.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 317.61% | 81.07% | +236.54% |
Сравнение комиссий UCO и OILU
И UCO, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и OILU
Ни UCO, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UCO and OILU have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILU has higher volatility (21.88%) compared to UCO (17.35%). In terms of maximum drawdown, UCO dropped -99.86% vs OILU's -81.00%.
On 3-year performance, UCO leads with 22.75% vs 6.45% for OILU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UCO has been the lower-risk option at 17.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UCO has performed better with a 22.75% return vs 6.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCO and OILU have the same expense ratio: 0.95% per year.
UCO and OILU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: ProShares and BMO.
UCO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCO и OILU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор