Сравнение UCO с OILU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU).
UCO и OILU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. OILU управляется BMO. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности UCO и OILU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCO и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 105.28% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | -12.92% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 117.11% | -16.50% | -21.65% | -32.50% | 151.08% | -17.87% |
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 105.28%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 117.11%.
UCO
- 1 день
- 6.61%
- 1 месяц
- 38.24%
- С начала года
- 105.28%
- 6 месяцев
- 84.55%
- 1 год
- 44.53%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 22.91%
- 10 лет*
- -8.57%
OILU
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 18.76%
- С начала года
- 117.11%
- 6 месяцев
- 113.40%
- 1 год
- 47.38%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCO и OILU
И UCO, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UCO vs. OILU — Ранг доходности на риск
UCO
OILU
Сравнение UCO c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCO | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.62 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.93 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 1.57 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCO | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.62 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.21 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между UCO и OILU составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и OILU
Ни UCO, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UCO и OILU
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и OILU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCO | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -81.00% | -18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | -36.45% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.36% | -41.61% | -57.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.35% | -50.71% | -34.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 30.75% | -9.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и OILU
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 26.16% по сравнению с MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) с волатильностью 19.68%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCO | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.16% | 19.68% | +6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.15% | 43.86% | -2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.74% | 77.04% | -19.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.16% | 81.27% | -22.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.33% | 81.27% | -9.94% |