PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UCO с OILU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCO с OILU

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU).

UCO и OILU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. OILU управляется BMO Financial Group. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCO или OILU.

Корреляция

Корреляция между UCO и OILU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности UCO и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.88%
-15.56%
UCO
OILU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UCO:

-0.71

OILU:

-0.77

Коэф-т Сортино

UCO:

-0.83

OILU:

-0.95

Коэф-т Омега

UCO:

0.90

OILU:

0.87

Коэф-т Кальмара

UCO:

-0.35

OILU:

-0.73

Коэф-т Мартина

UCO:

-1.61

OILU:

-1.72

Индекс Язвы

UCO:

21.72%

OILU:

34.51%

Дневная вол-ть

UCO:

49.33%

OILU:

77.21%

Макс. просадка

UCO:

-99.95%

OILU:

-81.00%

Текущая просадка

UCO:

-99.65%

OILU:

-77.05%

Доходность по периодам

С начала года, UCO показывает доходность -20.18%, что значительно выше, чем у OILU с доходностью -28.75%.

UCO

С начала года

-20.18%

1 месяц

-16.51%

6 месяцев

-20.47%

1 год

-35.80%

5 лет

39.76%

10 лет

-27.83%

OILU

С начала года

-28.75%

1 месяц

-41.50%

6 месяцев

-38.48%

1 год

-60.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UCO и OILU

И UCO, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.

UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
График комиссии UCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UCO: 0.95%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN
График комиссии OILU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OILU: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UCO и OILU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UCO
Ранг риск-скорректированной доходности UCO, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UCO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
OILU
Ранг риск-скорректированной доходности OILU, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OILU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UCO c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа UCO, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UCO: -0.71
OILU: -0.77
Коэффициент Сортино UCO, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UCO: -0.83
OILU: -0.95
Коэффициент Омега UCO, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UCO: 0.90
OILU: 0.87
Коэффициент Кальмара UCO, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UCO: -0.54
OILU: -0.73
Коэффициент Мартина UCO, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UCO: -1.61
OILU: -1.72

Показатель коэффициента Шарпа UCO на текущий момент составляет -0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILU равному -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCO и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.71
-0.77
UCO
OILU

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCO и OILU

Ни UCO, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UCO и OILU

Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и OILU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.44%
-77.05%
UCO
OILU

Волатильность

Сравнение волатильности UCO и OILU

Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) составляет 24.39%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 56.85%. Это указывает на то, что UCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.39%
56.85%
UCO
OILU