PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UCO с OILU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCO с OILU

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU).

UCO и OILU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. OILU управляется BMO Financial Group. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCO или OILU.

Корреляция

Корреляция между UCO и OILU составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UCO и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UCO:

-0.65

OILU:

-0.64

Коэф-т Сортино

UCO:

-0.64

OILU:

-0.61

Коэф-т Омега

UCO:

0.92

OILU:

0.91

Коэф-т Кальмара

UCO:

-0.31

OILU:

-0.62

Коэф-т Мартина

UCO:

-1.31

OILU:

-1.52

Индекс Язвы

UCO:

23.78%

OILU:

32.93%

Дневная вол-ть

UCO:

51.00%

OILU:

77.81%

Макс. просадка

UCO:

-99.95%

OILU:

-81.00%

Текущая просадка

UCO:

-99.66%

OILU:

-74.05%

Доходность по периодам

С начала года, UCO показывает доходность -22.55%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью -19.43%.

UCO

С начала года

-22.55%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

-13.34%

1 год

-32.83%

5 лет

35.66%

10 лет

-27.92%

OILU

С начала года

-19.43%

1 месяц

23.10%

6 месяцев

-38.52%

1 год

-49.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UCO и OILU

И UCO, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.

UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UCO и OILU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UCO
Ранг риск-скорректированной доходности UCO, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UCO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
OILU
Ранг риск-скорректированной доходности OILU, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OILU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UCO c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UCO на текущий момент составляет -0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OILU равному -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCO и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCO и OILU

Ни UCO, ни OILU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UCO и OILU

Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и OILU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UCO и OILU

Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) составляет 16.76%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 20.19%. Это указывает на то, что UCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...