Сравнение UCO с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
UCO и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCO или ERX.
Корреляция
Корреляция между UCO и ERX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UCO и ERX
Основные характеристики
UCO:
0.39
ERX:
0.59
UCO:
0.82
ERX:
0.99
UCO:
1.10
ERX:
1.13
UCO:
0.17
ERX:
0.22
UCO:
1.00
ERX:
1.42
UCO:
17.14%
ERX:
14.81%
UCO:
43.88%
ERX:
35.42%
UCO:
-99.95%
ERX:
-99.54%
UCO:
-99.49%
ERX:
-94.30%
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 14.51%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 16.10%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -24.49% против -17.27% соответственно.
UCO
14.51%
18.21%
-5.69%
20.19%
-23.33%
-24.49%
ERX
16.10%
13.30%
-3.34%
27.13%
-14.99%
-17.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCO и ERX
UCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UCO и ERX
UCO
ERX
Сравнение UCO c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и ERX
UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 2.53% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок UCO и ERX
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и ERX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и ERX
Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) составляет 8.91%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что UCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.