PortfoliosLab logo
Сравнение UCO с ERX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UCO и ERX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности UCO и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.60%
-84.86%
UCO
ERX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UCO:

-0.71

ERX:

-0.63

Коэф-т Сортино

UCO:

-0.83

ERX:

-0.63

Коэф-т Омега

UCO:

0.90

ERX:

0.91

Коэф-т Кальмара

UCO:

-0.35

ERX:

-0.32

Коэф-т Мартина

UCO:

-1.61

ERX:

-1.84

Индекс Язвы

UCO:

21.72%

ERX:

17.00%

Дневная вол-ть

UCO:

49.33%

ERX:

49.73%

Макс. просадка

UCO:

-99.95%

ERX:

-99.54%

Текущая просадка

UCO:

-99.65%

ERX:

-95.66%

Доходность по периодам

С начала года, UCO показывает доходность -20.18%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью -11.67%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -27.83% против -21.51% соответственно.


UCO

С начала года

-20.18%

1 месяц

-16.51%

6 месяцев

-20.47%

1 год

-35.80%

5 лет

39.76%

10 лет

-27.83%

ERX

С начала года

-11.67%

1 месяц

-25.58%

6 месяцев

-19.52%

1 год

-32.05%

5 лет

33.70%

10 лет

-21.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UCO и ERX

UCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.


График комиссии ERX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ERX: 1.09%
График комиссии UCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UCO: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UCO и ERX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UCO
Ранг риск-скорректированной доходности UCO, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UCO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

ERX
Ранг риск-скорректированной доходности ERX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UCO c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа UCO, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
UCO: -0.71
ERX: -0.63
Коэффициент Сортино UCO, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
UCO: -0.83
ERX: -0.63
Коэффициент Омега UCO, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
UCO: 0.90
ERX: 0.91
Коэффициент Кальмара UCO, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
UCO: -0.35
ERX: -0.32
Коэффициент Мартина UCO, с текущим значением в -1.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
UCO: -1.61
ERX: -1.84

Показатель коэффициента Шарпа UCO на текущий момент составляет -0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ERX равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCO и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.71
-0.63
UCO
ERX

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCO и ERX

UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%.


TTM20242023202220212020201920182017
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares
3.22%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%

Просадки

Сравнение просадок UCO и ERX

Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и ERX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-99.00%-98.00%-97.00%-96.00%-95.00%-94.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.65%
-95.66%
UCO
ERX

Волатильность

Сравнение волатильности UCO и ERX

Текущая волатильность для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) составляет 24.39%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 35.09%. Это указывает на то, что UCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.39%
35.09%
UCO
ERX