PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UCO с ERX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UCO с ERX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).

UCO и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCO или ERX.

Корреляция

Корреляция между UCO и ERX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности UCO и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UCO:

-0.64

ERX:

-0.45

Коэф-т Сортино

UCO:

-0.70

ERX:

-0.30

Коэф-т Омега

UCO:

0.92

ERX:

0.96

Коэф-т Кальмара

UCO:

-0.33

ERX:

-0.23

Коэф-т Мартина

UCO:

-1.39

ERX:

-1.32

Индекс Язвы

UCO:

23.65%

ERX:

16.60%

Дневная вол-ть

UCO:

51.01%

ERX:

50.07%

Макс. просадка

UCO:

-99.95%

ERX:

-99.54%

Текущая просадка

UCO:

-99.66%

ERX:

-95.34%

Доходность по периодам

С начала года, UCO показывает доходность -22.95%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью -5.18%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -28.54% против -20.45% соответственно.

UCO

С начала года

-22.95%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

-16.74%

1 год

-32.34%

5 лет

35.55%

10 лет

-28.54%

ERX

С начала года

-5.18%

1 месяц

15.81%

6 месяцев

-22.30%

1 год

-22.21%

5 лет

33.96%

10 лет

-20.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий UCO и ERX

UCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UCO и ERX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UCO
Ранг риск-скорректированной доходности UCO, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UCO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг риск-скорректированной доходности ERX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UCO c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UCO на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCO и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCO и ERX

UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.

TTM20242023202220212020201920182017
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		3.00%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%

Просадки

Сравнение просадок UCO и ERX

Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и ERX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UCO и ERX

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.35%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...