Сравнение UCO с ERX
UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - UCO is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%), while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UCO returned 20.91%/yr vs -9.35%/yr for ERX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UCO charges 0.95%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности UCO и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 117.29%, что значительно выше, чем у ERX с доходностью 59.95%. За последние 10 лет акции UCO превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: 20.91% против -9.35% соответственно.
UCO
- 1 день
- -5.41%
- 1 месяц
- -12.80%
- С начала года
- 117.29%
- 6 месяцев
- 116.62%
- 1 год
- 74.63%
- 3 года*
- 22.75%
- 5 лет*
- 18.12%
- 10 лет*
- 20.91%
ERX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 59.95%
- 6 месяцев
- 56.17%
- 1 год
- 70.63%
- 3 года*
- 20.97%
- 5 лет*
- 27.98%
- 10 лет*
- -9.35%
Сравнение доходности по годам UCO и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 117.29% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | 77.27% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 59.95% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Correlation
The correlation between UCO and ERX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | 0.64 |
The correlation between UCO and ERX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCO vs. ERX — Ранг доходности на риск
UCO
ERX
Сравнение UCO c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCO | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 3.04 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 7.87 | -3.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCO и ERX
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCO | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -99.54% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | -23.34% | -11.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.38% | -42.34% | -8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -46.90% | -20.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.50% | -98.59% | +2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.14% | -91.93% | +8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.10% | -67.06% | -15.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.46% | 9.00% | +9.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и ERX
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCO | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.35% | 14.44% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.69% | 33.89% | +13.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.81% | 41.24% | +16.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.96% | 52.06% | +7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 317.61% | 69.11% | +248.50% |
Сравнение комиссий UCO и ERX
UCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и ERX
UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.68% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UCO and ERX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UCO has higher volatility (17.35%) compared to ERX (14.44%). In terms of maximum drawdown, UCO dropped -99.86% vs ERX's -99.54%.
On 10-year performance, UCO leads with 20.91% vs -9.35% for ERX. On fees, UCO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 14.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UCO has performed better with a 20.91% return vs -9.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UCO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
ERX has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.00% for UCO.
UCO is categorized as Leveraged Commodities, while ERX is Leveraged Equities. UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UCO and 1.09% for ERX.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UCO и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор