Сравнение UCO с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
UCO и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCO и ERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCO и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 71.72% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 92.55%, что значительно выше, чем у ERX с доходностью 71.72%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -9.67% против -6.32% соответственно.
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
ERX
- 1 день
- -7.39%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 71.72%
- 6 месяцев
- 71.12%
- 1 год
- 48.19%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 34.47%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCO и ERX
UCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Доходность на риск
UCO vs. ERX — Ранг доходности на риск
UCO
ERX
Сравнение UCO c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCO | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.97 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.42 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 2.87 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCO | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.97 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.66 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | -0.09 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | -0.09 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между UCO и ERX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и ERX
UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.56% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок UCO и ERX
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и ERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCO | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -99.54% | -0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | -35.17% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -46.90% | -20.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.75% | -98.59% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -91.33% | -8.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.35% | -66.78% | -18.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.76% | 17.26% | +3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и ERX
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 13.01%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCO | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.64% | 13.01% | +12.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.74% | 29.14% | +11.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.38% | 50.15% | +7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.11% | 52.18% | +6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.31% | 69.25% | +2.06% |