Сравнение UCO с ERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX).
UCO и ERX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. ERX - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UCO или ERX.
Основные характеристики
| UCO | ERX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.57% | 20.43% |
| Дох-ть за 1 год | -6.66% | 24.83% |
| Дох-ть за 3 года | 2.43% | 29.77% |
| Дох-ть за 5 лет | -25.08% | -14.24% |
| Дох-ть за 10 лет | -32.67% | -21.03% |
| Коэф-т Шарпа | -0.13 | 0.68 |
| Коэф-т Сортино | 0.14 | 1.11 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | -0.06 | 0.25 |
| Коэф-т Мартина | -0.43 | 1.87 |
| Индекс Язвы | 14.49% | 12.93% |
| Дневная вол-ть | 47.48% | 35.52% |
| Макс. просадка | -99.95% | -99.54% |
| Текущая просадка | -99.57% | -94.15% |
Корреляция
Корреляция между UCO и ERX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UCO и ERX
С начала года, UCO показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 20.43%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям ERX по среднегодовой доходности: -32.67% против -21.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCO и ERX
UCO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UCO c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и ERX
UCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 2.54% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок UCO и ERX
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, примерно равная максимальной просадке ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и ERX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и ERX
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 11.65%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.