PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCPIX с ENPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCPIX с ENPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UCPIX (ProFunds UltraShort Small Cap Fund) and ENPIX (ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund) are both mutual funds - UCPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while ENPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UCPIX returned -10.66%/yr vs 6.18%/yr for ENPIX. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. UCPIX charges 1.78%/yr vs 1.51%/yr for ENPIX.

Доходность

Сравнение доходности UCPIX и ENPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UCPIX показывает доходность -32.32%, что значительно ниже, чем у ENPIX с доходностью 32.94%. За последние 10 лет акции UCPIX уступали акциям ENPIX по среднегодовой доходности: -10.66% против 6.18% соответственно.

UCPIX

1 день
1.88%
1 месяц
-7.62%
С начала года
-32.32%
6 месяцев
-28.57%
1 год
-49.33%
3 года*
48.01%
5 лет*
30.45%
10 лет*
-10.66%

ENPIX

1 день
0.98%
1 месяц
-11.97%
С начала года
32.94%
6 месяцев
34.58%
1 год
43.47%
3 года*
17.01%
5 лет*
21.33%
10 лет*
6.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCPIX и ENPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		-32.32%-25.76%707.30%-26.54%28.08%-36.02%-60.58%-38.99%17.86%-27.19%
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		32.94%4.99%2.30%-7.46%92.17%82.32%-53.71%10.35%-30.54%-5.59%

Correlation

The correlation between UCPIX and ENPIX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

-0.59

Over the past year, the inverse relationship between UCPIX and ENPIX has weakened: their correlation has moved from -0.59 to -0.05, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Small Cap Fund

ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund

Часто сравнивают с UCPIX:
UCPIX с VIIIXUCPIX с UHPIXUCPIX с BRPIXUCPIX с DRCVXUCPIX с RYCLXUCPIX с PSTIXUCPIX с UXPIX
Часто сравнивают с ENPIX:
ENPIX с CORNENPIX с GDXJENPIX с GDXENPIX с BTC-USDENPIX с CNPIXENPIX с FSELXENPIX с FYAIX

Доходность на риск

UCPIX vs. ENPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCPIX
Ранг доходности на риск UCPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
ENPIX
Ранг доходности на риск ENPIX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCPIX c ENPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCPIXENPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.29
1.31

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.09
1.79

-3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.22

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.88

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

5.55

-7.19

UCPIX vs. ENPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCPIX на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа ENPIX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCPIX и ENPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCPIX и ENPIX

Максимальная просадка UCPIX за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки ENPIX в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCPIX и ENPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCPIXENPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.90%

-90.12%

-9.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.41%

-21.66%

-29.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.50%

-32.27%

-36.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.50%

-36.48%

-32.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.03%

-84.54%

-9.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.47%

-19.35%

-80.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.99%

-36.86%

-47.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.06%

7.34%

+23.72%

Волатильность

Сравнение волатильности UCPIX и ENPIX

ProFunds UltraShort Small Cap Fund (UCPIX) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) с волатильностью 10.71%. Это указывает на то, что UCPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCPIXENPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.94%

10.71%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.84%

25.21%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.45%

31.38%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

400.24%

38.74%

+361.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

284.82%

44.72%

+240.10%

Сравнение комиссий UCPIX и ENPIX

UCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ENPIX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCPIX и ENPIX

Дивидендная доходность UCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности ENPIX в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		2.08%2.76%3.19%0.87%2.76%1.59%1.76%1.34%1.76%0.84%0.57%0.56%
UCPIX
ProFunds UltraShort Small Cap Fund		6.82%4.61%4.24%4.77%0.00%0.00%0.00%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCPIX and ENPIX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCPIX has higher volatility (12.94%) compared to ENPIX (10.71%). In terms of maximum drawdown, UCPIX dropped -99.90% vs ENPIX's -90.12%.

ENPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCPIX и ENPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор