Сравнение UCO с UGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares Ultra Gold (UGL).
UCO и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCO и UGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCO и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 105.28% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
UGL ProShares Ultra Gold | 9.85% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 105.28%, что значительно выше, чем у UGL с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: -8.57% против 20.29% соответственно.
UCO
- 1 день
- 6.61%
- 1 месяц
- 38.24%
- С начала года
- 105.28%
- 6 месяцев
- 84.55%
- 1 год
- 44.53%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 22.91%
- 10 лет*
- -8.57%
UGL
- 1 день
- -3.94%
- 1 месяц
- -17.59%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 32.96%
- 1 год
- 88.49%
- 3 года*
- 56.26%
- 5 лет*
- 34.59%
- 10 лет*
- 20.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCO и UGL
И UCO, и UGL имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UCO vs. UGL — Ранг доходности на риск
UCO
UGL
Сравнение UCO c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCO | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.60 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.98 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.40 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 8.01 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCO | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.60 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.97 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.12 | 0.63 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.42 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между UCO и UGL составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и UGL
Ни UCO, ни UGL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UCO и UGL
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и UGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCO | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -75.93% | -24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | -37.56% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -40.23% | -27.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.75% | -46.23% | -52.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.36% | -28.77% | -70.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.35% | -43.76% | -41.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.77% | 11.26% | +9.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и UGL
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 26.16% по сравнению с ProShares Ultra Gold (UGL) с волатильностью 20.91%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCO | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.16% | 20.91% | +5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.15% | 49.27% | -8.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.74% | 55.62% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.16% | 35.73% | +23.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.33% | 32.21% | +39.12% |