PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCO с DGP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UCO и DGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCO и DGP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCO
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
92.55%-29.75%5.36%-13.89%39.71%139.26%-92.91%53.83%-43.26%0.34%
DGP
DB Gold Double Long Exchange Traded Notes
16.89%141.40%53.16%16.97%-5.54%-11.29%45.29%32.27%-7.48%24.20%

Доходность по периодам

С начала года, UCO показывает доходность 92.55%, что значительно выше, чем у DGP с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: -9.67% против 22.78% соответственно.


UCO

1 день
-5.34%
1 месяц
34.20%
С начала года
92.55%
6 месяцев
67.42%
1 год
37.47%
3 года*
12.01%
5 лет*
21.35%
10 лет*
-9.67%

DGP

1 день
2.85%
1 месяц
-21.64%
С начала года
16.89%
6 месяцев
41.16%
1 год
107.27%
3 года*
64.55%
5 лет*
39.08%
10 лет*
22.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil

DB Gold Double Long Exchange Traded Notes

Сравнение комиссий UCO и DGP

UCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.


Доходность на риск

UCO vs. DGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCO
Ранг доходности на риск UCO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCO: 2424
Ранг коэф-та Мартина

DGP
Ранг доходности на риск DGP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCO c DGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UCODGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.95

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.32

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.92

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

11.08

-9.27

UCO vs. DGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCO на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа DGP равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCO и DGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UCODGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.95

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.02

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.65

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.36

0.31

-0.67

Корреляция

Корреляция между UCO и DGP составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCO и DGP

Ни UCO, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UCO и DGP

Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и DGP.


Загрузка...

Показатели просадок


UCODGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.95%

-75.31%

-24.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.77%

-36.58%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.24%

-51.24%

-16.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.75%

-51.24%

-47.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.40%

-22.22%

-77.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.35%

-41.24%

-44.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.76%

9.64%

+11.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UCO и DGP

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) с волатильностью 24.21%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UCODGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

24.21%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.74%

48.07%

-7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.38%

55.32%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.11%

38.34%

+20.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.31%

34.93%

+36.38%