Сравнение UCO с DGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).
UCO и DGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Crude Oil Sub-Index (200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UCO и DGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCO и DGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 92.55% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | -92.91% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 16.89% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 45.29% | 32.27% | -7.48% | 24.20% |
Доходность по периодам
С начала года, UCO показывает доходность 92.55%, что значительно выше, чем у DGP с доходностью 16.89%. За последние 10 лет акции UCO уступали акциям DGP по среднегодовой доходности: -9.67% против 22.78% соответственно.
UCO
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- 34.20%
- С начала года
- 92.55%
- 6 месяцев
- 67.42%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 21.35%
- 10 лет*
- -9.67%
DGP
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -21.64%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 41.16%
- 1 год
- 107.27%
- 3 года*
- 64.55%
- 5 лет*
- 39.08%
- 10 лет*
- 22.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCO и DGP
UCO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.
Доходность на риск
UCO vs. DGP — Ранг доходности на риск
UCO
DGP
Сравнение UCO c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCO | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.95 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.32 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.33 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.92 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 11.08 | -9.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCO | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.95 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.02 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.65 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.36 | 0.31 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между UCO и DGP составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCO и DGP
Ни UCO, ни DGP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UCO и DGP
Максимальная просадка UCO за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCO и DGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCO | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -75.31% | -24.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.77% | -36.58% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.24% | -51.24% | -16.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.75% | -51.24% | -47.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -22.22% | -77.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.35% | -41.24% | -44.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.76% | 9.64% | +11.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCO и DGP
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) с волатильностью 24.21%. Это указывает на то, что UCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCO | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.64% | 24.21% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.74% | 48.07% | -7.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.38% | 55.32% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.11% | 38.34% | +20.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.31% | 34.93% | +36.38% |