Сравнение UBVSX с VSCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).
UBVSX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности UBVSX и VSCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBVSX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVSX JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I | 1.21% | 1.70% | 13.03% | 14.59% | -1.26% | 34.05% | 3.35% | 23.11% | -15.37% | 13.26% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 6.56% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, UBVSX показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции UBVSX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 9.54% против 15.32% соответственно.
UBVSX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 9.54%
VSCAX
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 33.30%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 15.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBVSX и VSCAX
UBVSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.
Доходность на риск
UBVSX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
UBVSX
VSCAX
Сравнение UBVSX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBVSX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.28 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.79 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.26 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.64 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 6.36 | -5.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBVSX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.28 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.75 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.58 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между UBVSX и VSCAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBVSX и VSCAX
Дивидендная доходность UBVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности VSCAX в 8.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVSX JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I | 9.24% | 9.35% | 7.36% | 8.30% | 8.89% | 3.34% | 0.90% | 4.85% | 11.46% | 4.53% | 3.11% | 3.69% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.65% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок UBVSX и VSCAX
Максимальная просадка UBVSX за все время составила -52.19%, что меньше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVSX и VSCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBVSX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.19% | -57.77% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -16.56% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -25.29% | +3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.19% | -57.77% | +5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -11.43% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -8.94% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 4.49% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBVSX и VSCAX
Текущая волатильность для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) составляет 4.41%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что UBVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBVSX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 8.31% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 16.64% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.78% | 25.77% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 23.13% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.59% | 26.70% | -2.11% |