Сравнение UBVSX с NSDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и North Star Dividend Fund (NSDVX).
UBVSX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. NSDVX управляется North Star. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности UBVSX и NSDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBVSX и NSDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVSX JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I | 2.90% | 1.70% | 13.03% | 14.59% | -1.26% | 34.05% | 3.35% | 23.11% | -15.37% | 13.26% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 7.73% | -1.31% | 9.25% | 8.06% | -6.36% | 16.16% | 6.51% | 16.13% | -12.35% | 8.27% |
Доходность по периодам
С начала года, UBVSX показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у NSDVX с доходностью 7.73%. За последние 10 лет акции UBVSX превзошли акции NSDVX по среднегодовой доходности: 9.72% против 6.76% соответственно.
UBVSX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.72%
NSDVX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBVSX и NSDVX
UBVSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NSDVX в 1.37%.
Доходность на риск
UBVSX vs. NSDVX — Ранг доходности на риск
UBVSX
NSDVX
Сравнение UBVSX c NSDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и North Star Dividend Fund (NSDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBVSX | NSDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.58 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.96 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.12 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.95 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 2.29 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBVSX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.58 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.19 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.38 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между UBVSX и NSDVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBVSX и NSDVX
Дивидендная доходность UBVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности NSDVX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVSX JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I | 9.09% | 9.35% | 7.36% | 8.30% | 8.89% | 3.34% | 0.90% | 4.85% | 11.46% | 4.53% | 3.11% | 3.69% |
NSDVX North Star Dividend Fund | 3.07% | 3.45% | 7.00% | 2.52% | 6.57% | 3.31% | 1.52% | 2.64% | 6.87% | 2.48% | 4.67% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок UBVSX и NSDVX
Максимальная просадка UBVSX за все время составила -52.19%, что больше максимальной просадки NSDVX в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVSX и NSDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBVSX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.19% | -38.64% | -13.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -10.48% | -4.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -22.58% | +1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.19% | -38.64% | -13.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -4.78% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -6.62% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 4.33% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBVSX и NSDVX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с North Star Dividend Fund (NSDVX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что UBVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBVSX | NSDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.22% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 10.13% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 17.07% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 16.17% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 17.66% | +6.94% |