- ISIN
- US9045044958
- CUSIP
- 904504495
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 30 апр. 2013 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UBVSX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) прибавил 7.5% с начала года. Текущая цена акции UBVSX — $84. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UBVSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,415.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) показал доход в 7.49% с начала года и 14.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UBVSX составила 9.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 9.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность UBVSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +22.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении UBVSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.53% | 4.18% | -5.51% | 3.92% | 0.60% | -0.08% | 7.49% | ||||||
| 2025 | 2.99% | -3.39% | -3.38% | -6.15% | 4.90% | 2.84% | 1.49% | 5.94% | -2.09% | -3.52% | 1.63% | 1.22% | 1.70% |
| 2024 | -2.13% | 2.50% | 6.02% | -4.88% | 3.69% | -3.03% | 10.50% | -0.78% | -0.86% | -1.13% | 8.92% | -5.06% | 13.03% |
| 2023 | 8.52% | -2.20% | -5.33% | -1.77% | -5.39% | 7.36% | 9.56% | -4.65% | -5.30% | -4.71% | 9.83% | 10.40% | 14.59% |
| 2022 | -0.22% | 4.31% | -0.57% | -4.82% | 3.73% | -9.95% | 7.79% | -2.78% | -9.96% | 13.52% | 4.22% | -3.86% | -1.26% |
| 2021 | 2.19% | 13.05% | 6.15% | 3.30% | 3.19% | -2.33% | -2.24% | 3.33% | -3.00% | 3.98% | -2.28% | 5.46% | 34.05% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I has an annualized alpha of -1.38%, beta of 1.00, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2014.
- This fund participated in 108.54% of S&P 500 Index downside but only 95.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.57, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.38%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 95.64%
- Участие в снижении
- 108.54%
Комиссия
Комиссия UBVSX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UBVSX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| UBVSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.93 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 13.52 | -9.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.28 | $7.28 | $6.16 | $6.59 | $6.70 | $2.77 | $0.58 | $3.03 | $6.11 | $3.16 | $2.00 | $2.03 |
Дивидендный доход | 8.70% | 9.35% | 7.36% | 8.30% | 8.89% | 3.34% | 0.90% | 4.85% | 11.46% | 4.53% | 3.11% | 3.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.28 | $7.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.16 | $6.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.59 | $6.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.70 | $6.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.77 | $2.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I показал максимальную просадку в 52.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I составляет 2.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -52.19%март 2020 г. | 1y 6mo | 9mo 18d | 2y 4moавг. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.48%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 5d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.94%сент. 2022 г. | 6mo 4d | 4mo 3d | 10mo 7dмарт 2022 г. - янв. 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -15.96%май 2023 г. | 3mo | 7mo 13d | 10mo 13dфевр. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -15.63%февр. 2016 г. | 2mo 11d | 2mo 2d | 4mo 13dдек. 2015 г. - апр. 2016 г. |
Показатели просадок
| UBVSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.19% | -56.78% | +4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -9.10% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | -18.90% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -25.43% | +3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.19% | -33.92% | -18.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -0.74% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.28% | -10.72% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 1.97% | +1.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UBVSX
Добавьте JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UBVSX