- ISIN
- US9045044958
- CUSIP
- 904504495
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 30 апр. 2013 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности UBVSX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) прибавил 14.0% с начала года. Текущая цена акции UBVSX — $89. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции UBVSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,636.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) показал доход в 13.95% с начала года и 16.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность UBVSX составила 10.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- 7.91%
- С начала года
- 13.95%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 10.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность UBVSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +22.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -28.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении UBVSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.53% | 4.18% | -5.51% | 3.92% | 0.60% | 4.36% | 1.50% | 13.95% | |||||
| 2025 | 2.99% | -3.39% | -3.38% | -6.15% | 4.90% | 2.84% | 1.49% | 5.94% | -2.09% | -3.52% | 1.63% | 1.22% | 1.70% |
| 2024 | -2.13% | 2.50% | 6.02% | -4.88% | 3.69% | -3.03% | 10.50% | -0.78% | -0.86% | -1.13% | 8.92% | -5.06% | 13.03% |
| 2023 | 8.52% | -2.20% | -5.33% | -1.77% | -5.39% | 7.36% | 9.56% | -4.65% | -5.30% | -4.71% | 9.83% | 10.40% | 14.59% |
| 2022 | -0.22% | 4.31% | -0.57% | -4.82% | 3.73% | -9.95% | 7.79% | -2.78% | -9.96% | 13.52% | 4.22% | -3.86% | -1.26% |
| 2021 | 2.19% | 13.05% | 6.15% | 3.30% | 3.19% | -2.33% | -2.24% | 3.33% | -3.00% | 3.98% | -2.28% | 5.46% | 34.05% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I has an annualized alpha of -0.72%, beta of 0.99, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2014.
- This fund participated in 105.85% of S&P 500 Index downside but only 96.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.56, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.72%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 96.01%
- Участие в снижении
- 105.85%
Комиссия
Комиссия UBVSX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
UBVSX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBVSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.24 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 9.71 | -5.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.28 | $7.28 | $6.16 | $6.59 | $6.70 | $2.77 | $0.58 | $3.03 | $6.11 | $3.16 | $2.00 | $2.03 |
Дивидендный доход | 8.21% | 9.35% | 7.36% | 8.30% | 8.89% | 3.34% | 0.90% | 4.85% | 11.46% | 4.53% | 3.11% | 3.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.28 | $7.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.16 | $6.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.59 | $6.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.70 | $6.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.77 | $2.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I показал максимальную просадку в 52.19%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I составляет 0.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-52.19%март 2020 г. | 1y 6mo | 9mo 18d | 2y 4moавг. 2018 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-21.48%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 5d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-17.94%сент. 2022 г. | 6mo 4d | 4mo 3d | 10mo 7dмарт 2022 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.96%май 2023 г. | 3mo | 7mo 13d | 10mo 13dфевр. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-15.63%февр. 2016 г. | 2mo 11d | 2mo 2d | 4mo 13dдек. 2015 г. - апр. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| UBVSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.19% | -56.78% | +4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.36% | -9.10% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | -18.90% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -25.43% | +3.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.19% | -33.92% | -18.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -1.00% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -10.70% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.09% | +1.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с UBVSX
Добавьте JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с UBVSX