Сравнение UBVSX с VFH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и Vanguard Financials ETF (VFH).
UBVSX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности UBVSX и VFH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UBVSX и VFH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVSX JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I | 2.90% | 1.70% | 13.03% | 14.59% | -1.26% | 34.05% | 3.35% | 23.11% | -15.37% | 13.26% |
VFH Vanguard Financials ETF | -9.19% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | -12.31% | 35.22% | -1.96% | 31.57% | -13.52% | 19.99% |
Доходность по периодам
С начала года, UBVSX показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у VFH с доходностью -9.19%. За последние 10 лет акции UBVSX уступали акциям VFH по среднегодовой доходности: 9.72% против 12.30% соответственно.
UBVSX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.72%
VFH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -9.19%
- 6 месяцев
- -6.32%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UBVSX и VFH
UBVSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VFH в 0.10%.
Доходность на риск
UBVSX vs. VFH — Ранг доходности на риск
UBVSX
VFH
Сравнение UBVSX c VFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и Vanguard Financials ETF (VFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBVSX | VFH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.14 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 0.32 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.05 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.18 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 0.54 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBVSX | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.14 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.48 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.55 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.24 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между UBVSX и VFH составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBVSX и VFH
Дивидендная доходность UBVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности VFH в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVSX JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I | 9.09% | 9.35% | 7.36% | 8.30% | 8.89% | 3.34% | 0.90% | 4.85% | 11.46% | 4.53% | 3.11% | 3.69% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.61% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок UBVSX и VFH
Максимальная просадка UBVSX за все время составила -52.19%, что меньше максимальной просадки VFH в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVSX и VFH.
Загрузка...
Показатели просадок
| UBVSX | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.19% | -78.61% | +26.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -14.75% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -25.66% | +4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.19% | -44.42% | -7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -11.95% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -18.62% | +12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 4.99% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBVSX и VFH
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и Vanguard Financials ETF (VFH) имеют волатильность 4.82% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UBVSX | VFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 4.85% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 11.75% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 19.93% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 19.37% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 22.55% | +2.05% |