PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBVSX с JHEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UBVSX с JHEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX).

UBVSX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г.. JHEQX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности UBVSX и JHEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UBVSX и JHEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBVSX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I		2.90%1.70%13.03%14.59%-1.26%34.05%3.35%23.11%-15.37%13.26%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		-4.77%7.49%18.23%16.07%-8.05%13.43%14.10%13.31%-0.72%12.70%

Доходность по периодам

С начала года, UBVSX показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у JHEQX с доходностью -4.77%. За последние 10 лет акции UBVSX превзошли акции JHEQX по среднегодовой доходности: 9.72% против 8.74% соответственно.

UBVSX

1 день
1.68%
1 месяц
-5.74%
С начала года
2.90%
6 месяцев
2.16%
1 год
8.84%
3 года*
10.49%
5 лет*
7.59%
10 лет*
9.72%

JHEQX

1 день
0.18%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.77%
6 месяцев
-2.55%
1 год
6.96%
3 года*
9.56%
5 лет*
6.86%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I

JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Часто сравнивают с UBVSX:
UBVSX с FCPVXUBVSX с VFHUBVSX с MDYUBVSX с AVALXUBVSX с NSDVXUBVSX с OIEJXUBVSX с OLGAX
Часто сравнивают с JHEQX:
JHEQX с JEPIJHEQX с SPYJHEQX с JHQDXJHEQX с BUFRJHEQX с ^GSPCJHEQX с CMNIXJHEQX с LCSIX

Сравнение комиссий UBVSX и JHEQX

UBVSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JHEQX в 0.58%.

UBVSX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I

Доходность на риск

UBVSX vs. JHEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBVSX
Ранг доходности на риск UBVSX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBVSX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVSX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
JHEQX
Ранг доходности на риск JHEQX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHEQX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHEQX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHEQX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHEQX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBVSX c JHEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) и JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBVSXJHEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.72

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

1.10

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.17

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.09

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.03

4.40

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBVSX vs. JHEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBVSX на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа JHEQX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBVSX и JHEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBVSXJHEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.72

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.78

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.93

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.84

-0.45

Корреляция

Корреляция между UBVSX и JHEQX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBVSX и JHEQX

Дивидендная доходность UBVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.09%, что больше доходности JHEQX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBVSX
JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I		9.09%9.35%7.36%8.30%8.89%3.34%0.90%4.85%11.46%4.53%3.11%3.69%
JHEQX
JPMorgan Hedged Equity Fund Class I		0.64%0.65%0.75%0.98%0.99%0.71%1.11%1.11%1.13%0.99%1.35%1.21%

Просадки

Сравнение просадок UBVSX и JHEQX

Максимальная просадка UBVSX за все время составила -52.19%, что больше максимальной просадки JHEQX в -18.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVSX и JHEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

UBVSXJHEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.19%

-18.85%

-33.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-6.88%

-7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-14.34%

-7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.19%

-18.85%

-33.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-6.02%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-2.16%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

1.71%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности UBVSX и JHEQX

JPMorgan Undiscovered Managers Behavioral Value Fund Class I (UBVSX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund Class I (JHEQX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что UBVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UBVSXJHEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

2.81%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

5.57%

+6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

10.23%

+11.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

8.89%

+11.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.60%

9.40%

+15.20%